有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		5,728,014	3,543,598
コール・ローン		75,530,795	83,660,594
投資証券		18,389,899,800	17,897,628,980
未収入金		-	85,219,404
未収配当金		175,977,973	155,803,212
流動資産合計		18,647,136,582	18,225,855,788
資産合計		18,647,136,582	18,225,855,788
負債の部
流動負債
未払金		-	38,400,000
未払解約金		-	25,000,000
未払利息		116	183
その他未払費用		2,468	1,829
流動負債合計		2,584	63,402,012
負債合計		2,584	63,402,012
純資産の部
元本等
元本	*1	7,217,498,680	6,773,285,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,429,635,318	11,389,167,985
元本等合計		18,647,133,998	18,162,453,776
純資産合計	*2	18,647,133,998	18,162,453,776
負債純資産合計		18,647,136,582	18,225,855,788

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 1月22日現在				2018年 7月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			7,217,498,680口				6,773,285,791口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5836円			1口当たりの純資産額	2.6815円
		(10,000口当たりの純資産額	25,836円)			(10,000口当たりの純資産額	26,815円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 7月21日 至 2018年 1月22日	自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 1月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 7月21日
期首元本額	8,374,811,719円
期首より2018年 1月22日までの追加設定元本額	50,817,322円
期首より2018年 1月22日までの一部解約元本額	1,208,130,361円
期末元本額	7,217,498,680円
2018年 1月22日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	6,220,423,663円
三重県応援ファンド	194,433,854円
福井県応援ファンド	126,393,838円
香川県応援ファンド	226,771,189円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	25,701,851円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	227,142,592円
日本Jリートオープン(1年決算型)	84,765,131円
ラップ・アプローチ(安定コース)	14,833,599円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	24,711,350円
ラップ・アプローチ(成長コース)	71,807,251円
DC日本Jリートオープン	514,362円
くまもと未来応援ファンド	-円

2018年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月23日
期首元本額	7,217,498,680円
期首より2018年 7月20日までの追加設定元本額	286,591,486円
期首より2018年 7月20日までの一部解約元本額	730,804,375円
期末元本額	6,773,285,791円
2018年 7月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	5,635,536,027円
三重県応援ファンド	170,298,297円
福井県応援ファンド	133,061,619円
香川県応援ファンド	232,162,600円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	28,953,429円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	207,710,125円
日本Jリートオープン(1年決算型)	88,749,542円
ラップ・アプローチ(安定コース)	12,525,797円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	21,221,028円
ラップ・アプローチ(成長コース)	55,852,651円
DC日本Jリートオープン	769,179円
くまもと未来応援ファンド	186,445,497円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 1月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	825,227,710
合計	825,227,710

2018年 7月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,014,305,549
合計	1,014,305,549

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	262,063,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,365	276,939,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,300	185,770,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,672	207,662,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	476,641,800
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	608	104,089,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,063	540,004,000
		GLP投資法人 投資証券	3,532	415,716,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	473	125,486,900
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,562	595,665,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	361	211,546,000
		Oneリート投資法人 投資証券	758	195,033,400
		イオンリート投資法人 投資証券	1,245	156,123,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,741	298,059,200
		日本リート投資法人 投資証券	1,116	377,766,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	22,408	352,029,680
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	250	43,150,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,448	464,900,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,291	147,948,600
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	936	232,970,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	632	71,668,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,621	886,993,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	774	109,288,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,373	370,692,700
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	600	65,100,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	350	40,775,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	708	238,950,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,546	135,893,400
		さくら総合リート投資法人 投資証券	500	46,100,000
		投資法人みらい 投資証券	515	99,498,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	814	123,158,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	271	72,953,200
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	700	80,360,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	400	38,400,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,948	1,233,084,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,126	1,260,718,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,861	784,941,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	807,270,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	618	251,835,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,400	155,960,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	900	138,960,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	400	45,920,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,943	877,382,500
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	793	129,576,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,770	180,017,500
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	205,425,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	3,227	354,970,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	950	214,510,000
		福岡リート投資法人 投資証券	300	52,500,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	896	608,384,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,740	333,982,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	741	499,434,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	134	22,351,200
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,171	586,387,100
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,581	462,106,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,851	347,360,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,997	295,156,600
	計	銘柄数:57	119,428	17,897,628,980
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			17,897,628,980

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。