有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/18-2024/12/16)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,999,838	196,203,727
投資証券	59,683,122,100	56,233,006,650
未収配当金	335,386,878	375,853,875
未収利息	485	1,260
流動資産合計	60,233,509,301	56,805,065,512
資産合計	60,233,509,301	56,805,065,512
負債の部
流動負債
未払金	179,233,450	-
未払解約金	1,431,980	-
流動負債合計	180,665,430	-
負債合計	180,665,430	-
純資産の部
元本等
元本	24,754,972,956	24,087,011,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,297,870,915	32,718,053,723
元本等合計	60,052,843,871	56,805,065,512
純資産合計	60,052,843,871	56,805,065,512
負債純資産合計	60,233,509,301	56,805,065,512

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
1.	期首	2023年12月16日	2024年 6月18日
	期首元本額	24,331,712,371円	24,754,972,956円
	期首からの追加設定元本額	1,191,646,126円	345,003,623円
	期首からの一部解約元本額	768,385,541円	1,012,964,790円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,486,965,212円	2,484,553,146円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,696,418,639円	1,684,525,460円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	159,795,689円	161,332,604円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	19,637,886,849円	18,898,493,635円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	722,843,641円	765,658,353円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	1,885,915円	3,008,247円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,160,932円	1,743,729円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	523,009円	745,772円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	47,493,070円	86,950,843円
	計	24,754,972,956円	24,087,011,789円
2.	受益権の総数	24,754,972,956口	24,087,011,789口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,844,672,098
合計	△4,844,672,098

(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,001,271,414
合計	△3,001,271,414

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 6月17日現在		2024年12月16日現在
1口当たり純資産額	2.4259円	1口当たり純資産額	2.3583円
(1万口当たり純資産額)	(24,259円)	(1万口当たり純資産額)	(23,583円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,318	144,452,800
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,908	140,047,200
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,971	306,904,300
	東海道リート投資法人 投資証券	1,017	105,259,500
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,056	1,176,032,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,003	858,567,800
	産業ファンド投資法人 投資証券	10,904	1,216,886,400
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,853	1,683,908,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,895	916,267,500
	GLP投資法人 投資証券	20,005	2,448,612,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,016	829,098,400
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,375	2,312,587,500
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,519	573,324,400
	Oneリート投資法人 投資証券	1,039	232,839,900
	イオンリート投資法人 投資証券	7,305	906,550,500
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,263	684,716,300
	日本リート投資法人 投資証券	1,934	591,804,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,896	1,308,197,600
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,295	157,083,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,468	152,378,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,623	144,771,600
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,064	2,602,236,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	986	147,604,200
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,625	1,053,775,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10,975	549,847,500
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,081	115,234,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	12,982	1,281,323,400
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,256	80,384,000
	投資法人みらい 投資証券	8,201	318,608,850
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,056	696,984,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,564	354,088,400
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,020	112,200,000
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,889	325,120,400
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	34,738	4,304,038,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,118	3,334,310,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	30,882	2,680,557,600
	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,867	1,937,881,100
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,073	1,307,433,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	6,053	673,698,900
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,993	622,109,400
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,313	409,735,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,322	1,803,798,800
	森トラストリート投資法人 投資証券	11,480	684,208,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,813	2,168,939,300
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,210	857,480,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,367	505,698,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,002	1,042,120,800
	福岡リート投資法人 投資証券	3,360	472,752,000
	KDX不動産投資法人 投資証券	16,662	2,402,660,400
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,345	334,130,500
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,468	715,473,200
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,840	335,688,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,032	168,732,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,932	2,024,884,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,879	1,557,784,800
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,796	770,529,600
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,114	590,667,000
合計		427,021	56,233,006,650

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。