有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/06/08 9:22
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	65,303,090,336	128,039,769,221
親投資信託受益証券合計			128,039,769,221
合計			128,039,769,221

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,177,623,794	2,406,920,432
金銭信託		-	721,437,039
コール・ローン		987,184,041	147,365,504
投資証券		147,704,591,383	138,155,886,494
派生商品評価勘定		37,170	1,641,755
未収入金		309,305,788	52,261,969
未収配当金		206,820,117	89,821,997
流動資産合計		150,385,562,293	141,575,335,190
資産合計		150,385,562,293	141,575,335,190
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,144
未払金		21,487,909	1,012,957,626
未払解約金		136,512,000	162,400,000
流動負債合計		157,999,909	1,175,358,770
負債合計		157,999,909	1,175,358,770
純資産の部
元本等
元本	※1	78,638,864,347	71,608,470,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,588,698,037	68,791,505,993
元本等合計		150,227,562,384	140,399,976,420
純資産合計		150,227,562,384	140,399,976,420
負債純資産合計		150,385,562,293	141,575,335,190

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年9月16日至平成28年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
1.	※1	期首	平成27年3月17日	平成27年9月16日
		期首元本額	86,713,865,485円	78,638,864,347円
		期中追加設定元本額	324,576,874円	151,280,298円
		期中一部解約元本額	8,399,578,012円	7,181,674,218円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	71,830,957,667円	65,303,090,336円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	58,507,124円	54,194,603円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,200,443円	32,288,132円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	34,872,075円	30,993,075円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	165,828,855円	146,757,314円
		6資産バランスファンド(分配型)	288,786,619円	272,957,525円
		6資産バランスファンド(成長型)	571,277,728円	550,220,212円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	30,637,811円	27,637,503円
		りそなワールド・リート・ファンド	3,042,132,116円	2,782,314,347円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	98,625,443円	88,879,508円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	7,468,644円	6,866,348円
		常陽3分法ファンド	453,559,608円	396,425,600円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	102,232,516円	94,504,914円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	33,489,351円	28,497,610円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	179,825,825円	186,443,022円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	237,289,843円	248,568,203円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	284,534,824円	293,292,165円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	227,584,555円	184,462,435円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	901,557,543円	817,592,556円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	22,907,304円	26,049,793円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	34,588,453円	36,435,226円
	計		78,638,864,347円	71,608,470,427円

2.		期末日における受益権の総数	78,638,864,347口	71,608,470,427口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年9月16日至平成28年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年3月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券		△11,887,551,695	8,382,754,653
合計		△11,887,551,695	8,382,754,653
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月17日から平成27年9月15日まで、及び平成27年9月16日から平成28年3月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年9月15日現在				平成28年3月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	183,182,260	-	183,172,060	10,200	280,779,693	-	279,148,834	1,630,859

アメリカ・ドル	183,182,260	-	183,172,060	10,200	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	69,108,000	-	68,344,000	764,000
カナダ・ドル	-	-	-	-	43,061,000	-	42,865,000	196,000
シンガポール・ドル	-	-	-	-	116,099,200	-	115,682,000	417,200
ユーロ	-	-	-	-	52,511,493	-	52,257,834	253,659

買建	2,197,060	-	2,224,030	26,970	52,511,493	-	52,521,245	9,752

アメリカ・ドル	-	-	-	-	52,511,493	-	52,521,245	9,752
オーストラリア・ドル	2,197,060	-	2,224,030	26,970	-	-	-	-

