有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 3.ポートフォリオの特徴2019/04/26 9:28
<3.1.マザーファンドのポートフォリオの特徴>投資顧問会社はマザーファンドの投資目的を達成するために為替オーバーレイ戦略によるアプローチを採用しています。本書におけるオーバーレイ戦略とは、①マザーファンドの純資産の大部分をベンチマーク・リターンを獲得するのに相応と期待される現物資産に投資しながら、②先物などの投資資金を少額、または全く要しないインストゥルメントによるポートフォリオを①の現物資産にかぶせることによって、超過リターンの獲得をめざす戦略を指します(以下、①の部分を「現物資産ポートフォリオ」といい、②の部分を「オーバーレイ・ポートフォリオ」といいます。)。
<3.2.現物資産ポートフォリオの特徴>マザーファンドの現物資産ポートフォリオは、主として残存期間の短い日本国債ならびに翌日物コールなどの現金および現金同等物に投資される予定です。これ以外でも、米国財務省証券、米国政府保証債、コマーシャル・ペーパー、割引債、定期預金、銀行引受手形、その他のOECD諸国の国債または政府保証債などにも投資されることがあります。現物資産ポートフォリオに円建て以外の資産が組み入れられている場合は円に対してヘッジを試みます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2019年2月末現在の投資信託などは次の通りです。2019/04/26 9:28
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 816 174,711 株式投資信託 772 148,744 単位型 250 8,575 追加型 522 140,169 公社債投資信託 44 25,966 単位型 30 562 追加型 14 25,404 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2019/04/26 9:28
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.16%の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #4 投資制限（連結）
- 8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。2019/04/26 9:28
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/04/26 9:28
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 206,615 0.28 合計(純資産総額) 73,731,631 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 73,525,016 99.72 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 206,615 0.28 合計(純資産総額) 73,731,631 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2019/04/26 9:28
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #7 注記表（連結）
- 2019/04/26 9:28
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 第28期平成30年 7月30日現在 第29期平成31年 1月29日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 30,905,722円 26,538,385円 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/04/26 9:28
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第10計算期間末 (2009年 7月29日) 84 84 8,485 8,485 第11計算期間末 (2010年 1月29日) 87 87 8,749 8,749 第12計算期間末 (2010年 7月29日) 88 88 8,834 8,834 第13計算期間末 (2011年 1月31日) 90 90 9,020 9,020 第14計算期間末 (2011年 7月29日) 90 90 9,073 9,073 第15計算期間末 (2012年 1月30日) 90 90 9,084 9,084 第16計算期間末 (2012年 7月30日) 89 89 8,952 8,952 第17計算期間末 (2013年 1月29日) 85 85 8,549 8,549 第18計算期間末 (2013年 7月29日) 82 82 8,246 8,246 第19計算期間末 (2014年 1月29日) 80 80 8,034 8,034 第20計算期間末 (2014年 7月29日) 80 80 8,052 8,052 第21計算期間末 (2015年 1月29日) 80 80 8,062 8,062 第22計算期間末 (2015年 7月29日) 80 80 8,041 8,041 第23計算期間末 (2016年 1月29日) 81 81 8,158 8,158 第24計算期間末 (2016年 7月29日) 75 75 7,525 7,525 第25計算期間末 (2017年 1月30日) 71 71 7,190 7,190 第26計算期間末 (2017年 7月31日) 67 67 6,796 6,796 第27計算期間末 (2018年 1月29日) 64 64 6,499 6,499 第28計算期間末 (2018年 7月30日) 69 69 6,909 6,909 第29計算期間末 (2019年 1月29日) 73 73 7,346 7,346 2018年 2月末日 66 ― 6,622 ― 3月末日 66 ― 6,615 ― 4月末日 67 ― 6,716 ― 5月末日 68 ― 6,881 ― 6月末日 69 ― 6,960 ― 7月末日 68 ― 6,889 ― 8月末日 69 ― 6,923 ― 9月末日 69 ― 6,929 ― 10月末日 70 ― 7,090 ― 11月末日 73 ― 7,330 ― 12月末日 73 ― 7,361 ― 2019年 1月末日 73 ― 7,300 ― 2月末日 73 ― 7,373 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/04/26 9:28
e border="0">Ⅰ 資産総額 73,802,271 円 Ⅱ 負債総額 70,640 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,731,631 円 Ⅳ 発行済口数 10,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7,373 円 Ⅰ 資産総額 73,802,271 円 Ⅱ 負債総額 70,640 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,731,631 円 Ⅳ 発行済口数 10,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7,373 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2019/04/26 9:28
第58期(平成29年3月31日) 第59期(平成30年3月31日) 負債合計 14,777 21,448 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2019/04/26 9:28
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。2019/04/26 9:28
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- グローバル・カレンシー・マザーファンド2019/04/26 9:28
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 373,307,335 円 Ⅱ 負債総額 5,867,920 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 367,439,415 円 Ⅳ 発行済口数 405,345,660 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9065 円 Ⅰ 資産総額 373,307,335 円 Ⅱ 負債総額 5,867,920 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 367,439,415 円 Ⅳ 発行済口数 405,345,660 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9065 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/04/26 9:28
注記表平成30年 7月30日現在 平成31年 1月29日現在 負債合計 3,274,215 789,408 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。2019/04/26 9:28
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
