有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	18,805,889,501	71,264,918,264
親投資信託受益証券 合計			71,264,918,264
合計			71,264,918,264

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年3月15日現在 金 額 (円)	2023年9月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,109,502,297	997,782,845
コール・ローン		598,769,133	951,250,810
投資証券		86,143,491,349	90,472,738,613
派生商品評価勘定		318,202	20,017
未収入金		515,337,511	154,656,218
未収配当金		247,909,549	269,805,804
流動資産合計		88,615,328,041	92,846,254,307
資産合計		88,615,328,041	92,846,254,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		104,323	-
未払金		610,176,799	177,905,886
未払解約金		327,143,000	375,800,500
流動負債合計		937,424,122	553,706,386
負債合計		937,424,122	553,706,386
純資産の部
元本等
元本	※1	25,415,147,137	24,354,654,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,262,756,782	67,937,893,470
元本等合計		87,677,903,919	92,292,547,921
純資産合計		87,677,903,919	92,292,547,921
負債純資産合計		88,615,328,041	92,846,254,307

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年3月16日 至2023年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年3月15日現在	2023年9月15日現在
1.	※1	期首	2022年9月16日	2023年3月16日
		期首元本額	26,516,518,549円	25,415,147,137円
		期中追加設定元本額	616,474,976円	847,872,040円
		期中一部解約元本額	1,717,846,388円	1,908,364,726円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	827,530円	820,330円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	20,163,799,177円	18,805,889,501円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	21,466,791円	22,227,783円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,413,929円	10,482,112円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,821,382円	8,117,418円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	40,178,650円	41,093,489円
		6資産バランスファンド(分配型)	71,224,953円	71,366,695円
		6資産バランスファンド(成長型)	203,055,691円	212,889,516円
		りそな ワールド・リート・ファンド	936,077,373円	899,644,139円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	19,970,734円	19,430,802円
		常陽3分法ファンド	92,469,284円	92,710,829円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	22,948,526円	22,984,827円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	44,444,963円	40,885,327円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	573,357,044円	581,200,246円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	622,552,914円	819,335,327円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	347,371,409円	369,727,747円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	451,824,556円	486,028,884円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	698,011,501円	773,878,289円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	832,945,758円	825,267,450円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	210,723,528円	207,708,483円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	18,613,022円	17,262,483円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	25,048,422円	25,702,774円
	計		25,415,147,137円	24,354,654,451円
2.		期末日における受益権の総数	25,415,147,137口	24,354,654,451口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年3月16日 至2023年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月15日現在	2023年9月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,364,287,329	△527,852,843
合計	△4,364,287,329	△527,852,843

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年3月15日現在				2023年9月15日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	378,811,227	-	378,760,039	51,188	31,815,562	-	31,803,336	12,226
アメリカ・ドル	193,534,260	-	193,505,938	28,322	-	-	-	-
イギリス・ ポンド	175,931,622	-	175,909,802	21,820	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	9,345,345	-	9,344,299	1,046	31,815,562	-	31,803,336	12,226
買建	378,811,227	-	378,973,918	162,691	31,815,562	-	31,823,353	7,791
アメリカ・ドル	185,276,967	-	185,543,981	267,014	31,815,562	-	31,823,353	7,791
ユーロ	56,668,252	-	56,615,348	△52,904	-	-	-	-
香港・ドル	136,866,008	-	136,814,589	△51,419	-	-	-	-
合計	757,622,454	-	757,733,957	213,879	63,631,124	-	63,626,689	20,017

