有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/11/15)

朝日ライフ 日経平均マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年11月15日現在)	(2024年11月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	824,684,385	-
コール・ローン	-	1,068,386,142
株式	3,019,722,240	3,525,668,340
派生商品評価勘定	10,761,950	31,686,900
未収入金	5,635,350	33,889,180
未収配当金	20,496,450	24,828,960
未収利息	-	4,683
前払金	2,720,000	270,000
差入委託証拠金	-	7,452,461
流動資産合計	3,884,020,375	4,692,186,666
資産合計	3,884,020,375	4,692,186,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	230,550
前受金	-	63,287,500
未払解約金	-	7,000,000
その他未払費用	5,021	-
流動負債合計	5,021	70,518,050
負債合計	5,021	70,518,050
純資産の部
元本等
元本	1,157,730,710	1,175,085,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,726,284,644	3,446,582,784
元本等合計	3,884,015,354	4,621,668,616
純資産合計	3,884,015,354	4,621,668,616
負債純資産合計	3,884,020,375	4,692,186,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2023年11月15日現在)			(2024年11月15日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,225,429,901円		期首元本額	1,157,730,710円
	期中追加設定元本額	44,437,543円		期中追加設定元本額	161,699,848円
	期中一部解約元本額	112,136,734円		期中一部解約元本額	144,344,726円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ 日経平均ファンド	676,156,743円		朝日ライフ 日経平均ファンド	689,272,197円
	朝日ライフ DC日経平均ファンド	481,573,967円		朝日ライフ DC日経平均ファンド	485,813,635円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,157,730,710口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,175,085,832口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	83,646,000円		株式	90,468,000円
	合計	83,646,000円		合計	90,468,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	33,549円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	39,330円
	(1口当たりの純資産額)	(3.3549円)		(1口当たりの純資産額)	(3.9330円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2022年11月16日 至 2023年11月15日	自 2023年11月16日 至 2024年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2023年11月15日現在)	(2024年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2022年11月16日 至 2023年11月15日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	491,749,545
合計	491,749,545

(自 2023年11月16日 至 2024年11月15日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	448,946,142
合計	448,946,142

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	524,438,050	-	535,200,000	10,761,950
合計		524,438,050	-	535,200,000	10,761,950

(2024年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	548,593,650	-	580,050,000	31,456,350
合計		548,593,650	-	580,050,000	31,456,350

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年11月16日 至 2023年11月15日	自 2023年11月16日 至 2024年11月15日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2024年11月15日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ニッスイ	3,000	928.20	2,784,600
