有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

朝日ライフ 日経平均マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年11月16日現在)	(2021年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	409,593,833	1,008,615,857
株式	2,873,700,040	2,534,571,630
派生商品評価勘定	29,685,000	8,580,030
未収入金	17,285,280	5,446,760
未収配当金	16,541,120	21,559,780
流動資産合計	3,346,805,273	3,578,774,057
資産合計	3,346,805,273	3,578,774,057
負債の部
流動負債
前受金	37,096,000	9,135,220
未払解約金	3,000,000	-
未払利息	998	2,597
流動負債合計	40,096,998	9,137,817
負債合計	40,096,998	9,137,817
純資産の部
元本等
元本	1,349,915,428	1,247,984,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,956,792,847	2,321,651,606
元本等合計	3,306,708,275	3,569,636,240
純資産合計	3,306,708,275	3,569,636,240
負債純資産合計	3,346,805,273	3,578,774,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2020年11月16日現在)			(2021年11月15日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,510,862,087円		期首元本額	1,349,915,428円
	期中追加設定元本額	50,833,388円		期中追加設定元本額	48,782,422円
	期中一部解約元本額	211,780,047円		期中一部解約元本額	150,713,216円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ 日経平均ファンド	844,593,229円		朝日ライフ 日経平均ファンド	763,279,138円
	朝日ライフ DC日経平均ファンド	505,322,199円		朝日ライフ DC日経平均ファンド	484,705,496円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,349,915,428口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,247,984,634口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	300,895,000円		株式	227,520,000円
	合計	300,895,000円		合計	227,520,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	24,496円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	28,603円
	(1口当たりの純資産額)	(2.4496円)		(1口当たりの純資産額)	(2.8603円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2019年11月16日 至 2020年11月16日	自 2020年11月17日 至 2021年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2020年11月16日現在)	(2021年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2019年11月16日 至 2020年11月16日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	298,869,889
合計	298,869,889

(自 2020年11月17日 至 2021年11月15日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	322,450,845
合計	322,450,845

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	230,215,000	-	259,900,000	29,685,000
合計		230,215,000	-	259,900,000	29,685,000

(2021年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	675,209,970	-	683,790,000	8,580,030
合計		675,209,970	-	683,790,000	8,580,030

