有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,462,637	23,234,793
投資証券	7,478,302,300	7,084,254,100
未収入金	47,745,100	41,684,300
未収配当金	39,043,907	31,387,834
未収利息	64	-
流動資産合計	7,603,554,008	7,180,561,027
資産合計	7,603,554,008	7,180,561,027
負債の部
流動負債
未払金	-	18,910,500
未払解約金	38,722,843	26,556,331
未払利息	-	30
流動負債合計	38,722,843	45,466,861
負債合計	38,722,843	45,466,861
純資産の部
元本等
元本	4,442,458,775	3,752,796,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,122,372,390	3,382,297,388
元本等合計	7,564,831,165	7,135,094,166
純資産合計	7,564,831,165	7,135,094,166
負債純資産合計	7,603,554,008	7,180,561,027

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
1.	期首	平成27年 6月16日	平成27年12月16日
	期首元本額	4,623,075,385円	4,442,458,775円
	期首からの追加設定元本額	83,114,710円	4,387,013円
	期首からの一部解約元本額	263,731,320円	694,049,010円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	4,084,904,361円	3,403,796,301円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	354,241,113円	349,000,477円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)	3,313,301円	-円
	計	4,442,458,775円	3,752,796,778円
2.	受益権の総数	4,442,458,775口	3,752,796,778口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日	自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△657,767,473
合計	△657,767,473

(平成28年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	62,172,360
合計	62,172,360

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年12月15日現在		平成28年 6月15日現在
1口当たり純資産額	1.7028円	1口当たり純資産額	1.9013円
(1万口当たり純資産額)	(17,028円)	(1万口当たり純資産額)	(19,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	295	130,685,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	162	57,915,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,065	171,678,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	214	117,914,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	213	126,522,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	791	218,474,200
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	212	62,094,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	365	200,385,000
	GLP投資法人 投資証券	1,578	195,987,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	312	71,760,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,120	263,872,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	50	64,500,000
	SIA不動産投資法人 投資証券	46	19,366,000
	イオンリート投資法人 投資証券	796	106,345,600
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	582	106,447,800
	日本リート投資法人 投資証券	238	66,473,400
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	489	46,210,500
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	45	8,010,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	541	71,736,600
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	98	10,829,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	257	72,088,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	73	7,555,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	99	9,058,500
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	52	7,820,800
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,264	380,804,800
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	84	15,556,800
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	669	66,833,100
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	210	19,698,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	859	541,170,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	796	498,296,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,552	395,294,400
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,473	264,403,500
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	531	240,277,500
	プレミア投資法人 投資証券	801	111,659,400
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	595	89,904,500
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	118	48,085,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,789	322,556,700
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	803	161,403,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,236	169,488,800
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	302	157,644,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	617	51,519,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	535	127,330,000
	福岡リート投資法人 投資証券	454	92,797,600
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	246	154,734,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	619	71,804,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	928	76,003,200
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	294	187,278,000
	阪急リート投資法人 投資証券	363	46,972,200
	スターツプロシード投資法人 投資証券	106	18,009,400
	トップリート投資法人 投資証券	107	46,331,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	455	123,987,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,020	190,486,000
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	998	84,231,200
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	769	115,965,200
合計		33,286	7,084,254,100

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。