	INPEX	1,200	2,040.50	2,448,600
	コムシスホールディングス	3,000	3,259.00	9,777,000
	大成建設	600	6,576.00	3,945,600
	大林組	3,000	2,040.00	6,120,000
	清水建設	3,000	1,200.00	3,600,000
	長谷工コーポレーション	600	1,885.00	1,131,000
	鹿島建設	1,500	2,734.00	4,101,000
	大和ハウス工業	3,000	4,663.00	13,989,000
	積水ハウス	3,000	3,561.00	10,683,000
	日揮ホールディングス	3,000	1,308.00	3,924,000
	日清製粉グループ本社	3,000	1,828.00	5,484,000
	明治ホールディングス	1,200	3,287.00	3,944,400
	日本ハム	1,500	5,009.00	7,513,500
	サッポロホールディングス	600	7,910.00	4,746,000
	アサヒグループホールディングス	9,000	1,675.50	15,079,500
	キリンホールディングス	3,000	2,114.00	6,342,000
	キッコーマン	15,000	1,731.00	25,965,000
	味の素	3,000	6,253.00	18,759,000
	ニチレイ	1,500	4,021.00	6,031,500
	日本たばこ産業	3,000	4,187.00	12,561,000
	帝人	600	1,342.50	805,500
	東レ	3,000	901.60	2,704,800
	王子ホールディングス	3,000	548.50	1,645,500
	クラレ	3,000	1,997.50	5,992,500
	旭化成	3,000	1,108.50	3,325,500
	レゾナック・ホールディングス	300	3,822.00	1,146,600
	住友化学	3,000	383.00	1,149,000
	日産化学	3,000	5,424.00	16,272,000
	東ソー	1,500	2,041.00	3,061,500
	トクヤマ	600	2,632.50	1,579,500
	デンカ	600	2,034.50	1,220,700
	信越化学工業	15,000	5,687.00	85,305,000
	三井化学	600	3,401.00	2,040,600
	三菱ケミカルグループ	1,500	834.60	1,251,900
	UBE	300	2,284.50	685,350
	花王	3,000	6,280.00	18,840,000
	富士フイルムホールディングス	9,000	3,354.00	30,186,000
	資生堂	3,000	2,775.00	8,325,000
	日東電工	15,000	2,476.50	37,147,500
	協和キリン	3,000	2,570.00	7,710,000
	武田薬品工業	3,000	4,263.00	12,789,000
	アステラス製薬	15,000	1,670.50	25,057,500
	住友ファーマ	3,000	599.00	1,797,000
	塩野義製薬	9,000	2,140.00	19,260,000
	中外製薬	9,000	7,141.00	64,269,000
	エーザイ	3,000	5,029.00	15,087,000
	第一三共	9,000	4,615.00	41,535,000
	大塚ホールディングス	3,000	9,128.00	27,384,000
	出光興産	6,000	1,021.50	6,129,000
	ENEOSホールディングス	3,000	792.20	2,376,600
	横浜ゴム	1,500	3,033.00	4,549,500
	ブリヂストン	3,000	5,438.00	16,314,000
	AGC	600	4,744.00	2,846,400
	日本電気硝子	900	3,318.00	2,986,200
	太平洋セメント	300	3,387.00	1,016,100
	東海カーボン	3,000	926.10	2,778,300
	TOTO	1,500	4,001.00	6,001,500
	日本碍子	3,000	2,024.50	6,073,500
	日本製鉄	300	3,096.00	928,800
	神戸製鋼所	300	1,612.00	483,600
	JFEホールディングス	300	1,746.00	523,800
	三井金属鉱業	300	4,631.00	1,389,300
	三菱マテリアル	300	2,411.50	723,450
	住友金属鉱山	1,500	3,707.00	5,560,500
	DOWAホールディングス	600	4,541.00	2,724,600
	古河電気工業	300	6,047.00	1,814,100
	住友電気工業	3,000	2,845.00	8,535,000
	フジクラ	3,000	5,524.00	16,572,000
	SUMCO	300	1,277.50	383,250
	日本製鋼所	600	6,015.00	3,609,000
	オークマ	1,200	3,035.00	3,642,000
	アマダ	3,000	1,482.50	4,447,500
	ディスコ	600	42,580.00	25,548,000
	SMC	300	66,780.00	20,034,000
	小松製作所	3,000	4,098.00	12,294,000
	住友重機械工業	600	3,237.00	1,942,200
	日立建機	3,000	3,341.00	10,023,000
	クボタ	3,000	1,962.00	5,886,000
	荏原製作所	3,000	2,327.00	6,981,000
	ダイキン工業	3,000	18,705.00	56,115,000