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年11月16日 至 2020年11月16日	自 2020年11月17日 至 2021年11月15日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2021年11月15日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	3,000	622.00	1,866,000
	マルハニチロ	300	2,444.00	733,200
	INPEX	1,200	970.00	1,164,000
	コムシスホールディングス	3,000	2,773.00	8,319,000
	大成建設	600	3,705.00	2,223,000
	大林組	3,000	928.00	2,784,000
	清水建設	3,000	768.00	2,304,000
	長谷工コーポレーション	600	1,471.00	882,600
	鹿島建設	1,500	1,408.00	2,112,000
	大和ハウス工業	3,000	3,520.00	10,560,000
	積水ハウス	3,000	2,410.50	7,231,500
	日揮ホールディングス	3,000	1,084.00	3,252,000
	日清製粉グループ本社	3,000	1,739.00	5,217,000
	明治ホールディングス	600	7,100.00	4,260,000
	日本ハム	1,500	4,115.00	6,172,500
	サッポロホールディングス	600	2,343.00	1,405,800
	アサヒグループホールディングス	3,000	4,785.00	14,355,000
	キリンホールディングス	3,000	1,881.00	5,643,000
	宝ホールディングス	3,000	1,394.00	4,182,000
	キッコーマン	3,000	9,590.00	28,770,000
	味の素	3,000	3,562.00	10,686,000
	ニチレイ	1,500	2,667.00	4,000,500
	日本たばこ産業	3,000	2,331.00	6,993,000
	東洋紡	300	1,331.00	399,300
	ユニチカ	300	314.00	94,200
	帝人	600	1,457.00	874,200
	東レ	3,000	721.40	2,164,200
	王子ホールディングス	3,000	592.00	1,776,000
	日本製紙	300	1,177.00	353,100
	クラレ	3,000	1,057.00	3,171,000
	旭化成	3,000	1,153.00	3,459,000
	昭和電工	300	2,824.00	847,200
	住友化学	3,000	576.00	1,728,000
	日産化学	3,000	6,940.00	20,820,000
	東ソー	1,500	1,780.00	2,670,000
	トクヤマ	600	1,988.00	1,192,800
	デンカ	600	3,625.00	2,175,000
	信越化学工業	3,000	20,275.00	60,825,000
	三井化学	600	3,240.00	1,944,000
	三菱ケミカルホールディングス	1,500	948.20	1,422,300
	宇部興産	300	2,053.00	615,900
	花王	3,000	6,285.00	18,855,000
	DIC	300	3,130.00	939,000
	富士フイルムホールディングス	3,000	9,245.00	27,735,000
	資生堂	3,000	7,486.00	22,458,000
	日東電工	3,000	8,580.00	25,740,000
	協和キリン	3,000	3,705.00	11,115,000
	武田薬品工業	3,000	3,304.00	9,912,000
	アステラス製薬	15,000	1,985.00	29,775,000
	大日本住友製薬	3,000	1,516.00	4,548,000
	塩野義製薬	3,000	7,477.00	22,431,000
	中外製薬	9,000	4,204.00	37,836,000
	エーザイ	3,000	8,428.00	25,284,000
	第一三共	9,000	2,962.50	26,662,500
	大塚ホールディングス	3,000	4,269.00	12,807,000
	出光興産	1,200	3,030.00	3,636,000
	ENEOSホールディングス	3,000	453.60	1,360,800
	横浜ゴム	1,500	1,982.00	2,973,000
	ブリヂストン	3,000	4,923.00	14,769,000
	AGC	600	5,740.00	3,444,000
	日本板硝子	300	585.00	175,500
	日本電気硝子	900	2,744.00	2,469,600
	住友大阪セメント	300	3,460.00	1,038,000
	太平洋セメント	300	2,421.00	726,300
	東海カーボン	3,000	1,337.00	4,011,000
	TOTO	1,500	5,580.00	8,370,000
	日本碍子	3,000	1,958.00	5,874,000
	日本製鉄	300	1,915.00	574,500
	神戸製鋼所	300	600.00	180,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	300	1,460.00	438,000
	大平洋金属	300	2,377.00	713,100
	日本軽金属ホールディングス	300	1,816.00	544,800
	三井金属鉱業	300	3,155.00	946,500
	東邦亜鉛	300	2,447.00	734,100
	三菱マテリアル	300	2,079.00	623,700
	住友金属鉱山	1,500	4,510.00	6,765,000
	DOWAホールディングス	600	4,730.00	2,838,000
	古河電気工業	300	2,467.00	740,100
	住友電気工業	3,000	1,552.50	4,657,500
	フジクラ	3,000	590.00	1,770,000
	SUMCO	300	2,419.00	725,700
	日本製鋼所	600	3,295.00	1,977,000
	オークマ	600	5,340.00	3,204,000
	アマダ	3,000	1,162.00	3,486,000
	小松製作所	3,000	3,051.00	9,153,000
	住友重機械工業	600	2,855.00	1,713,000
	日立建機	3,000	3,690.00	11,070,000
	クボタ	3,000	2,432.50	7,297,500
	荏原製作所	600	6,070.00	3,642,000
	ダイキン工業	3,000	25,550.00	76,650,000
	日本精工	3,000	758.00	2,274,000
	NTN	3,000	232.00	696,000
	ジェイテクト	3,000	1,071.00	3,213,000
	三井E&Sホールディングス	300	419.00	125,700
	日立造船	600	900.00	540,000
	三菱重工業	300	2,833.50	850,050
	IHI	300	2,655.00	796,500
	コニカミノルタ	3,000	502.00	1,506,000
	ミネベアミツミ	3,000	3,160.00	9,480,000
	日立製作所	600	7,272.00	4,363,200
	三菱電機	3,000	1,535.50	4,606,500
	富士電機	600	5,790.00	3,474,000
	安川電機	3,000	5,240.00	15,720,000
	オムロン	3,000	11,310.00	33,930,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	600	2,159.00	1,295,400
	日本電気	300	5,540.00	1,662,000
	富士通	300	21,050.00	6,315,000
	沖電気工業	300	928.00	278,400
	セイコーエプソン	6,000	1,935.00	11,610,000
	パナソニック	3,000	1,418.50	4,255,500
	シャープ	3,000	1,325.00	3,975,000
	ソニーグループ	3,000	14,095.00	42,285,000
	TDK	9,000	4,575.00	41,175,000
	アルプスアルパイン	3,000	1,109.00	3,327,000
	横河電機	3,000	2,288.00	6,864,000
	アドバンテスト	6,000	10,110.00	60,660,000
