（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)で絞込み

個別

2022年3月17日: 10億5290万
2022年9月20日 -48.65%: 5億4063万

個別

2022年3月17日: 606億2475万
2022年9月20日 +42.8%: 865億7390万

有報情報

#1 投資制限（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/12/13 9:09

#2 注記表（連結）

自 2022年3月18日
至 2022年9月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年9月17日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日を2022年9月20日としております。このため、当特定期間は187日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年3月17日現在当期 2022年9月20日現在1.※1期首元本額16,081,144,791円15,689,961,911円期中追加設定元本額2,511,347,040円4,450,830,054円期中一部解約元本額2,902,529,920円1,643,775,156円2.特定期間末日における受益権の総数15,689,961,911口18,497,016,809口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,683,129,519円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,854,255,404円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2021年9月18日至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,892,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(56,891,019円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,613,885,395円)及び分配準備積立金(1,031,955,498円)より分配対象額は4,732,623,912円(1万口当たり2,923.19円)であり、うち97,139,456円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年3月18日至2022年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,346,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,269,717円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,749,842,254円)及び分配準備積立金(1,022,137,806円)より分配対象額は4,823,595,779円(1万口当たり3,038.04円)であり、うち95,264,093円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年10月19日至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,896,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(503,071,996円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,629,725,844円)及び分配準備積立金(989,471,049円)より分配対象額は5,142,165,111円(1万口当たり3,187.58円)であり、うち96,791,231円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年4月19日至2022年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,797,319,211円)及び分配準備積立金(955,882,481円)より分配対象額は4,753,201,692円(1万口当たり2,978.16円)であり、うち95,761,122円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年11月18日至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,384,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(67,020,626円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,656,682,640円)及び分配準備積立金(1,370,603,238円)より分配対象額は5,115,690,999円(1万口当たり3,182.85円)であり、うち96,436,110円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年5月18日至2022年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,110,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,946,121,704円)及び分配準備積立金(847,739,598円)より分配対象額は4,818,971,794円(1万口当たり2,933.97円)であり、うち98,548,571円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年12月18日至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,354,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,214,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,689,549,715円)及び分配準備積立金(1,314,825,581円)より分配対象額は5,076,944,527円(1万口当たり3,168.42円)であり、うち96,141,653円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年6月18日至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,631,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,122,768,664円)及び分配準備積立金(764,709,628円)より分配対象額は4,908,110,276円(1万口当たり2,886.40円)であり、うち102,025,680円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2022年1月18日至2022年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,703,500,169円)及び分配準備積立金(1,257,709,654円)より分配対象額は4,961,209,823円(1万口当たり3,108.48円)であり、うち95,761,505円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年7月20日至2022年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,422,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,295,451,185円)及び分配準備積立金(675,744,143円)より分配対象額は5,030,618,215円(1万口当たり2,860.96円)であり、うち105,502,029円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2022年2月18日至2022年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,573,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,661,908,846円)及び分配準備積立金(1,121,475,003円)より分配対象額は4,808,957,183円(1万口当たり3,064.99円)であり、うち94,139,771円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年8月18日至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,857,647円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,558,654,698円)及び分配準備積立金(623,761,396円)より分配対象額は5,210,273,741円(1万口当たり2,816.82円)であり、うち110,982,100円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年9月18日至 2022年3月17日当期
自 2022年3月18日

2022/12/13 9:09

#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年3月17日現在2022年9月20日現在1.※1期首2021年9月18日2022年3月18日期首元本額147,095,462,899円136,395,707,389円期中追加設定元本額2,084,316,471円4,266,086,719円期中一部解約元本額12,784,071,981円6,245,447,026円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)2,181,636,316円1,929,922,342円ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)131,093,375,963円129,056,228,401円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし2,048,270,551円2,215,340,097円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり133,521,914円126,916,256円ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)-円49,812,512円ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)203,412円75,418,519円ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)938,699,233円962,708,955円計136,395,707,389円134,416,347,082円2.期末日における受益権の総数136,395,707,389口134,416,347,082口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年3月18日至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年3月18日至 2022年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年3月17日現在2022年9月20日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券3,079,326,377△111,122,847,891合計3,079,326,377△111,122,847,891(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月18日から2022年3月17日まで、及び2022年3月18日から2022年9月20日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年3月17日現在2022年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月17日現在2022年9月20日現在1口当たり純資産額5.1483円5.4670円(1万口当たり純資産額)(51,483円)(54,670円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC2,976,186298,451,932.080EQUINIX INC307,709192,613,525.640HOST HOTELS & RESORTS INC6,014,540107,179,102.800KIMCO REALTY CORP7,548,513157,461,981.180HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS3,892,31390,729,816.030INVITATION HOMES INC9,458,661347,416,618.530LAMAR ADVERTISING CO-A1,046,55497,277,194.300AMERICOLD REALTY TRUST5,398,139152,227,519.800VICI PROPERTIES INC1,599,39353,643,641.220APARTMENT INCOME REIT CO2,014,05782,133,244.460REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN1,685,99098,158,337.800SPIRIT REALTY CAPITAL INC1,974,11783,998,678.350SUN COMMUNITIES INC1,166,376175,714,544.400PROLOGIS INC2,248,997253,686,861.600CAMDEN PROPERTY TRUST1,210,050154,753,294.500COUSINS PROPERTIES INC2,897,55477,973,178.140SITE CENTERS CORP2,032,57325,935,631.480DUKE REALTY CORP4,686,061250,563,681.670ESSEX PROPERTY TRUST INC238,63661,453,542.720FIRST INDUSTRIAL REALTY TR2,272,563113,787,229.410WELLTOWER INC5,407,851385,255,305.240HEALTHPEAK PROPERTIES INC3,997,780101,583,589.800HIGHWOODS PROPERTIES INC1,448,04243,875,672.600MID-AMERICA APARTMENT COMM1,096,420181,040,870.400REALTY INCOME CORP4,880,541312,208,207.770PUBLIC STORAGE1,197,482374,213,125.000UDR INC4,708,463205,995,256.250AGREE REALTY CORP730,37353,061,598.450DIGITAL REALTY TRUST INC2,298,715255,502,172.250EXTRA SPACE STORAGE INC1,115,788203,419,310.280アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル4,991,314,664.150(715,155,565,079)投資証券合計715,155,565,079[715,155,565,079]合計715,155,565,079[715,155,565,079]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/12/13 9:09