有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		17,518,143	5,408,472
コール・ローン		234,768,671	118,630,100
投資証券		17,014,584,050	16,385,852,400
未収入金		-	260,491,599
未収配当金		93,513,436	115,733,420
流動資産合計		17,360,384,300	16,886,115,991
資産合計		17,360,384,300	16,886,115,991
負債の部
流動負債
未払解約金		15,004,029	5,436,843
未払利息		199	65
その他未払費用		2,707	1,875
流動負債合計		15,006,935	5,438,783
負債合計		15,006,935	5,438,783
純資産の部
元本等
元本	*1	5,013,115,281	5,189,131,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,332,262,084	11,691,545,292
元本等合計		17,345,377,365	16,880,677,208
純資産合計	*2	17,345,377,365	16,880,677,208
負債純資産合計		17,360,384,300	16,886,115,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月20日現在				2023年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,013,115,281口				5,189,131,916口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4600円			1口当たりの純資産額	3.2531円
		(10,000口当たりの純資産額	34,600円)			(10,000口当たりの純資産額	32,531円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月21日
期首元本額	4,528,385,425円
期首より2022年 7月20日までの追加設定元本額	700,861,588円
期首より2022年 7月20日までの一部解約元本額	216,131,732円
期末元本額	5,013,115,281円
2022年 7月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,072,415,022円
三重県応援ファンド	124,540,197円
福井県応援ファンド	130,562,040円
香川県応援ファンド	146,617,379円
日本Jリートオープン(1年決算型)	283,697,753円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,015,946円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,186,960円
ラップ・アプローチ(成長コース)	17,940,780円
DC日本Jリートオープン	5,023,754円
くまもと未来応援ファンド	127,709,123円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	88,406,327円

2023年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月21日
期首元本額	5,013,115,281円
期首より2023年 1月20日までの追加設定元本額	343,770,917円
期首より2023年 1月20日までの一部解約元本額	167,754,282円
期末元本額	5,189,131,916円
2023年 1月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,205,824,671円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	129,697,910円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	281,136,746円
ラップ・アプローチ(安定コース)	4,830,204円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,336,041円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,699,825円
DC日本Jリートオープン	5,120,504円
くまもと未来応援ファンド	152,678,722円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	117,385,065円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 7月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△351,083,325
合計	△351,083,325

2023年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,394,808,694
合計	△1,394,808,694

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,333	173,689,900
		東海道リート投資法人 投資証券	233	27,750,300
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	211	119,426,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	994	145,621,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,119	158,226,600
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,431	459,351,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,792	347,827,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	965	370,077,500
		GLP投資法人 投資証券	5,954	850,231,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,068	305,768,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	123	34,550,700
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,863	533,563,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	137	100,010,000
		Oneリート投資法人 投資証券	140	33,642,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,804	260,317,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,159	328,815,700
		日本リート投資法人 投資証券	518	170,422,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,330	375,232,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	824	106,213,600
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,852	448,554,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	386	64,732,200
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	424	46,343,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,271	806,463,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	270	29,889,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,995	303,040,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,745	254,332,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	868	381,920,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	814	49,165,600
		投資法人みらい 投資証券	3,902	170,712,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,197	475,209,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	381	67,856,100
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	30,333,600
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	369	35,313,300
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,215	167,427,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,511	843,138,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,318	723,582,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	6,827	674,507,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,339	577,980,900
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,115	389,135,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	531	70,251,300
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,346	247,972,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,497	666,905,100
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,147	161,268,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,357	448,770,900
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,616	477,366,400
		福岡リート投資法人 投資証券	843	138,252,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,936	592,416,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,850	156,140,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	478	294,448,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,613	230,981,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,249	623,872,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,589	446,561,100
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,582	276,532,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	924	113,744,400
	計	銘柄数:54	102,619	16,385,852,400
		組入時価比率:97.1%		100.0%
	合計			16,385,852,400

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。