有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	112,230,091	50,056,533
投資証券	6,843,189,500	6,740,587,300
未収配当金	31,813,819	32,991,272
流動資産合計	6,987,233,410	6,823,635,105
資産合計	6,987,233,410	6,823,635,105
負債の部
流動負債
未払金	9,084,200	-
未払利息	72	78
流動負債合計	9,084,272	78
負債合計	9,084,272	78
純資産の部
元本等
元本	3,737,206,766	3,661,846,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,240,942,372	3,161,788,566
元本等合計	6,978,149,138	6,823,635,027
純資産合計	6,978,149,138	6,823,635,027
負債純資産合計	6,987,233,410	6,823,635,105

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
1.	期首	平成28年 6月16日	平成28年12月16日
	期首元本額	3,752,796,778円	3,737,206,766円
	期首からの追加設定元本額	66,168,043円	79,539,765円
	期首からの一部解約元本額	81,758,055円	154,900,070円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	3,325,315,188円	3,181,955,311円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	411,891,578円	479,891,150円
	計	3,737,206,766円	3,661,846,461円
2.	受益権の総数	3,737,206,766口	3,661,846,461口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△239,044,515
合計	△239,044,515

(平成29年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△352,961,210
合計	△352,961,210

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年12月15日現在		平成29年 6月15日現在
1口当たり純資産額	1.8672円	1口当たり純資産額	1.8634円
(1万口当たり純資産額)	(18,672円)	(1万口当たり純資産額)	(18,634円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	286	139,139,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	174	60,726,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	926	131,677,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	234	123,552,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	798	231,340,200
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	195	55,477,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	372	187,116,000
	GLP投資法人 投資証券	1,509	188,926,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	314	76,082,200
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,008	244,238,400
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	107	63,986,000
	Oneリート投資法人 投資証券	94	19,505,000
	イオンリート投資法人 投資証券	756	94,273,200
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	553	102,194,400
	日本リート投資法人 投資証券	232	69,321,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	482	49,790,600
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	42	7,093,800
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	541	76,497,400
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	108	11,610,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	313	76,685,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	106	10,557,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	150	12,645,000
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	47	6,739,800
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,472	405,160,800
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	136	16,184,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	650	72,800,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	179	18,114,800
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	48	4,555,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	139	46,426,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	110	9,845,000
	さくら総合リート投資法人 投資証券	207	16,746,300
	投資法人みらい 投資証券	110	18,986,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	187	29,602,100
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	835	491,815,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	815	468,625,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,658	360,946,600
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,663	289,195,700
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	544	225,488,000
	プレミア投資法人 投資証券	778	95,771,800
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	578	80,168,600
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	138	54,648,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,901	313,284,800
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	616	113,652,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,922	102,250,400
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	293	144,449,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	537	46,719,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	547	131,498,800
	福岡リート投資法人 投資証券	418	72,732,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	252	155,988,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	653	77,837,600
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	667	46,023,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	186	107,322,000
	阪急リート投資法人 投資証券	353	48,714,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	136	20,100,800
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	886	244,890,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,340	187,902,000
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	969	80,911,500
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	772	102,058,400
合計		34,042	6,740,587,300

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。