有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/16-2023/11/15)

朝日ライフ 日経平均マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年11月15日現在)	(2023年11月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	824,684,385
コール・ローン	892,759,173	-
株式	2,452,194,570	3,019,722,240
派生商品評価勘定	35,309,680	10,761,950
未収入金	-	5,635,350
未収配当金	19,942,610	20,496,450
前払金	-	2,720,000
流動資産合計	3,400,206,033	3,884,020,375
資産合計	3,400,206,033	3,884,020,375
負債の部
流動負債
前受金	33,074,080	-
未払利息	2,445	-
その他未払費用	-	5,021
流動負債合計	33,076,525	5,021
負債合計	33,076,525	5,021
純資産の部
元本等
元本	1,225,429,901	1,157,730,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,141,699,607	2,726,284,644
元本等合計	3,367,129,508	3,884,015,354
純資産合計	3,367,129,508	3,884,015,354
負債純資産合計	3,400,206,033	3,884,020,375

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2022年11月15日現在)			(2023年11月15日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,247,984,634円		期首元本額	1,225,429,901円
	期中追加設定元本額	176,451,248円		期中追加設定元本額	44,437,543円
	期中一部解約元本額	199,005,981円		期中一部解約元本額	112,136,734円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ 日経平均ファンド	733,512,392円		朝日ライフ 日経平均ファンド	676,156,743円
	朝日ライフ DC日経平均ファンド	491,917,509円		朝日ライフ DC日経平均ファンド	481,573,967円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,225,429,901口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,157,730,710口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	132,880,000円		株式	83,646,000円
	合計	132,880,000円		合計	83,646,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	27,477円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	33,549円
	(1口当たりの純資産額)	(2.7477円)		(1口当たりの純資産額)	(3.3549円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年11月16日 至 2022年11月15日	自 2022年11月16日 至 2023年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2022年11月15日現在)	(2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2021年11月16日 至 2022年11月15日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△145,417,150
合計	△145,417,150

(自 2022年11月16日 至 2023年11月15日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	491,749,545
合計	491,749,545

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	861,650,320	-	896,960,000	35,309,680
合計		861,650,320	-	896,960,000	35,309,680

(2023年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	524,438,050	-	535,200,000	10,761,950
合計		524,438,050	-	535,200,000	10,761,950

