純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2020年4月売建3,007,000321,549,026326,890,970△91.23%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2020/06/09 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	54	87,678
追加型株式投資信託	694	14,373,314
株式投資信託 合計	748	14,460,993
単位型公社債投資信託	27	100,159
追加型公社債投資信託	14	1,421,970
公社債投資信託 合計	41	1,522,128
総合計	789	15,983,121

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5487,678追加型株式投資信託69414,373,314株式投資信託 合計74814,460,993単位型公社債投資信託27100,159追加型公社債投資信託141,421,970公社債投資信託 合計411,522,128総合計78915,983,121

2020/06/09 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/06/09 9:14

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/06/09 9:14

#5 投資リスク（連結）

・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.マザーファンドにおいて、米国リートの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は、米国リート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

2020/06/09 9:14

#6 投資制限（連結）

⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

2020/06/09 9:14

#7 投資方針（連結）

ハ.マザーファンドの米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ.マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2020/06/09 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

374,537,5640.9676
345,583,19196.45e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券96.45%合計96.45%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/06/09 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

213,916,542,7750.9676
196,287,951,19798.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.96%合計98.96%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/06/09 9:14

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,718,860	3.55
純資産総額		358,302,051	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券345,583,19196.45内 日本345,583,19196.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,718,8603.55純資産総額358,302,051100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)326,890,970△91.23内 日本326,890,970△91.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/06/09 9:14

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,063,601,960	1.04
純資産総額		198,351,553,157	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券196,287,951,19798.96内 日本196,287,951,19798.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,063,601,9601.04純資産総額198,351,553,157100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/06/09 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/06/09 9:14

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/06/09 9:14

#14 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年9月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年9月17日としており、2020年3月15日が休日のため、当特定期間末日を2020年3月16日としております。このため、当特定期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,403,276円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在1.※1期首元本額450,473,720円380,804,478円期中追加設定元本額136,456,100円137,249,445円期中一部解約元本額206,125,342円128,547,021円2.特定期間末日における受益権の総数380,804,478口389,506,902口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,403,276円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用713,296円709,845円2.※2分配金の計算過程(自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,661,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,861,084円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,091,549円)及び分配準備積立金(34,996,035円)より分配対象額は62,610,262円(1万口当たり1,394.13円)であり、うち449,099円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,442,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,267,960円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,863,587円)及び分配準備積立金(47,260,603円)より分配対象額は79,834,918円(1万口当たり2,124.27円)であり、うち375,822円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,063,448円)及び分配準備積立金(41,379,875円)より分配対象額は58,491,760円(1万口当たり1,385.36円)であり、うち422,214円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(304,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,134,492円)及び分配準備積立金(44,027,434円)より分配対象額は68,466,018円(1万口当たり2,123.76円)であり、うち322,381円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,101,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,319,493円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,401,418円)及び分配準備積立金(35,136,006円)より分配対象額は58,958,393円(1万口当たり1,604.73円)であり、うち367,403円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,004円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,059,506円)及び分配準備積立金(42,966,557円)より分配対象額は86,253,067円(1万口当たり2,120.04円)であり、うち406,845円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,226,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,418,491円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,117,705円)及び分配準備積立金(38,553,795円)より分配対象額は68,316,541円(1万口当たり1,689.25円)であり、うち404,418円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,597,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,963,819円)及び分配準備積立金(39,823,162円)より分配対象額は87,384,831円(1万口当たり2,150.13円)であり、うち406,417円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,075,847円)及び分配準備積立金(41,175,707円)より分配対象額は71,274,373円(1万口当たり1,680.33円)であり、うち424,167円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(826,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,530,345円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,858,925円)及び分配準備積立金(40,458,998円)より分配対象額は105,674,558円(1万口当たり2,620.13円)であり、うち403,318円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(904,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,961,667円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,125,592円)及び分配準備積立金(36,483,251円)より分配対象額は76,474,826円(1万口当たり2,008.24円)であり、うち380,804円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(827,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,337,376円)及び分配準備積立金(57,329,460円)より分配対象額は102,494,534円(1万口当たり2,631.39円)であり、うち389,506円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年3月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券24,301,495△102,703,344合計24,301,495△102,703,344e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前 期 2019年9月17日 現在当 期 2020年3月16日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建428,626,608-428,521,800104,808344,844,730-355,031,160△10,186,430アメリカ・ドル428,626,608-428,521,800104,808344,844,730-355,031,160△10,186,430合計428,626,608-428,521,800104,808344,844,730-355,031,160△10,186,430e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2019年9月17日現在	当 期 2020年3月16日現在
1口当たり純資産額	1.1589円	0.9810円
(1万口当たり純資産額)	(11,589円)	(9,810円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在1口当たり純資産額1.1589円0.9810円(1万口当たり純資産額)(11,589円)(9,810円)

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#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2017年3月15日)462,073,745462,073,7450.97690.9769第2特定期間末 (2017年9月15日)549,127,284549,127,2841.02611.0261第3特定期間末 (2018年3月15日)463,215,771463,706,4550.94400.9450第4特定期間末 (2018年9月18日)462,315,710462,763,8221.03171.0327第5特定期間末 (2019年3月15日)486,100,985486,551,4581.07911.08012019年3月末日492,061,269-1.0924-4月末日490,053,233-1.0815-5月末日451,932,234-1.0830-6月末日458,222,276-1.0955-7月末日457,900,174-1.1217-8月末日443,714,052-1.1574-第6特定期間末 (2019年9月17日)441,302,682441,683,4861.15891.15999月末日455,312,010-1.1770-10月末日441,975,511-1.1889-11月末日481,764,703-1.1653-12月末日495,585,261-1.1409-2020年1月末日473,104,530-1.1706-2月末日439,562,203-1.0913-第7特定期間末 (2020年3月16日)382,103,626382,493,1320.98100.98203月末日358,302,051-0.8834-

