有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/16-2024/06/17)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,027,060	214,999,838
投資証券	60,414,707,300	59,683,122,100
未収配当金	324,881,832	335,386,878
未収利息	-	485
流動資産合計	60,855,616,192	60,233,509,301
資産合計	60,855,616,192	60,233,509,301
負債の部
流動負債
未払金	-	179,233,450
未払解約金	4,233,592	1,431,980
未払利息	14	-
流動負債合計	4,233,606	180,665,430
負債合計	4,233,606	180,665,430
純資産の部
元本等
元本	24,331,712,371	24,754,972,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,519,670,215	35,297,870,915
元本等合計	60,851,382,586	60,052,843,871
純資産合計	60,851,382,586	60,052,843,871
負債純資産合計	60,855,616,192	60,233,509,301

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
1.	期首	2023年 6月16日	2023年12月16日
	期首元本額	23,882,441,576円	24,331,712,371円
	期首からの追加設定元本額	2,898,862,648円	1,191,646,126円
	期首からの一部解約元本額	2,449,591,853円	768,385,541円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,487,307,940円	2,486,965,212円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,568,056,361円	1,696,418,639円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	152,908,220円	159,795,689円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	19,527,581,580円	19,637,886,849円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	592,477,458円	722,843,641円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	1,056,413円	1,885,915円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	668,219円	1,160,932円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	299,332円	523,009円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	1,356,848円	47,493,070円
	計	24,331,712,371円	24,754,972,956円
2.	受益権の総数	24,331,712,371口	24,754,972,956口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,774,272,705
合計	△1,774,272,705

(2024年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,844,672,098
合計	△4,844,672,098

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年12月15日現在		2024年 6月17日現在
1口当たり純資産額	2.5009円	1口当たり純資産額	2.4259円
(1万口当たり純資産額)	(25,009円)	(1万口当たり純資産額)	(24,259円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,234	146,229,000
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,945	161,824,000
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,030	348,450,000
	東海道リート投資法人 投資証券	1,038	126,324,600
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,097	1,342,080,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,141	927,615,900
	産業ファンド投資法人 投資証券	11,061	1,350,548,100
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,958	1,906,560,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,186	1,167,669,000
	GLP投資法人 投資証券	20,398	2,649,700,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,986	939,097,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,579	2,645,807,900
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,276	649,484,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,059	270,045,000
	イオンリート投資法人 投資証券	7,449	981,033,300
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,682	816,503,400
	日本リート投資法人 投資証券	1,973	655,036,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18,248	1,412,395,200
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,279	175,734,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,497	189,220,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,654	171,850,600
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,638	2,755,211,400
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,006	109,654,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,762	1,139,461,600
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,359	554,988,700
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	936	122,241,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,526	1,088,706,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	928	68,857,600
	投資法人みらい 投資証券	8,334	370,446,300
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,097	787,423,500
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,614	371,449,400
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	985	115,540,500
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,235	318,971,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,661	316,659,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,084	4,101,636,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,238	3,162,666,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	29,108	2,613,898,400
	オリックス不動産投資法人 投資証券	12,100	1,906,960,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,153	1,358,031,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	6,157	712,980,600
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,071	629,783,700
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,484	446,606,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,584	1,931,644,800
	森トラストリート投資法人 投資証券	11,705	804,133,500
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	29,403	1,996,463,700
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,253	1,002,585,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,706	616,486,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,876	1,028,690,400
	福岡リート投資法人 投資証券	3,141	496,278,000
	KDX不動産投資法人 投資証券	17,207	2,624,067,500
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,976	404,548,800
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,516	703,473,600
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,896	379,955,200
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,053	211,021,200
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,154	2,239,983,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,328	1,603,879,200
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,943	920,234,700
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,277	634,295,400
合計		387,264	59,683,122,100

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。