	キーエンス	300	71,490.00	21,447,000
	カシオ計算機	3,000	1,641.00	4,923,000
	ファナック	3,000	23,595.00	70,785,000
	京セラ	6,000	6,980.00	41,880,000
	太陽誘電	3,000	6,430.00	19,290,000
	村田製作所	2,400	8,681.00	20,834,400
	SCREENホールディングス	600	11,610.00	6,966,000
	キヤノン	4,500	2,596.50	11,684,250
	リコー	3,000	1,138.00	3,414,000
	東京エレクトロン	3,000	58,190.00	174,570,000
	デンソー	3,000	8,645.00	25,935,000
	川崎重工業	300	2,070.00	621,000
	日産自動車	3,000	648.80	1,946,400
	いすゞ自動車	1,500	1,627.00	2,440,500
	トヨタ自動車	15,000	2,102.00	31,530,000
	日野自動車	3,000	1,095.00	3,285,000
	三菱自動車工業	300	402.00	120,600
	マツダ	600	1,093.00	655,800
	本田技研工業	6,000	3,320.00	19,920,000
	スズキ	3,000	5,174.00	15,522,000
	SUBARU	3,000	2,212.50	6,637,500
	ヤマハ発動機	3,000	3,155.00	9,465,000
	テルモ	12,000	4,919.00	59,028,000
	ニコン	3,000	1,192.00	3,576,000
	オリンパス	12,000	2,594.00	31,128,000
	シチズン時計	3,000	508.00	1,524,000
	バンダイナムコホールディングス	3,000	9,498.00	28,494,000
	凸版印刷	1,500	1,990.00	2,985,000
	大日本印刷	1,500	2,814.00	4,221,000
	ヤマハ	3,000	6,510.00	19,530,000
	任天堂	300	50,200.00	15,060,000
	東京電力ホールディングス	300	304.00	91,200
	中部電力	300	1,139.00	341,700
	関西電力	300	1,047.00	314,100
	東京瓦斯	600	1,974.00	1,184,400
	大阪瓦斯	600	1,825.00	1,095,000
	東武鉄道	600	2,822.00	1,693,200
	東急	1,500	1,723.00	2,584,500
	小田急電鉄	1,500	2,359.00	3,538,500
	京王電鉄	600	5,540.00	3,324,000
	京成電鉄	1,500	3,615.00	5,422,500
	東日本旅客鉄道	300	7,187.00	2,156,100
	西日本旅客鉄道	300	5,370.00	1,611,000
	東海旅客鉄道	300	16,935.00	5,080,500
	日本通運	300	6,820.00	2,046,000
	ヤマトホールディングス	3,000	2,710.00	8,130,000
	日本郵船	300	7,670.00	2,301,000
	商船三井	300	6,600.00	1,980,000
	川崎汽船	300	5,180.00	1,554,000
	ANAホールディングス	300	2,764.00	829,200
	三菱倉庫	1,500	3,020.00	4,530,000
	ネクソン	6,000	2,408.00	14,448,000
	Zホールディングス	1,200	788.00	945,600
	トレンドマイクロ	3,000	6,780.00	20,340,000
	日本電信電話	1,200	3,293.00	3,951,600
	KDDI	18,000	3,446.00	62,028,000
	ソフトバンク	3,000	1,546.50	4,639,500
	東宝	300	5,460.00	1,638,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	2,522.00	37,830,000
	コナミホールディングス	3,000	6,300.00	18,900,000
	ソフトバンクグループ	18,000	7,000.00	126,000,000
	双日	300	1,672.00	501,600
	伊藤忠商事	3,000	3,376.00	10,128,000
	丸紅	3,000	1,019.50	3,058,500
	豊田通商	3,000	5,320.00	15,960,000
	三井物産	3,000	2,557.00	7,671,000
	住友商事	3,000	1,633.50	4,900,500
	三菱商事	3,000	3,440.00	10,320,000
	J.フロント リテイリング	1,500	1,034.00	1,551,000
	三越伊勢丹ホールディングス	3,000	867.00	2,601,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,000	5,000.00	15,000,000
	高島屋	1,500	1,113.00	1,669,500
	丸井グループ	3,000	2,323.00	6,969,000
	イオン	3,000	2,752.00	8,256,000
	ファーストリテイリング	3,000	75,840.00	227,520,000	代用有価証券 3,000株
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,000	450.00	1,350,000
	新生銀行	300	1,827.00	548,100
	あおぞら銀行	300	2,578.00	773,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	645.20	1,935,600
	りそなホールディングス	300	449.10	134,730
	三井住友トラスト・ホールディングス	300	3,686.00	1,105,800
	三井住友フィナンシャルグループ	300	3,943.00	1,182,900
	千葉銀行	3,000	705.00	2,115,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	600	2,058.00	1,234,800
	静岡銀行	3,000	895.00	2,685,000
	みずほフィナンシャルグループ	300	1,536.50	460,950
	大和証券グループ本社	3,000	645.00	1,935,000
	野村ホールディングス	3,000	505.90	1,517,700
	松井証券	3,000	813.00	2,439,000
	SOMPOホールディングス	600	4,873.00	2,923,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,675.00	3,307,500
	第一生命ホールディングス	300	2,341.50	702,450
	東京海上ホールディングス	1,500	5,952.00	8,928,000
	T&Dホールディングス	600	1,441.00	864,600
	クレディセゾン	3,000	1,260.00	3,780,000
	日本取引所グループ	3,000	2,506.00	7,518,000
	東急不動産ホールディングス	3,000	653.00	1,959,000
	三井不動産	3,000	2,651.50	7,954,500
	三菱地所	3,000	1,696.00	5,088,000
	東京建物	1,500	1,680.00	2,520,000
	住友不動産	3,000	3,950.00	11,850,000
	エムスリー	7,200	6,601.00	47,527,200
	ディー・エヌ・エー	900	1,825.00	1,642,500
	電通グループ	3,000	4,145.00	12,435,000
	サイバーエージェント	2,400	2,010.00	4,824,000
	楽天グループ	3,000	1,193.00	3,579,000
	リクルートホールディングス	9,000	8,071.00	72,639,000
	日本郵政	3,000	870.40	2,611,200
	セコム	3,000	8,045.00	24,135,000
日本円 小計	銘柄数:225	560,700		2,534,571,630
	組入時価比率:71.0%			100.0%
合 計		560,700		2,534,571,630

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。