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#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第13特定期間末 (2010年9月15日)13,660,728,72113,876,373,1740.76020.7722第14特定期間末 (2011年3月15日)68,844,333,70269,987,713,9160.72250.7345第15特定期間末 (2011年9月15日)320,815,478,715327,821,826,9710.59530.6083第16特定期間末 (2012年3月15日)541,972,039,147552,986,485,6110.63970.6527第17特定期間末 (2012年9月18日)594,425,255,064604,666,106,8440.58040.5904第18特定期間末 (2013年3月15日)623,109,902,519632,713,110,3130.64890.6589第19特定期間末 (2013年9月17日)565,402,258,237575,047,387,9690.58620.5962第20特定期間末 (2014年3月17日)573,819,335,071583,741,419,7850.57830.5883第21特定期間末 (2014年9月16日)619,646,851,440630,314,412,1250.58090.5909第22特定期間末 (2015年3月16日)790,715,558,706802,163,443,9970.69070.7007第23特定期間末 (2015年9月15日)697,921,835,301710,084,344,5640.57380.5838第24特定期間末 (2016年3月15日)732,157,333,871745,567,591,6270.54600.5560第25特定期間末 (2016年9月15日)684,692,756,333699,473,110,0910.46320.4732第26特定期間末 (2017年3月15日)673,573,012,289688,991,798,0660.43690.4469第27特定期間末 (2017年9月15日)531,961,193,929541,421,307,0030.39360.4006第28特定期間末 (2018年3月15日)370,258,882,955378,474,478,0550.31550.3225第29特定期間末 (2018年9月18日)356,238,145,937361,665,814,6070.32820.3332第30特定期間末 (2019年3月15日)326,907,795,921332,050,188,4590.31790.32292019年3月末日328,746,940,918-0.3196-4月末日322,669,045,828-0.3148-5月末日309,313,312,033-0.3047-6月末日292,468,629,083-0.3013-7月末日292,151,814,341-0.3094-8月末日289,905,608,321-0.3111-第31特定期間末 (2019年9月17日)290,022,806,199292,793,307,0370.31400.31709月末日292,753,164,348-0.3185-10月末日293,028,947,535-0.3225-11月末日285,100,488,477-0.3160-12月末日275,129,086,142-0.3075-2020年1月末日277,312,643,300-0.3119-2月末日255,696,032,493-0.2894-第32特定期間末 (2020年3月16日)217,950,716,585220,580,592,0070.24860.25163月末日198,351,553,157-0.2280-

2020/06/09 9:14

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	375,887,719円
Ⅱ 負債総額	17,585,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,302,051円
Ⅳ 発行済数量	405,587,354口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8834円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額375,887,719円Ⅱ 負債総額17,585,668円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,302,051円Ⅳ 発行済数量405,587,354口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8834円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ米国リート・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	198,961,886,659円
Ⅱ 負債総額	2,321,417,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,640,468,667円
Ⅳ 発行済数量	203,217,790,811口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9676円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額198,961,886,659円Ⅱ 負債総額2,321,417,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,640,468,667円Ⅳ 発行済数量203,217,790,811口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9676円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

純資産額計算書
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	198,677,656,046円
Ⅱ 負債総額	326,102,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,351,553,157円
Ⅳ 発行済数量	869,913,808,137口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2280円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額198,677,656,046円Ⅱ 負債総額326,102,889円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,351,553,157円Ⅳ 発行済数量869,913,808,137口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2280円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ米国リート・マザーファンド前記「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。

2020/06/09 9:14

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/09 9:14

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/06/09 9:14

#20 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/06/09 9:14

#21 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ米国リート・マザーファンド348,876,608367,890,383親投資信託受益証券 合計367,890,383合計367,890,383親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ米国リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ米国リート・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		4,012,411,927	4,334,232,433
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月16日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,072,234,54511,154,614,268コール・ローン1,204,855,4411,396,950,182投資証券282,482,063,378207,540,627,461派生商品評価勘定160,000100,000未収入金1,442,380,4191,105,272,947未収配当金376,952,342530,066,593流動資産合計292,578,646,125221,727,631,451資産合計292,578,646,125221,727,631,451負債の部流動負債未払金3,409,411,6743,434,232,433未払解約金603,000,000900,000,000その他未払費用253-流動負債合計4,012,411,9274,334,232,433負債合計4,012,411,9274,334,232,433純資産の部元本等元本※1231,558,509,962206,167,419,496剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)57,007,724,23611,225,979,522元本等合計288,566,234,198217,393,399,018純資産合計288,566,234,198217,393,399,018負債純資産合計292,578,646,125221,727,631,451e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月17日現在2020年3月16日現在1.※1期首2019年3月16日2019年9月18日期首元本額280,214,937,776円231,558,509,962円期中追加設定元本額109,118,783円114,475,287円期中一部解約元本額48,765,546,597円25,505,565,753円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり352,707,348円348,876,608円ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし231,205,802,614円205,818,542,888円計231,558,509,962円206,167,419,496円2.期末日における受益権の総数231,558,509,962口206,167,419,496口(金融商品に関する注記)

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#22 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ米国リート・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,095,994,540	4.12
純資産総額		196,640,468,667	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券188,544,474,12795.88内 アメリカ188,544,474,12795.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,095,994,5404.12純資産総額196,640,468,667100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1EQUINIX INCアメリカ投資証券246,85667,593.22
16,685,793,07770,181.20

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