合計	185,379,320	-	185,396,090	37,170	333,291,186	-	331,670,079	1,640,611

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年9月15日現在	平成28年3月15日現在
1口当たり純資産額	1.9103円	1.9607円
(1万口当たり純資産額)	(19,103円)	(19,607円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	414,573	82,537,338.570
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	954,954	37,376,899.560
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	662,643	19,229,899.860
		VORNADO REALTY TRUST	268,702	24,570,110.880
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	199,111	9,248,705.950
		EQUITY RESIDENTIAL	545,552	39,601,619.680
		EQUINIX INC	49,301	15,481,500.020
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	357,280	6,416,748.800
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,111,913	18,757,972.310
		PHYSICIANS REALTY TRUST	615,023	11,008,911.700
		CYRUSONE INC	228,082	9,182,581.320
		PARAMOUNT GROUP INC	1,196	18,717.400
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	497,104	12,064,714.080
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	825,556	8,849,960.320
		SUN COMMUNITIES INC	230,551	15,956,434.710
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,192	445,265.920
		COUSINS PROPERTIES INC	298,039	2,920,782.200
		DDR CORP	1,394,455	24,054,348.750
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	77,379	17,109,270.690
		WELLTOWER INC	367,214	24,430,747.420
		HCP INC	742,449	24,226,110.870
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	203,479	9,443,460.390
		KILROY REALTY CORP	300,432	17,193,723.360
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	95,543	9,183,593.160
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	175,330	12,657,072.700
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	258,449	11,513,902.950
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	632,715	13,071,891.900
		REGENCY CENTERS CORP	207,396	15,407,448.840
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	685,960	11,750,494.800
		SL GREEN REALTY CORP	153,579	14,482,499.700
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	536,568	18,007,222.080
		CUBESMART	637,214	20,097,729.560
		EXTRA SPACE STORAGE INC	435,723	38,029,903.440
		EDUCATION REALTY TRUST INC	388,131	15,703,780.260
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	246,260	9,362,805.200
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				619,394,169.350
				(70,548,995,889)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	12,938,386	7,012,605.210
		CAPITAL & REGIONAL PLC	9,753,592	6,164,270.140
		SEGRO PLC	3,905,340	16,211,066.340
		HAMMERSON PLC	5,837,461	33,682,149.970
		BIG YELLOW GROUP PLC	2,220,989	16,779,571.890
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,400,261	3,866,820.470
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				83,716,484.020
				(13,614,811,796)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	7,097,645	11,285,255.550
		SCENTRE GROUP	13,684,878	59,255,521.740
		DEXUS PROPERTY GROUP	4,734,541	36,645,347.340
		MIRVAC GROUP	7,496,111	13,942,766.460
		WESTFIELD CORP	2,673,972	26,525,802.240
		VICINITY CENTRES	21,959,491	67,854,827.190
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	5,981,161	15,251,960.550
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				230,761,481.070
				(19,716,260,943)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	528,941	17,878,205.800
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				17,878,205.800
				(1,532,877,365)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	20,389,571	21,714,893.110
		CAPITALAND MALL TRUST	11,318,700	23,882,457.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	7,618,900	14,971,138.500
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				60,568,488.610
				(5,005,379,899)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,193,346	14,678,155.800
		WERELDHAVE NV	394,012	19,097,761.640
		NSI NV	2,210,996	9,109,303.520
		KLEPIERRE	1,758,862	71,075,613.420
		FONCIERE DES REGIONS	265,163	21,857,386.090
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	83,943	6,715,440.000
		BENI STABILI SPA	19,271,730	12,526,624.500
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	779,134	6,700,552.400
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	906,796	9,222,115.320
	ユーロ小計			ユーロ
				170,982,952.690
				(21,615,664,879)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	15,935,070	128,117,962.800
		LINK REIT	5,178,420	231,475,374.000
		CHAMPION REIT	14,763,376	57,429,532.640
	香港・ドル小計			香港・ドル
				417,022,869.440
				(6,121,895,723)
投資証券合計				138,155,886,494
				[138,155,886,494]
合計				138,155,886,494
				[138,155,886,494]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	35銘柄	100%	51.1%
	イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	100%	9.9%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	14.3%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.1%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.6%
	ユーロ	投資証券	9銘柄	100%	15.6%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

開示資料

決算