有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	43,484,805,160	90,887,591,264
親投資信託受益証券 合計			90,887,591,264
合計			90,887,591,264

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年9月15日現在	平成30年3月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,149,173,798	3,328,970,670
金銭信託		-	24,256,406
コール・ローン		823,811,751	538,931,862
投資証券		109,889,105,689	96,876,208,292
派生商品評価勘定		6,133	334
未収入金		589,854,273	1,657,282
未収配当金		173,283,719	119,932,563
流動資産合計		113,625,235,363	100,889,957,409
資産合計		113,625,235,363	100,889,957,409
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,525	707
未払金		127,410,061	190,597,055
未払解約金		143,956,000	135,283,000
その他未払費用		-	381
流動負債合計		271,367,586	325,881,143
負債合計		271,367,586	325,881,143
純資産の部
元本等
元本	※1	52,202,476,521	48,113,636,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,151,391,256	52,450,440,127
元本等合計		113,353,867,777	100,564,076,266
純資産合計		113,353,867,777	100,564,076,266
負債純資産合計		113,625,235,363	100,889,957,409

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年9月15日現在	平成30年3月15日現在
1.	※1	期首	平成29年3月16日	平成29年9月16日
		期首元本額	57,888,284,111円	52,202,476,521円
		期中追加設定元本額	192,103,611円	260,399,742円
		期中一部解約元本額	5,877,911,201円	4,349,240,124円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	47,238,803,685円	43,484,805,160円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	41,576,821円	39,191,006円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,036,421円	22,300,301円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,098,279円	19,940,781円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	113,237,965円	107,509,700円
		6資産バランスファンド(分配型)	197,720,624円	182,830,505円
		6資産バランスファンド(成長型)	409,284,512円	405,780,763円
		りそな ワールド・リート・ファンド	2,071,033,968円	1,867,543,569円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	61,875,964円	57,412,853円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	5,657,671円	5,211,062円
		常陽3分法ファンド	306,660,958円	274,149,067円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	71,655,585円	65,861,047円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	202,573,938円	226,071,827円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	275,356,861円	303,230,967円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	329,883,383円	374,404,782円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	163,901,312円	53,795,100円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	598,962,009円	554,414,155円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	29,254,535円	29,901,500円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	37,902,030円	39,281,994円
	計		52,202,476,521円	48,113,636,139円
2.		期末日における受益権の総数	52,202,476,521口	48,113,636,139口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年3月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年9月15日現在	平成30年3月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		6,743,154,389	△1,353,991,212
合計		6,743,154,389	△1,353,991,212
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月16日から平成29年9月15日まで、及び平成29年9月16日から平成30年3月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年9月15日 現在				平成30年3月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	21,800,976	-	21,798,558	2,418	4,008,289	-	4,007,955	334
アメリカ・ドル	8,272,911	-	8,271,410	1,501	2,351,007	-	2,350,785	222
イギリス・ポンド	13,528,065	-	13,527,148	917	1,657,282	-	1,657,170	112
買 建	21,800,976	-	21,803,166	2,190	4,008,289	-	4,007,582	△707
アメリカ・ドル	13,528,065	-	13,531,780	3,715	1,657,282	-	1,656,655	△627
ユーロ	8,272,911	-	8,271,386	△1,525	2,351,007	-	2,350,927	△80
合計	43,601,952	-	43,601,724	4,608	8,016,578	-	8,015,537	△373

