有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	12,452,796
コール・ローン	61,568,931	40,983,712
投資証券	7,044,666,350	7,244,713,500
未収配当金	33,548,829	45,500,810
流動資産合計	7,139,784,110	7,343,650,818
資産合計	7,139,784,110	7,343,650,818
負債の部
流動負債
未払金	8,505,000	-
未払解約金	8,546,244	18,291,571
未払利息	65	76
流動負債合計	17,051,309	18,291,647
負債合計	17,051,309	18,291,647
純資産の部
元本等
元本	3,905,777,315	3,787,119,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,216,955,486	3,538,239,218
元本等合計	7,122,732,801	7,325,359,171
純資産合計	7,122,732,801	7,325,359,171
負債純資産合計	7,139,784,110	7,343,650,818

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
1.	期首	平成29年 6月16日	平成29年12月16日
	期首元本額	3,661,846,461円	3,905,777,315円
	期首からの追加設定元本額	311,356,405円	219,052,376円
	期首からの一部解約元本額	67,425,551円	337,709,738円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	3,116,346,036円	2,784,033,392円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	649,507,199円	812,386,879円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	139,924,080円	190,699,682円
	計	3,905,777,315円	3,787,119,953円
2.	受益権の総数	3,905,777,315口	3,787,119,953口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日	自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△278,808,704
合計	△278,808,704

(平成30年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,830,770
合計	4,830,770

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年12月15日現在		平成30年 6月15日現在
1口当たり純資産額	1.8236円	1口当たり純資産額	1.9343円
(1万口当たり純資産額)	(18,236円)	(1万口当たり純資産額)	(19,343円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	294	144,354,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	988	82,004,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	951	133,235,100
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,029	124,303,200
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	820	227,550,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	451	73,107,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	401	194,485,000
	GLP投資法人 投資証券	1,838	219,273,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	336	87,124,800
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,180	270,928,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	140	78,680,000
	Oneリート投資法人 投資証券	97	24,414,900
	イオンリート投資法人 投資証券	841	103,190,700
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	601	101,448,800
	日本リート投資法人 投資証券	238	77,826,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	5,219	76,197,400
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	43	7,335,800
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,219	152,445,300
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	142	15,932,400
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	322	78,890,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	109	11,946,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	154	14,830,200
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,621	412,021,200
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	139	18,459,200
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	668	74,214,800
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	208	22,027,200
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	71	8,307,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	168	56,868,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	149	13,007,700
	さくら総合リート投資法人 投資証券	213	19,617,300
	投資法人みらい 投資証券	129	24,123,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	192	28,339,200
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	82	22,140,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	89	10,137,100
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	82	9,348,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	858	531,102,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	881	503,932,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,672	335,570,400
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,757	306,069,400
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	559	225,836,000
	プレミア投資法人 投資証券	800	84,720,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	594	88,268,400
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	562	61,820,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,953	336,892,500
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	633	101,280,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,429	123,393,200
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	301	135,751,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	552	59,505,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	590	132,927,000
	福岡リート投資法人 投資証券	458	79,600,400
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	273	186,732,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	686	57,075,200
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	191	121,858,000
	阪急リート投資法人 投資証券	387	53,251,200
	スターツプロシード投資法人 投資証券	140	22,764,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,030	269,757,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,556	207,036,000
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	996	86,950,800
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	793	114,509,200
合計		44,875	7,244,713,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。