純資産
個別
- 2015年12月15日
- 427億981万
- 2016年6月15日 -8.32%
- 391億5573万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】2016/09/15 9:11
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、平成28年6月末現在の投資信託などは次の通りです。2016/09/15 9:11
種 類 ファンド本数 純資産額 (単位:億円) 投資信託総合計 628 108,357 株式投資信託 576 86,652 単位型 126 4,586 追加型 450 82,065 公社債投資信託 52 21,705 単位型 38 456 追加型 14 21,249 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2016/09/15 9:11
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.026%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 - #4 投資制限（連結）
- 3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。2016/09/15 9:11
4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 - #5 投資対象（連結）
- ◆投資対象とする投資信託証券の概要2016/09/15 9:11
<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>
*東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。運用の基本方針 投資方針 ・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果をめざします。・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 - #6 投資方針（連結）
- ・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2016/09/15 9:11
・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/09/15 9:11
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 775,850,281 2.02 合計(純資産総額) 38,488,557,473 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2016/09/15 9:11
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #9 注記表（連結）
- 2016/09/15 9:11
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 前期平成27年12月15日現在 当期平成28年 6月15日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 9,819,016,028円 11,241,300,343円 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2016/09/15 9:11
- #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2016/09/15 9:11
Ⅰ 資産総額 38,558,993,235 円 Ⅱ 負債総額 70,435,762 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,488,557,473 円 Ⅳ 発行済口数 50,120,233,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7679 円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/09/15 9:11
(単位:百万円) 負債合計 15,758 19,466 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2016/09/15 9:11
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2016年 6月30日現在です。2016/09/15 9:11
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド2016/09/15 9:11
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 7,104,660,002 円 Ⅱ 負債総額 2,617,280 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,102,042,722 円 Ⅳ 発行済口数 3,739,974,416 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8990 円 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド2016/09/15 9:11
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 7,983,378,869 円 Ⅱ 負債総額 17,862,748 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,965,516,121 円 Ⅳ 発行済口数 4,451,694,443 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7893 円 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 日本債券インデックスマザーファンド2016/09/15 9:11
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 34,263,345,693 円 Ⅱ 負債総額 58,257,842 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,205,087,851 円 Ⅳ 発行済口数 23,902,971,509 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4310 円 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2016/09/15 9:11
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 156,640,172,846 円 Ⅱ 負債総額 320,022,626 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 156,320,150,220 円 Ⅳ 発行済口数 75,141,497,110 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0803 円 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド2016/09/15 9:11
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 24,887,101,043 円 Ⅱ 負債総額 421,263,070 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,465,837,973 円 Ⅳ 発行済口数 22,893,046,514 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0687 円 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド2016/09/15 9:11
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 66,855,088,244 円 Ⅱ 負債総額 727,721,163 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,127,367,081 円 Ⅳ 発行済口数 39,231,264,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6856 円 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/15 9:11
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 負債合計 38,722,843 45,466,861 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/09/15 9:11
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 負債合計 9,225,281 39,600,518 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/09/15 9:11
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 負債合計 85,150,637 52,086,280 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/09/15 9:11
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 負債合計 4,186,320 19,272,790 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2016年 6月30日現在です。2016/09/15 9:11
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
