有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	40,376,227
コール・ローン	118,851,842	974,298,155
投資証券	7,963,391,690	27,400,876,000
未収配当金	39,001,454	89,188,590
流動資産合計	8,121,244,986	28,504,738,972
資産合計	8,121,244,986	28,504,738,972
負債の部
流動負債
未払金	-	929,330,350
未払解約金	20,342,286	2,652,495
未払利息	146	1,510
流動負債合計	20,342,432	931,984,355
負債合計	20,342,432	931,984,355
純資産の部
元本等
元本	3,940,100,434	12,341,578,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,160,802,120	15,231,175,983
元本等合計	8,100,902,554	27,572,754,617
純資産合計	8,100,902,554	27,572,754,617
負債純資産合計	8,121,244,986	28,504,738,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
1.	期首	2018年 6月16日	2018年12月18日
	期首元本額	3,787,119,953円	3,940,100,434円
	期首からの追加設定元本額	307,802,243円	8,672,066,510円
	期首からの一部解約元本額	154,821,762円	270,588,310円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,641,894,254円	2,390,678,281円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,071,552,871円	1,311,044,408円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	185,049,517円	167,326,722円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	41,603,792円	8,472,529,223円
	計	3,940,100,434円	12,341,578,634円
2.	受益権の総数	3,940,100,434口	12,341,578,634口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 6月16日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年12月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	326,841,813
合計	326,841,813

(2019年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,194,558,989
合計	1,194,558,989

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年12月17日現在		2019年 6月17日現在
1口当たり純資産額	2.0560円	1口当たり純資産額	2.2341円
(1万口当たり純資産額)	(20,560円)	(1万口当たり純資産額)	(22,341円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	291	30,904,200
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	280	30,604,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	941	555,190,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,193	331,114,100
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,249	496,122,300
	産業ファンド投資法人 投資証券	3,477	464,527,200
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,761	868,334,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,751	323,759,900
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,488	706,056,000
	GLP投資法人 投資証券	7,021	855,157,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,175	358,375,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,800	921,500,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	431	234,464,000
	Oneリート投資法人 投資証券	413	114,979,200
	イオンリート投資法人 投資証券	2,908	397,814,400
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,290	421,131,000
	日本リート投資法人 投資証券	915	393,450,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	17,268	302,190,000
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	130	22,659,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	8,285	661,143,000
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	545	63,983,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,038	275,381,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	593	72,642,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	567	61,462,800
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,815	1,458,001,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	495	63,261,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,341	297,775,200
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	880	102,256,000
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	244	29,109,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	688	247,680,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	457	38,662,200
	さくら総合リート投資法人 投資証券	613	56,334,700
	投資法人みらい 投資証券	3,052	149,853,200
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	665	92,501,500
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	300	82,110,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	284	33,909,600
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	261	32,677,200
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	424	41,424,800
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	438	43,843,800
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,744	2,082,696,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,833	1,861,281,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,355	1,167,925,500
	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,645	1,116,581,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,793	868,708,500
	プレミア投資法人 投資証券	2,694	367,192,200
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,900	356,060,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,960	261,856,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,249	1,126,069,800
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,025	355,185,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,775	580,635,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	964	456,936,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,764	222,793,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,851	459,418,200
	福岡リート投資法人 投資証券	1,465	256,521,500
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	876	672,768,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,351	238,626,500
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	654	506,850,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,275	189,592,500
	スターツプロシード投資法人 投資証券	441	76,910,400
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,801	974,196,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,120	793,440,000
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,187	267,070,600
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,537	409,218,100
合計		158,026	27,400,876,000

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。