有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 6月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,234,793	112,230,091
投資証券	7,084,254,100	6,843,189,500
未収入金	41,684,300	-
未収配当金	31,387,834	31,813,819
流動資産合計	7,180,561,027	6,987,233,410
資産合計	7,180,561,027	6,987,233,410
負債の部
流動負債
未払金	18,910,500	9,084,200
未払解約金	26,556,331	-
未払利息	30	72
流動負債合計	45,466,861	9,084,272
負債合計	45,466,861	9,084,272
純資産の部
元本等
元本	3,752,796,778	3,737,206,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,382,297,388	3,240,942,372
元本等合計	7,135,094,166	6,978,149,138
純資産合計	7,135,094,166	6,978,149,138
負債純資産合計	7,180,561,027	6,987,233,410

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月15日現在	平成28年12月15日現在
1.	期首	平成27年12月16日	平成28年 6月16日
	期首元本額	4,442,458,775円	3,752,796,778円
	期首からの追加設定元本額	4,387,013円	66,168,043円
	期首からの一部解約元本額	694,049,010円	81,758,055円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	3,403,796,301円	3,325,315,188円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	349,000,477円	411,891,578円
	計	3,752,796,778円	3,737,206,766円
2.	受益権の総数	3,752,796,778口	3,737,206,766口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日	自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月15日現在	平成28年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	62,172,360
合計	62,172,360

(平成28年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△239,044,515
合計	△239,044,515

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 6月15日現在		平成28年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.9013円	1口当たり純資産額	1.8672円
(1万口当たり純資産額)	(19,013円)	(1万口当たり純資産額)	(18,672円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	286	134,849,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	157	54,008,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,032	155,728,800
	産業ファンド投資法人 投資証券	208	107,744,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	795	227,211,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	206	59,760,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	389	203,058,000
	GLP投資法人 投資証券	1,681	215,336,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	303	73,568,400
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,086	247,825,200
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	96	56,448,000
	SIA不動産投資法人 投資証券	56	21,504,000
	イオンリート投資法人 投資証券	772	96,114,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	615	112,114,500
	日本リート投資法人 投資証券	231	64,241,100
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	481	45,310,200
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	44	7,832,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	527	74,728,600
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	108	11,761,200
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	249	61,951,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	71	7,419,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	167	14,178,300
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	50	7,130,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,465	424,719,500
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	152	19,364,800
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	648	67,586,400
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	203	19,244,400
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	54	4,320,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	132	39,864,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	104	8,632,000
	さくら総合リート投資法人 投資証券	196	15,013,600
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	832	527,488,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	772	485,588,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,504	342,912,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,488	262,036,800
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	514	239,781,000
	プレミア投資法人 投資証券	776	104,294,400
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	576	79,891,200
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	114	47,082,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,793	306,244,400
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	778	137,083,600
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,166	120,213,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	292	144,540,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	598	47,481,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	519	118,124,400
	福岡リート投資法人 投資証券	440	75,724,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	239	149,375,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	651	78,250,200
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	903	66,912,300
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	293	167,596,000
	阪急リート投資法人 投資証券	352	49,772,800
	スターツプロシード投資法人 投資証券	151	22,861,400
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	895	251,674,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,217	176,473,200
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	967	75,039,200
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	770	108,185,000
合計		34,164	6,843,189,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。