	日本精工	3,000	662.90	1,988,700
	NTN	3,000	240.20	720,600
	ジェイテクト	3,000	1,060.00	3,180,000
	カナデビア	600	954.00	572,400
	三菱重工業	3,000	2,408.50	7,225,500
	IHI	300	9,110.00	2,733,000
	コニカミノルタ	3,000	686.00	2,058,000
	ミネベアミツミ	3,000	2,443.00	7,329,000
	日立製作所	3,000	3,951.00	11,853,000
	三菱電機	3,000	2,744.50	8,233,500
	富士電機	600	8,609.00	5,165,400
	安川電機	3,000	4,155.00	12,465,000
	ソシオネクスト	3,000	2,414.50	7,243,500
	ニデック	4,800	2,818.00	13,526,400
	オムロン	3,000	5,155.00	15,465,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	600	2,623.00	1,573,800
	日本電気	300	12,730.00	3,819,000
	富士通	3,000	2,824.00	8,472,000
	ルネサスエレクトロニクス	3,000	2,046.00	6,138,000
	セイコーエプソン	6,000	2,692.50	16,155,000
	パナソニック ホールディングス	3,000	1,467.50	4,402,500
	シャープ	3,000	1,004.50	3,013,500
	ソニーグループ	15,000	2,889.50	43,342,500
	TDK	45,000	1,988.50	89,482,500
	アルプスアルパイン	3,000	1,533.50	4,600,500
	横河電機	3,000	3,566.00	10,698,000
	アドバンテスト	24,000	9,136.00	219,264,000
	キーエンス	300	65,680.00	19,704,000
	レーザーテック	1,200	18,235.00	21,882,000
	カシオ計算機	3,000	1,087.00	3,261,000
	ファナック	15,000	4,136.00	62,040,000
	京セラ	24,000	1,478.50	35,484,000
	太陽誘電	3,000	2,184.50	6,553,500
	村田製作所	7,200	2,634.00	18,964,800
	SCREENホールディングス	1,200	9,521.00	11,425,200
	キヤノン	4,500	5,038.00	22,671,000
	リコー	3,000	1,656.00	4,968,000
	東京エレクトロン	9,000	22,300.00	200,700,000
	デンソー	12,000	2,308.50	27,702,000
	川崎重工業	300	6,425.00	1,927,500
	日産自動車	3,000	428.50	1,285,500
	いすゞ自動車	1,500	1,960.50	2,940,750
	トヨタ自動車	15,000	2,704.00	40,560,000
	日野自動車	3,000	392.80	1,178,400
	三菱自動車工業	300	455.40	136,620
	マツダ	600	1,014.50	608,700
	本田技研工業	18,000	1,351.50	24,327,000
	スズキ	12,000	1,597.00	19,164,000
	SUBARU	3,000	2,472.50	7,417,500
	ヤマハ発動機	9,000	1,368.00	12,312,000
	テルモ	24,000	3,044.00	73,056,000
	ニコン	3,000	1,850.00	5,550,000
	オリンパス	12,000	2,497.00	29,964,000
	HOYA	1,500	19,920.00	29,880,000
	シチズン時計	3,000	898.00	2,694,000
	バンダイナムコホールディングス	9,000	3,239.00	29,151,000
	TOPPANホールディングス	1,500	4,167.00	6,250,500
	大日本印刷	3,000	2,457.50	7,372,500
	ヤマハ	9,000	1,063.00	9,567,000
	任天堂	3,000	8,259.00	24,777,000
	東京電力ホールディングス	300	580.60	174,180
	中部電力	300	1,700.50	510,150
	関西電力	300	1,977.50	593,250
	東京瓦斯	600	3,806.00	2,283,600
	大阪瓦斯	600	3,314.00	1,988,400
	東武鉄道	600	2,597.50	1,558,500
	東急	1,500	1,915.00	2,872,500
	小田急電鉄	1,500	1,604.50	2,406,750
	京王電鉄	600	4,204.00	2,522,400
	京成電鉄	1,500	4,032.00	6,048,000
	東日本旅客鉄道	900	2,896.00	2,606,400
	西日本旅客鉄道	600	2,671.50	1,602,900
	東海旅客鉄道	1,500	3,160.00	4,740,000
	ヤマトホールディングス	3,000	1,611.00	4,833,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	300	7,333.00	2,199,900
	日本郵船	900	4,983.00	4,484,700
	商船三井	900	5,366.00	4,829,400
	川崎汽船	2,700	2,108.00	5,691,600
	日本航空	3,000	2,450.50	7,351,500