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年9月15日現在	平成30年3月15日現在
1口当たり純資産額	2.1714円	2.0901円
(1万口当たり純資産額)	(21,714円)	(20,901円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	204,291	7,274,802.510
		SIMON PROPERTY GROUP INC	109,690	17,384,768.100
		BOSTON PROPERTIES INC	150,568	18,909,835.120
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	268,099	10,804,389.700
		GGP INC	545,061	11,822,373.090
		EQUITY RESIDENTIAL	309,706	18,439,895.240
		EPR PROPERTIES	141,740	7,978,544.600
		EQUINIX INC	17,691	7,318,943.610
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288,006	6,471,494.820
		HOST HOTELS & RESORTS INC	711,192	13,455,752.640
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	280,446	9,106,081.620
		RLJ LODGING TRUST	338,620	6,921,392.800
		PHYSICIANS REALTY TRUST	978,661	14,777,781.100
		CYRUSONE INC	126,024	6,625,081.680
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	239,038	6,205,426.480
		PARK HOTELS & RESORTS INC	181,801	4,915,899.040
		INVITATION HOMES INC	411,570	9,305,597.700
		AMERICOLD REALTY TRUST	265,084	4,755,606.960
		VICI PROPERTIES INC	456,133	8,953,890.790
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	431,573	7,379,898.300
		GEO GROUP INC/THE	302,267	6,574,307.250
		CROWN CASTLE INTL CORP	220,457	24,708,820.560
		SUN COMMUNITIES INC	204,736	18,305,445.760
		PROLOGIS INC	151,221	9,560,191.620
		COUSINS PROPERTIES INC	1,021,356	8,763,234.480
		DDR CORP	786,137	5,620,879.550
		DUKE REALTY CORP	447,346	11,496,792.200
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	67,477	16,104,735.590
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	56,752	6,693,330.880
		KILROY REALTY CORP	268,708	18,954,662.320
		REGENCY CENTERS CORP	176,553	10,384,847.460
		UDR INC	650,299	23,111,626.460
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	178,769	4,883,969.080
		CUBESMART	344,454	9,603,377.520
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	572,450	8,529,505.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	253,886	26,777,356.420
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,437	14,684,851.920
		EDUCATION REALTY TRUST INC	267,549	8,716,746.420
		DOUGLAS EMMETT INC	281,759	10,534,969.010
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				442,817,105.400
				(46,956,325,857)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	18,460,774	11,427,219.100
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,116,133	10,238,288.000
		SEGRO PLC	3,143,839	19,095,678.080
		UNITE GROUP PLC	742,000	5,761,630.000
		BRITISH LAND CO PLC	1,439,906	9,175,081.030
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	887,177	5,855,368.200
		DERWENT LONDON PLC	190,992	5,811,886.560
		WORKSPACE GROUP PLC	296,911	2,884,490.360
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,127,069	5,883,300.180
		BIG YELLOW GROUP PLC	590,108	5,308,021.460
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,210,394	4,067,124.960
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,919,276	4,282,577.890
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				89,790,665.820
				(13,305,180,861)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	13,294,696	20,473,831.840
		DEXUS	3,914,079	36,831,483.390
		GPT GROUP	6,058,482	28,232,526.120
		INVESTA OFFICE FUND	4,080,104	17,585,248.240
		GOODMAN GROUP	4,440,743	37,391,056.060
		CHARTER HALL GROUP	2,896,247	16,972,007.420
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,421,624	20,112,601.040
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				177,598,754.110
				(14,841,927,881)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	317,793	14,192,635.380
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	501,527	20,713,065.100
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				34,905,700.480
				(2,856,682,527)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	10,875,113	15,225,158.200
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,027,600	7,992,864.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,052,800	14,248,896.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				37,466,918.200
				(3,034,445,705)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,080,500	13,160,490.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	19,411	3,707,501.000
		GECINA SA	119,271	16,709,867.100
		FONCIERE DES REGIONS	174,063	15,465,497.550
		AEDIFICA	43,173	3,393,397.800
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	905,093	8,191,091.650
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	223,835	3,758,189.650
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,924,371	23,313,754.660
	ユーロ 小計			ユーロ
				87,699,789.410
				(11,507,966,366)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	13,833,070	129,339,204.500
		LINK REIT	2,834,420	194,157,770.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				323,496,974.500
				(4,373,679,095)
投資証券 合計				96,876,208,292
				[96,876,208,292]
合計				96,876,208,292
				[96,876,208,292]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	100%	48.6%
	イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	100%	13.7%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	15.3%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.9%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.1%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	11.9%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。