有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	21,337,741,502	81,111,156,771
親投資信託受益証券 合計			81,111,156,771
合計			81,111,156,771

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,871,158,959	1,359,614,712
コール・ローン		833,935,107	1,228,637,711
投資証券		96,267,943,813	98,365,409,579
派生商品評価勘定		1,241	21,261
未収入金		373,084,493	615,071,707
未収配当金		153,580,912	245,009,359
流動資産合計		101,499,704,525	101,813,764,329
資産合計		101,499,704,525	101,813,764,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,377	299,980
未払金		740,004,395	584,278,092
未払解約金		233,642,000	432,000,000
流動負債合計		973,647,772	1,016,578,072
負債合計		973,647,772	1,016,578,072
純資産の部
元本等
元本	※1	27,965,246,633	26,516,518,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		72,560,810,120	74,280,667,708
元本等合計		100,526,056,753	100,797,186,257
純資産合計		100,526,056,753	100,797,186,257
負債純資産合計		101,499,704,525	101,813,764,329

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
1.	※1	期首	2021年9月16日	2022年3月16日
		期首元本額	26,996,164,609円	27,965,246,633円
		期中追加設定元本額	2,414,922,294円	863,924,613円
		期中一部解約元本額	1,445,840,270円	2,312,652,697円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	22,754,306,064円	21,337,741,502円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	22,359,902円	21,230,905円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,720,738円	9,238,623円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,303,329円	7,805,961円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,207,679円	38,679,507円
		6資産バランスファンド(分配型)	79,580,636円	73,223,112円
		6資産バランスファンド(成長型)	216,437,681円	206,027,563円
		りそな ワールド・リート・ファンド	1,021,014,064円	971,185,194円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	22,102,543円	20,521,015円
		常陽3分法ファンド	97,872,159円	92,469,284円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	25,095,769円	22,872,037円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	41,781,442円	55,162,369円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	810,585,880円	624,045,722円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	391,726,192円	579,796,650円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	308,510,694円	317,186,904円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	393,967,041円	412,997,288円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	574,091,772円	631,396,588円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	881,939,728円	844,256,696円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	222,706,686円	209,952,116円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	19,256,992円	17,938,039円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	22,679,642円	22,791,474円
	計		27,965,246,633円	26,516,518,549円
2.		期末日における受益権の総数	27,965,246,633口	26,516,518,549口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△1,586,480,703	△12,294,203,305
合計		△1,586,480,703	△12,294,203,305
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月16日から2022年3月15日まで、及び2022年3月16日から2022年9月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年3月15日 現在				2022年9月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	45,488,089	-	45,486,848	1,241	227,428,190	-	227,406,929	21,261
アメリカ・ドル	-	-	-	-	227,428,190	-	227,406,929	21,261
イギリス・ポン ド	45,488,089	-	45,486,848	1,241	-	-	-	-
買 建	45,488,089	-	45,486,712	△1,377	227,428,190	-	227,128,210	△299,980
アメリカ・ドル	45,488,089	-	45,486,712	△1,377	-	-	-	-
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	6,965,416	-	6,953,051	△12,365
ユーロ	-	-	-	-	220,462,774	-	220,175,159	△287,615
合計	90,976,178	-	90,973,560	△136	454,856,380	-	454,535,139	△278,719