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年11月16日 至 2022年11月15日	自 2022年11月16日 至 2023年11月15日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2023年11月15日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ニッスイ	3,000	701.90	2,105,700
	INPEX	1,200	2,083.00	2,499,600
	コムシスホールディングス	3,000	3,193.00	9,579,000
	大成建設	600	5,268.00	3,160,800
	大林組	3,000	1,313.50	3,940,500
	清水建設	3,000	954.10	2,862,300
	長谷工コーポレーション	600	1,835.50	1,101,300
	鹿島建設	1,500	2,283.00	3,424,500
	大和ハウス工業	3,000	4,240.00	12,720,000
	積水ハウス	3,000	3,046.00	9,138,000
	日揮ホールディングス	3,000	1,606.00	4,818,000
	日清製粉グループ本社	3,000	2,151.50	6,454,500
	明治ホールディングス	1,200	3,337.00	4,004,400
	日本ハム	1,500	4,337.00	6,505,500
	サッポロホールディングス	600	5,925.00	3,555,000
	アサヒグループホールディングス	3,000	5,908.00	17,724,000
	キリンホールディングス	3,000	2,183.00	6,549,000
	宝ホールディングス	3,000	1,224.50	3,673,500
	キッコーマン	3,000	9,817.00	29,451,000
	味の素	3,000	5,700.00	17,100,000
	ニチレイ	1,500	3,244.00	4,866,000
	日本たばこ産業	3,000	3,750.00	11,250,000
	帝人	600	1,344.00	806,400
	東レ	3,000	779.30	2,337,900
	王子ホールディングス	3,000	577.60	1,732,800
	日本製紙	300	1,309.00	392,700
	クラレ	3,000	1,560.50	4,681,500
	旭化成	3,000	1,020.00	3,060,000
	レゾナック・ホールディングス	300	2,637.50	791,250
	住友化学	3,000	392.40	1,177,200
	日産化学	3,000	5,704.00	17,112,000
	東ソー	1,500	1,959.50	2,939,250
	トクヤマ	600	2,353.00	1,411,800
	デンカ	600	2,615.00	1,569,000
	信越化学工業	15,000	4,996.00	74,940,000
	三井化学	600	4,073.00	2,443,800
	三菱ケミカルグループ	1,500	971.00	1,456,500
	UBE	300	2,370.50	711,150
	花王	3,000	5,667.00	17,001,000
	DIC	300	2,432.00	729,600
	富士フイルムホールディングス	3,000	8,555.00	25,665,000
	資生堂	3,000	4,480.00	13,440,000
	日東電工	3,000	10,635.00	31,905,000
	協和キリン	3,000	2,463.50	7,390,500
	武田薬品工業	3,000	4,162.00	12,486,000
	アステラス製薬	15,000	1,771.00	26,565,000
	住友ファーマ	3,000	453.00	1,359,000
	塩野義製薬	3,000	7,072.00	21,216,000
	中外製薬	9,000	4,743.00	42,687,000
	エーザイ	3,000	7,909.00	23,727,000
	第一三共	9,000	4,096.00	36,864,000
	大塚ホールディングス	3,000	5,553.00	16,659,000
	出光興産	1,200	4,101.00	4,921,200
	ENEOSホールディングス	3,000	579.30	1,737,900
	横浜ゴム	1,500	3,201.00	4,801,500
	ブリヂストン	3,000	5,999.00	17,997,000
	AGC	600	5,306.00	3,183,600
	日本電気硝子	900	3,061.00	2,754,900
	住友大阪セメント	300	3,605.00	1,081,500
	太平洋セメント	300	2,783.50	835,050
	東海カーボン	3,000	1,092.00	3,276,000
	TOTO	1,500	3,956.00	5,934,000
	日本碍子	3,000	1,813.50	5,440,500
	日本製鉄	300	3,314.00	994,200
	神戸製鋼所	300	1,727.50	518,250
	JFEホールディングス	300	2,191.00	657,300
	大平洋金属	300	1,347.00	404,100
	三井金属鉱業	300	4,339.00	1,301,700
	三菱マテリアル	300	2,471.50	741,450
	住友金属鉱山	1,500	4,388.00	6,582,000
	DOWAホールディングス	600	5,201.00	3,120,600
	古河電気工業	300	2,336.50	700,950
	住友電気工業	3,000	1,887.50	5,662,500
	フジクラ	3,000	1,092.00	3,276,000
	SUMCO	300	2,157.00	647,100
	日本製鋼所	600	2,564.50	1,538,700
	オークマ	600	6,473.00	3,883,800
