有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		38,952,858	3,358,137
コール・ローン		584,797,678	77,548,725
投資証券		18,827,542,280	15,316,393,080
未収配当金		145,899,967	125,374,403
流動資産合計		19,597,192,783	15,522,674,345
資産合計		19,597,192,783	15,522,674,345
負債の部
流動負債
未払金		144,070,431	-
未払利息		224	102
その他未払費用		3,923	1,496
流動負債合計		144,074,578	1,598
負債合計		144,074,578	1,598
純資産の部
元本等
元本	*1	5,680,072,319	5,823,945,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,773,045,886	9,698,727,124
元本等合計		19,453,118,205	15,522,672,747
純資産合計	*2	19,453,118,205	15,522,672,747
負債純資産合計		19,597,192,783	15,522,674,345

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月20日現在				2020年 7月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,680,072,319口				5,823,945,623口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4248円			1口当たりの純資産額	2.6653円
		(10,000口当たりの純資産額	34,248円)			(10,000口当たりの純資産額	26,653円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 7月23日 至 2020年 1月20日	自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月23日
期首元本額	5,376,246,126円
期首より2020年 1月20日までの追加設定元本額	704,427,115円
期首より2020年 1月20日までの一部解約元本額	400,600,922円
期末元本額	5,680,072,319円
2020年 1月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,663,052,844円
三重県応援ファンド	128,863,071円
福井県応援ファンド	128,911,229円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,274,564円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	141,320,385円
日本Jリートオープン(1年決算型)	152,202,528円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,010,418円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,811,784円
ラップ・アプローチ(成長コース)	23,610,944円
DC日本Jリートオープン	2,550,779円
くまもと未来応援ファンド	98,919,789円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	144,961,835円

2020年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 1月21日
期首元本額	5,680,072,319円
期首より2020年 7月20日までの追加設定元本額	589,706,626円
期首より2020年 7月20日までの一部解約元本額	445,833,322円
期末元本額	5,823,945,623円
2020年 7月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,844,253,860円
三重県応援ファンド	157,161,993円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	185,072,907円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	-円
日本Jリートオープン(1年決算型)	212,326,079円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,774,295円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,795,554円
ラップ・アプローチ(成長コース)	25,493,796円
DC日本Jリートオープン	2,995,959円
くまもと未来応援ファンド	129,280,566円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	97,040,346円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△434,951,907
合計	△434,951,907

2020年 7月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,252,972,254
合計	△4,252,972,254

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	278	26,827,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	92,840,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	439	296,325,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,757	193,265,700
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,439	200,164,900
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,349	435,974,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,728	587,520,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,127	221,455,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	900	309,600,000
		GLP投資法人 投資証券	4,148	683,590,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	592	201,576,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,749	933,285,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	323	136,144,500
		Oneリート投資法人 投資証券	109	26,443,400
		イオンリート投資法人 投資証券	2,318	255,675,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,703	211,001,700
		日本リート投資法人 投資証券	571	182,149,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	16,540	206,915,400
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,001	342,568,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	691	132,257,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	44,623,700
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,407	816,251,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,329	236,163,300
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	13,020,700
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	624	325,104,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	394	36,523,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	423	188,446,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	407	64,021,100
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	251	21,862,100
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	622	97,591,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,417	845,949,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,732	954,332,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,841	501,634,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,470	483,718,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,253	372,391,600
		プレミア投資法人 投資証券	1,600	178,880,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,743	237,396,600
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,965	194,338,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,868	486,313,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,262	160,400,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,856	196,242,880
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	448	141,792,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,773	186,519,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,285	396,422,500
		福岡リート投資法人 投資証券	932	114,170,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	695	419,780,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	871	60,011,900
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	575	343,850,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	458	54,044,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,497	686,675,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,264	255,884,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,442	253,723,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,420	272,734,000
	計	銘柄数:53	109,010	15,316,393,080
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	合計			15,316,393,080

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。