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
1口当たり純資産額	3.5947円	3.8013円
(1万口当たり純資産額)	(35,947円)	(38,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	200,280	20,034,008.400
		EQUINIX INC	20,585	12,900,207.800
		HOST HOTELS & RESORTS INC	401,683	7,358,832.560
		KIMCO REALTY CORP	535,466	11,148,402.120
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	267,456	6,287,890.560
		INVITATION HOMES INC	678,566	25,928,006.860
		AMERICOLD REALTY TRUST	361,289	10,473,768.110
		VICI PROPERTIES INC	111,034	3,688,549.480
		APARTMENT INCOME REIT CO	143,284	5,957,748.720
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	112,864	6,977,252.480
		DIGITAL CORE REIT UNITS	6,827,856	5,189,170.560
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	146,044	6,000,947.960
		SUN COMMUNITIES INC	81,031	12,640,025.690
		PROLOGIS INC	163,031	19,739,793.480
		CAMDEN PROPERTY TRUST	79,467	10,391,104.920
		COUSINS PROPERTIES INC	191,103	5,198,001.600
		SITE CENTERS CORP	126,095	1,606,450.300
		DUKE REALTY CORP	321,040	18,440,537.600
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,460	4,619,741.400
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	142,206	7,320,764.880
		WELLTOWER INC	351,615	26,012,477.700
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	268,653	7,097,812.260
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	109,582	3,325,813.700
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	71,361	11,967,239.700
		REALTY INCOME CORP	339,229	22,188,968.890
		PUBLIC STORAGE	83,528	27,119,871.040
		UDR INC	301,058	13,749,318.860
		AGREE REALTY CORP	47,676	3,502,755.720
		DIGITAL REALTY TRUST INC	154,007	17,877,132.560
		EXTRA SPACE STORAGE INC	74,241	14,228,287.650
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				348,970,883.560
				(50,021,486,449)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	1,752,720	2,970,860.400
		ASSURA PLC	9,165,898	5,788,264.580
		LXI REIT PLC	7,681,562	11,322,622.380
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,782,367	2,931,993.710
		HOME REIT PLC	2,989,106	3,347,798.720
		SEGRO PLC	996,727	8,866,883.390
		UNITE GROUP PLC/THE	575,532	5,853,160.440
		BRITISH LAND CO PLC	1,402,704	5,697,783.640
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	433,557	2,151,309.830
		WORKSPACE GROUP PLC	136,774	686,605.480
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	500,239	4,894,838.610
		BIG YELLOW GROUP PLC	174,482	2,105,997.740
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,338,782	2,747,180.660
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,198,219	6,826,304.090
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				66,191,603.670
				(10,940,810,171)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	2,763,045	22,795,121.250
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	4,357,289	7,211,313.290
		NATIONAL STORAGE REIT	5,875,625	14,336,525.000
		MIRVAC GROUP	4,589,534	9,500,335.380
		GOODMAN GROUP	2,675,530	50,005,655.700
		CHARTER HALL GROUP	2,560,788	32,393,968.200
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,415,372	14,242,101.240
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				150,485,020.060
				(14,544,377,189)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	933,876	18,621,487.440
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				18,621,487.440
				(2,026,948,908)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	12,984,600	17,788,902.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	6,003,800	17,170,868.000
		KEPPEL REIT	13,625,600	14,851,904.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,620,277	26,583,910.210
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				76,395,584.210
				(7,789,293,766)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	4,826,676	10,425,620.160
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				10,425,620.160
				(897,958,664)
	ユーロ			ユーロ
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	245,106	5,005,064.520
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	132,449	6,749,601.040
		ICADE	123,696	5,395,619.520
		ARGAN	36,327	3,098,693.100
		KLEPIERRE	550,041	11,160,331.890
		COVIVIO	98,983	5,290,641.350
		AEDIFICA	85,485	7,509,857.250
		COFINIMMO	13,300	1,266,160.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	273,154	7,773,962.840
		XIOR STUDENT HOUSING NV	78,394	2,888,818.900
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	587,346	5,247,936.510
	ユーロ 小計			ユーロ
				61,386,686.920
				(8,776,454,629)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	3,004,092	184,451,248.800
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				184,451,248.800
				(3,368,079,803)
投資証券 合計				98,365,409,579
				[98,365,409,579]
合計				98,365,409,579
				[98,365,409,579]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	30銘柄	100%	50.9%
	イギリス・ポンド	投資証券	14銘柄	100%	11.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	14.8%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	7.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	投資証券	11銘柄	100%	8.9%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。