	アマダ	3,000	1,486.50	4,459,500
	SMC	300	75,820.00	22,746,000
	小松製作所	3,000	3,730.00	11,190,000
	住友重機械工業	600	3,443.00	2,065,800
	日立建機	3,000	4,056.00	12,168,000
	クボタ	3,000	2,096.00	6,288,000
	荏原製作所	600	7,960.00	4,776,000
	ダイキン工業	3,000	23,540.00	70,620,000
	日本精工	3,000	815.30	2,445,900
	NTN	3,000	284.30	852,900
	ジェイテクト	3,000	1,373.50	4,120,500
	日立造船	600	854.00	512,400
	三菱重工業	300	8,447.00	2,534,100
	IHI	300	2,870.00	861,000
	コニカミノルタ	3,000	467.90	1,403,700
	ミネベアミツミ	3,000	2,777.50	8,332,500
	日立製作所	600	10,035.00	6,021,000
	三菱電機	3,000	1,963.00	5,889,000
	富士電機	600	6,152.00	3,691,200
	安川電機	3,000	5,733.00	17,199,000
	ニデック	2,400	5,779.00	13,869,600
	オムロン	3,000	6,196.00	18,588,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	600	2,548.50	1,529,100
	日本電気	300	7,904.00	2,371,200
	富士通	300	19,815.00	5,944,500
	ルネサスエレクトロニクス	3,000	2,336.50	7,009,500
	セイコーエプソン	6,000	2,233.50	13,401,000
	パナソニック ホールディングス	3,000	1,445.50	4,336,500
	シャープ	3,000	993.20	2,979,600
	ソニーグループ	3,000	13,220.00	39,660,000
	TDK	9,000	6,601.00	59,409,000
	アルプスアルパイン	3,000	1,250.50	3,751,500
	横河電機	3,000	3,010.00	9,030,000
	アドバンテスト	24,000	4,797.00	115,128,000
	キーエンス	300	61,770.00	18,531,000
	レーザーテック	1,200	30,110.00	36,132,000
	カシオ計算機	3,000	1,248.00	3,744,000
	ファナック	15,000	4,000.00	60,000,000
	京セラ	6,000	8,084.00	48,504,000
	太陽誘電	3,000	3,897.00	11,691,000
	村田製作所	7,200	2,980.50	21,459,600
	SCREENホールディングス	1,200	9,750.00	11,700,000
	キヤノン	4,500	3,729.00	16,780,500
	リコー	3,000	1,213.50	3,640,500
	東京エレクトロン	9,000	24,115.00	217,035,000
	デンソー	12,000	2,429.50	29,154,000
	川崎重工業	300	3,385.00	1,015,500
	日産自動車	3,000	592.50	1,777,500
	いすゞ自動車	1,500	1,937.50	2,906,250
	トヨタ自動車	15,000	2,860.00	42,900,000
	日野自動車	3,000	487.00	1,461,000
	三菱自動車工業	300	497.20	149,160
	マツダ	600	1,752.00	1,051,200
	本田技研工業	18,000	1,602.50	28,845,000
	スズキ	3,000	6,373.00	19,119,000
	SUBARU	3,000	2,778.50	8,335,500
	ヤマハ発動機	3,000	3,764.00	11,292,000
	テルモ	12,000	4,731.00	56,772,000
	ニコン	3,000	1,416.50	4,249,500
	オリンパス	12,000	2,119.00	25,428,000
	HOYA	1,500	16,125.00	24,187,500
	シチズン時計	3,000	906.00	2,718,000
	バンダイナムコホールディングス	9,000	3,096.00	27,864,000
	TOPPANホールディングス	1,500	3,322.00	4,983,000
	大日本印刷	1,500	3,979.00	5,968,500
	ヤマハ	3,000	3,518.00	10,554,000
	任天堂	3,000	6,994.00	20,982,000
	東京電力ホールディングス	300	660.00	198,000
	中部電力	300	1,801.50	540,450
	関西電力	300	1,919.00	575,700
	東京瓦斯	600	3,314.00	1,988,400
	大阪瓦斯	600	2,844.50	1,706,700
	東武鉄道	600	3,736.00	2,241,600
	東急	1,500	1,746.50	2,619,750
	小田急電鉄	1,500	2,241.50	3,362,250
	京王電鉄	600	4,098.00	2,458,800
	京成電鉄	1,500	6,252.00	9,378,000
	東日本旅客鉄道	300	7,924.00	2,377,200
	西日本旅客鉄道	300	5,880.00	1,764,000
	東海旅客鉄道	1,500	3,512.00	5,268,000
	ヤマトホールディングス	3,000	2,594.50	7,783,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	300	7,642.00	2,292,600
