有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/16-2023/12/15)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	255,529,598	116,027,060
投資証券	59,748,471,000	60,414,707,300
未収配当金	322,087,439	324,881,832
流動資産合計	60,326,088,037	60,855,616,192
資産合計	60,326,088,037	60,855,616,192
負債の部
流動負債
未払解約金	-	4,233,592
未払利息	471	14
流動負債合計	471	4,233,606
負債合計	471	4,233,606
純資産の部
元本等
元本	23,882,441,576	24,331,712,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,443,645,990	36,519,670,215
元本等合計	60,326,087,566	60,851,382,586
純資産合計	60,326,087,566	60,851,382,586
負債純資産合計	60,326,088,037	60,855,616,192

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
1.	期首	2022年12月16日	2023年 6月16日
	期首元本額	23,057,537,880円	23,882,441,576円
	期首からの追加設定元本額	4,207,546,971円	2,898,862,648円
	期首からの一部解約元本額	3,382,643,275円	2,449,591,853円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,493,894,999円	2,487,307,940円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,509,151,180円	1,568,056,361円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	152,677,611円	152,908,220円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	19,253,210,679円	19,527,581,580円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	473,107,791円	592,477,458円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	399,316円	1,056,413円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	-円	668,219円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	-円	299,332円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	-円	1,356,848円
	計	23,882,441,576円	24,331,712,371円
2.	受益権の総数	23,882,441,576口	24,331,712,371口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年12月16日 至 2023年 6月15日	自 2023年 6月16日 至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△343,718,700
合計	△343,718,700

(2023年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,774,272,705
合計	△1,774,272,705

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 6月15日現在		2023年12月15日現在
1口当たり純資産額	2.5260円	1口当たり純資産額	2.5009円
(1万口当たり純資産額)	(25,260円)	(1万口当たり純資産額)	(25,009円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,191	135,893,100
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,877	171,182,400
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,922	353,562,000
	東海道リート投資法人 投資証券	872	107,866,400
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,022	1,225,332,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,887	966,246,100
	産業ファンド投資法人 投資証券	8,937	1,226,156,400
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,747	1,833,293,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,073	1,200,006,500
	GLP投資法人 投資証券	19,784	2,759,868,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,880	934,560,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,203	2,717,058,900
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,081	652,924,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,022	265,924,400
	イオンリート投資法人 投資証券	7,184	1,002,168,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,480	825,288,000
	日本リート投資法人 投資証券	1,902	650,484,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,599	1,409,679,900
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,233	163,619,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,444	201,582,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,595	173,855,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18,940	3,147,828,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	970	105,924,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,486	1,140,866,400
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,027	519,052,500
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	902	112,930,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,436	1,109,598,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	896	66,752,000
	投資法人みらい 投資証券	8,037	345,591,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,023	759,636,500
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,521	396,049,100
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	950	111,530,000
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,777	274,367,600
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,566	328,704,600
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,832	4,229,008,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,016	3,501,312,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28,074	2,827,051,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,669	1,945,222,300
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,005	1,463,827,500
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5,938	744,031,400
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,926	679,590,600
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,325	479,642,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,101	1,873,443,000
	森トラストリート投資法人 投資証券	11,289	824,097,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	28,357	1,636,198,900
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,173	949,601,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,375	590,187,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,752	1,054,312,000
	福岡リート投資法人 投資証券	3,029	504,328,500
	KDX不動産投資法人 投資証券	16,855	2,663,090,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,799	404,075,800
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,213	816,349,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,793	387,947,700
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,015	202,188,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,829	2,312,315,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,606	1,323,405,000
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,625	950,475,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,090	657,628,000
合計		370,152	60,414,707,300

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。