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年3月15日現在	2023年9月15日現在
1口当たり純資産額	3.4498円	3.7895円
(1万口当たり純資産額)	(34,498円)	(37,895円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	213,319	25,039,384.220
		EQUINIX INC	20,417	15,969,564.890
		AMERICAN TOWER CORP	50,689	9,178,764.120
		HOST HOTELS & RESORTS INC	345,569	5,618,951.940
		KIMCO REALTY CORP	517,958	9,872,279.480
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	549,697	9,256,897.480
		INVITATION HOMES INC	668,615	23,501,817.250
		AMERICOLD REALTY TRUST	346,534	11,321,265.780
		VICI PROPERTIES INC	194,963	6,143,284.130
		APARTMENT INCOME REIT CO	137,832	4,519,511.280
		DIGITAL CORE REIT UNITS	13,162,156	7,699,861.260
		IRON MOUNTAIN INC	54,311	3,466,128.020
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	136,923	5,053,827.930
		SUN COMMUNITIES INC	94,871	11,997,386.660
		PROLOGIS INC	238,359	29,635,174.470
		CAMDEN PROPERTY TRUST	103,022	10,654,535.240
		SITE CENTERS CORP	126,095	1,737,589.100
		EASTGROUP PROPERTIES INC	7,692	1,385,098.440
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	60,912	3,139,404.480
		WELLTOWER INC	327,655	27,690,124.050
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	101,201	2,311,430.840
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	101,060	13,943,248.200
		REALTY INCOME CORP	365,942	20,170,723.040
		PUBLIC STORAGE	16,637	4,593,309.330
		UDR INC	222,825	8,565,393.000
		WP CAREY INC	20,833	1,329,562.060
		AGREE REALTY CORP	44,816	2,692,545.280
		DIGITAL REALTY TRUST INC	180,400	23,177,792.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	97,113	12,256,631.730
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	381,476	2,510,112.080
	アメリカ・ドル 小計			314,431,597.780
				(46,416,392,464)
	イギリス・ポンド	LXI REIT PLC	4,804,276	4,489,595.920
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	888,246	1,030,365.360
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,337,539	8,030,584.150
		SEGRO PLC	1,294,929	9,704,197.920
		UNITE GROUP PLC/THE	850,181	7,893,930.580
		BRITISH LAND CO PLC	600,833	1,967,127.240
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	299,090	1,276,516.120
		WORKSPACE GROUP PLC	365,658	1,815,126.310
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	522,114	4,310,051.070
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,504,771	6,441,822.530
	イギリス・ポンド 小計			46,959,317.200
				(8,602,007,725)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	1,734,684	12,975,436.320
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	4,832,717	7,249,075.500
		NATIONAL STORAGE REIT	5,141,919	11,415,060.180
		MIRVAC GROUP	5,665,792	13,031,321.600
		STOCKLAND	4,398,084	17,592,336.000
		GOODMAN GROUP	2,391,460	54,046,996.000
		CHARTER HALL GROUP	1,680,022	17,220,225.500
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,668,535	15,774,700.500
	オーストラリア・ドル 小計			149,305,151.600
				(14,209,371,278)
	カナダ・ドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	301,489	4,250,994.900
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	133,443	6,644,126.970
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	836,030	16,578,474.900
	カナダ・ドル 小計			27,473,596.770
				(3,001,490,447)
	シンガポール・ドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	3,623,635	4,167,180.250
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	8,042,900	15,281,510.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,985,300	8,425,157.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	5,594,100	12,362,961.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,134,677	19,306,385.520
	シンガポール・ドル 小計			59,543,193.770
				(6,445,550,726)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	4,707,350	9,979,582.000
	ニュージーランド・ドル 小計			9,979,582.000
				(871,716,488)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	201,090	4,395,827.400
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	152,911	7,564,507.170
		GECINA SA	23,737	2,342,841.900
		KLEPIERRE	342,991	8,605,644.190
		COVIVIO	66,897	2,958,185.340
		MERCIALYS	258,345	2,237,267.700
		AEDIFICA	47,864	2,792,864.400
		COFINIMMO	97,433	6,966,459.500
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	312,331	7,976,933.740
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	877,814	7,356,081.320
	ユーロ 小計			53,196,612.660
				(8,352,400,154)
	香港・ドル	LINK REIT	3,658,692	136,469,211.600
	香港・ドル 小計			136,469,211.600
				(2,573,809,331)
投資証券 合計				90,472,738,613
				[90,472,738,613]
合計				90,472,738,613
				[90,472,738,613]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券 30銘柄	100%	51.4%
	イギリス・ポンド	投資証券 10銘柄	100%	9.5%
	オーストラリア・ドル	投資証券 8銘柄	100%	15.7%
	カナダ・ドル	投資証券 3銘柄	100%	3.3%
	シンガポール・ドル	投資証券 5銘柄	100%	7.1%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	投資証券 10銘柄	100%	9.2%
	香港・ドル	投資証券 1銘柄	100%	2.8%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。