	日本郵船	900	3,708.00	3,337,200
	商船三井	900	3,826.00	3,443,400
	川崎汽船	900	4,682.00	4,213,800
	日本航空	3,000	2,839.50	8,518,500
	ANAホールディングス	300	3,058.00	917,400
	三菱倉庫	1,500	4,395.00	6,592,500
	ネクソン	6,000	3,035.00	18,210,000
	メルカリ	3,000	3,143.00	9,429,000
	LINEヤフー	1,200	434.60	521,520
	トレンドマイクロ	3,000	7,369.00	22,107,000
	日本電信電話	30,000	172.20	5,166,000
	KDDI	18,000	4,647.00	83,646,000	代用有価証券 18,000株
	ソフトバンク	3,000	1,754.00	5,262,000
	東宝	300	5,074.00	1,522,200
	NTTデータグループ	15,000	1,865.50	27,982,500
	コナミグループ	3,000	7,897.00	23,691,000
	ソフトバンクグループ	18,000	6,023.00	108,414,000
	双日	300	3,122.00	936,600
	伊藤忠商事	3,000	6,027.00	18,081,000
	丸紅	3,000	2,401.00	7,203,000
	豊田通商	3,000	8,666.00	25,998,000
	三井物産	3,000	5,715.00	17,145,000
	住友商事	3,000	3,253.00	9,759,000
	三菱商事	3,000	7,183.00	21,549,000
	J.フロント リテイリング	1,500	1,456.50	2,184,750
	三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,768.50	5,305,500
	セブン&アイ・ホールディングス	3,000	5,861.00	17,583,000
	高島屋	1,500	2,074.50	3,111,750
	丸井グループ	3,000	2,277.00	6,831,000
	イオン	3,000	3,197.00	9,591,000
	ニトリホールディングス	900	15,690.00	14,121,000
	ファーストリテイリング	9,000	36,900.00	332,100,000
	しずおかフィナンシャルグループ	3,000	1,216.00	3,648,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,000	672.70	2,018,100
	あおぞら銀行	300	3,081.00	924,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	1,259.00	3,777,000
	りそなホールディングス	300	778.90	233,670
	三井住友トラスト・ホールディングス	300	5,286.00	1,585,800
	三井住友フィナンシャルグループ	300	7,152.00	2,145,600
	千葉銀行	3,000	1,090.00	3,270,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	600	3,563.00	2,137,800
	みずほフィナンシャルグループ	300	2,492.50	747,750
	大和証券グループ本社	3,000	971.20	2,913,600
	野村ホールディングス	3,000	615.00	1,845,000
	SOMPOホールディングス	600	6,466.00	3,879,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	5,634.00	5,070,600
	第一生命ホールディングス	300	3,039.00	911,700
	東京海上ホールディングス	4,500	3,479.00	15,655,500
	T&Dホールディングス	600	2,412.00	1,447,200
	クレディセゾン	3,000	2,423.50	7,270,500
	オリックス	3,000	2,701.50	8,104,500
	日本取引所グループ	3,000	3,089.00	9,267,000
	東急不動産ホールディングス	3,000	957.80	2,873,400
	三井不動産	3,000	3,469.00	10,407,000
	三菱地所	3,000	1,958.50	5,875,500
	東京建物	1,500	2,133.50	3,200,250
	住友不動産	3,000	4,290.00	12,870,000
	エムスリー	7,200	2,589.00	18,640,800
	ディー・エヌ・エー	900	1,532.00	1,378,800
	電通グループ	3,000	4,027.00	12,081,000
	オリエンタルランド	3,000	5,069.00	15,207,000
	サイバーエージェント	2,400	855.60	2,053,440
	楽天グループ	3,000	562.10	1,686,300
	リクルートホールディングス	9,000	4,675.00	42,075,000
	日本郵政	3,000	1,292.00	3,876,000
	セコム	3,000	10,590.00	31,770,000
日本円 小計	銘柄数:225	700,800		3,019,722,240
	組入時価比率:77.7%			100.0%
合 計		700,800		3,019,722,240

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2023年11月15日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。