	ANAホールディングス	300	2,877.00	863,100
	三菱倉庫	7,500	1,021.50	7,661,250
	ネクソン	6,000	2,039.50	12,237,000
	野村総合研究所	3,000	4,580.00	13,740,000
	メルカリ	3,000	1,925.00	5,775,000
	LINEヤフー	1,200	407.70	489,240
	トレンドマイクロ	3,000	8,228.00	24,684,000
	日本電信電話	30,000	154.60	4,638,000
	KDDI	18,000	5,026.00	90,468,000	代用有価証券 18,000株
	ソフトバンク	30,000	194.70	5,841,000
	東宝	300	5,959.00	1,787,700
	NTTデータグループ	15,000	2,720.00	40,800,000
	コナミグループ	3,000	14,465.00	43,395,000
	ソフトバンクグループ	18,000	8,920.00	160,560,000
	双日	300	3,071.00	921,300
	伊藤忠商事	3,000	7,900.00	23,700,000
	丸紅	3,000	2,410.00	7,230,000
	豊田通商	9,000	2,735.00	24,615,000
	三井物産	6,000	3,250.00	19,500,000
	住友商事	3,000	3,284.00	9,852,000
	三菱商事	9,000	2,700.00	24,300,000
	J.フロント リテイリング	1,500	1,679.00	2,518,500
	ZOZO	3,000	4,763.00	14,289,000
	三越伊勢丹ホールディングス	3,000	2,260.00	6,780,000
	セブン&アイ・ホールディングス	9,000	2,445.50	22,009,500
	良品計画	3,000	2,785.00	8,355,000
	高島屋	3,000	1,205.00	3,615,000
	丸井グループ	3,000	2,368.00	7,104,000
	イオン	3,000	3,750.00	11,250,000
	ニトリホールディングス	1,500	17,820.00	26,730,000
	ファーストリテイリング	8,100	50,240.00	406,944,000
	しずおかフィナンシャルグループ	3,000	1,358.00	4,074,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,000	889.40	2,668,200
	あおぞら銀行	300	2,719.50	815,850
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	1,824.00	5,472,000
	りそなホールディングス	300	1,246.00	373,800
	三井住友トラストグループ	600	3,654.00	2,192,400
	三井住友フィナンシャルグループ	900	3,635.00	3,271,500
	千葉銀行	3,000	1,200.00	3,600,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	600	4,173.00	2,503,800
	みずほフィナンシャルグループ	300	3,765.00	1,129,500
	大和証券グループ本社	3,000	1,019.00	3,057,000
	野村ホールディングス	3,000	915.70	2,747,100
	SOMPOホールディングス	1,800	3,437.00	6,186,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,624.00	9,784,800
	第一生命ホールディングス	300	4,003.00	1,200,900
	東京海上ホールディングス	4,500	5,921.00	26,644,500
	T&Dホールディングス	600	2,472.50	1,483,500
	クレディセゾン	3,000	3,395.00	10,185,000
	オリックス	3,000	3,361.00	10,083,000
	日本取引所グループ	6,000	1,801.50	10,809,000
	東急不動産ホールディングス	3,000	957.10	2,871,300
	三井不動産	9,000	1,294.00	11,646,000
	三菱地所	3,000	2,095.50	6,286,500
	東京建物	1,500	2,662.50	3,993,750
	住友不動産	3,000	4,574.00	13,722,000
	エムスリー	7,200	1,249.50	8,996,400
	ディー・エヌ・エー	900	2,255.00	2,029,500
	電通グループ	3,000	4,097.00	12,291,000
	オリエンタルランド	3,000	3,632.00	10,896,000
	サイバーエージェント	2,400	974.50	2,338,800
	楽天グループ	3,000	900.10	2,700,300
	リクルートホールディングス	9,000	9,819.00	88,371,000
	日本郵政	3,000	1,482.00	4,446,000
	セコム	6,000	5,153.00	30,918,000
日本円 小計	銘柄数:225	943,500		3,525,668,340
	組入時価比率:76.3%			100.0%
合 計		943,500		3,525,668,340

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2024年11月15日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。