有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 9月21日現在	2019年 9月24日現在
資産の部
流動資産
預金	1,117,057,290	555,598,931
コール・ローン	124,982,049	50,591,078
株式	41,281,857,065	25,248,423,960
社債券	12,726,927	-
投資信託受益証券	667,350,180	-
未収入金	101,607,029	455,556,675
未収配当金	19,897,919	1,720,327
未収利息	44,660	-
流動資産合計	43,325,523,119	26,311,890,971
資産合計	43,325,523,119	26,311,890,971
負債の部
流動負債
未払利息	165	61
流動負債合計	165	61
負債合計	165	61
純資産の部
元本等
元本	12,194,788,747	6,757,511,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,130,734,207	19,554,379,251
元本等合計	43,325,522,954	26,311,890,910
純資産合計	43,325,522,954	26,311,890,910
負債純資産合計	43,325,523,119	26,311,890,971

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 9月21日現在	2019年 9月24日現在
1.	期首	2017年 9月22日	2018年 9月22日
	期首元本額	7,491,701,118円	12,194,788,747円
	期首からの追加設定元本額	7,594,494,149円	36,737,238円
	期首からの一部解約元本額	2,891,406,520円	5,474,014,326円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	10,982,802,956円	5,633,735,217円
	チャイナランド株式ファンド2(適格機関投資家向け)	25,786円	-円
	日興AM中国A株ファンド	610,755,069円	583,116,464円
	日興AM中国A株ファンド2	601,204,936円	540,659,978円
	計	12,194,788,747円	6,757,511,659円
2.	受益権の総数	12,194,788,747口	6,757,511,659口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 9月22日 至 2018年 9月21日	自 2018年 9月22日 至 2019年 9月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 9月21日現在	2019年 9月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 9月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,342,971,209
社債券	130,355
投資信託受益証券	5,207,970
合計	△2,337,632,884

(2019年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,741,163,750
合計	4,741,163,750

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 9月21日現在		2019年 9月24日現在
1口当たり純資産額	3.5528円	1口当たり純資産額	3.8937円
(1万口当たり純資産額)	(35,528円)	(1万口当たり純資産額)	(38,937円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	WEICHAI POWER CO LTD-H	2,000,000	11.86	23,720,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,500,000	7.75	19,375,000.00
香港ドル小計		4,500,000		43,095,000.00
				(592,125,300)
中国元	YANTAI JEREH OILFIELD-A	1,100,000	28.19	31,009,000.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	500,000	37.63	18,815,000.00
	SKSHU PAINT CO LTD-A	420,000	65.14	27,358,800.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	700,000	44.95	31,465,000.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	2,000,000	14.44	28,880,000.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	3,500,000	7.03	24,605,000.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	800,000	23.72	18,976,000.00
	IKD CO LTD-A	600,000	10.57	6,342,000.00
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	600,000	28.47	17,082,000.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	700,000	52.08	36,456,000.00
	BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	899,933	17.42	15,676,832.86
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	300,000	92.79	27,837,000.00
	HANGZHOU SHUNWANG TECH-A	900,000	18.40	16,560,000.00
	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	455,000	53.52	24,351,600.00
	JIANGSU HENGSHUN VINEGAR I-A	1,200,000	14.56	17,472,000.00
	JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	1,800,000	17.17	30,906,000.00
	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	600,000	41.29	24,774,000.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	50,000	1,149.00	57,450,000.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	230,000	72.46	16,665,800.00
	TONGWEI CO LTD-A	1,500,000	13.95	20,925,000.00
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	1,850,000	38.20	70,670,000.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	300,000	134.85	40,455,000.00
	XIANGPIAOPIAO FOOD CO LTD-A	400,000	31.00	12,400,000.00
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	1,200,000	11.82	14,184,000.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	140,000	382.50	53,550,000.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	400,000	50.09	20,036,000.00
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	825,000	32.28	26,631,000.00
	PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	250,000	71.83	17,957,500.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	1,200,000	23.80	28,560,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,500,000	34.04	51,060,000.00
	IND & COMM BK OF CHINA-A	3,000,000	5.48	16,440,000.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	2,500,735	17.48	43,712,847.80
	JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	2,500,000	7.39	18,475,000.00
	PING AN BANK CO LTD-A	2,000,000	15.38	30,760,000.00
	CITIC SECURITIES CO-A SHARES-A	3,500,000	22.97	80,395,000.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,800,000	15.42	27,756,000.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,200,000	15.11	33,242,000.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,200,000	19.30	23,160,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	1,000,000	28.63	28,630,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,201,674	88.91	106,840,835.34
	AVIC SUNDA HOLDINGS CO LTD-A	1,000,000	16.09	16,090,000.00
	CHINA VANKE CO LTD -A	1,200,000	26.15	31,380,000.00
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	260,000	77.43	20,131,800.00
	PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO L-A	2,600,000	9.71	25,246,000.00
	VENUSTECH GROUP INC-A	600,000	33.70	20,220,000.00
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	250,000	89.35	22,337,500.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,300,000	27.87	36,231,000.00
	SHANDONG NEW BEIYANG INFOR-A	1,200,000	13.29	15,948,000.00
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	800,000	29.98	23,984,000.00
	SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIE-A	352,320	54.85	19,324,752.00
	ZTE CORP-A	1,000,000	33.69	33,690,000.00
	SHENZHEN HUIDING TECHNOLOG-A	150,000	224.38	33,657,000.00
中国元小計		58,534,662		1,536,762,268.00
				(23,251,213,114)
香港・オフショア人民元	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	599,936	41.29	24,771,357.44
	CHINA MERCHANTS BANK-A	599,916	34.04	20,421,140.64
	IND & COMM BK OF CHINA-A	2,999,978	5.48	16,439,879.44
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	349,933	88.91	31,112,543.03
香港・オフショア人民元小計		4,549,763		92,744,920.55
				(1,405,085,546)
合 計		67,584,425		25,248,423,960
				(25,248,423,960)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	2.3%
中国元	株式	52銘柄	100.0%	92.1%
香港・オフショア人民元	株式	4銘柄	100.0%	5.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。