資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

2020/05/14 9:17

#2 その他の関係法人の概況（連結）

*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社

2020/05/14 9:17

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

2020/05/14 9:17

#4 ファンドの仕組み（連結）

(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社*に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

2020/05/14 9:17

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券の組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

2020/05/14 9:17

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合 計	1,069	8,857,971

2020/05/14 9:17

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。

2020/05/14 9:17

#8 投資リスク（連結）

(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ホ)カントリーリスク

2020/05/14 9:17

#9 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)有価証券の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

2020/05/14 9:17

#10 投資対象（連結）

4.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形

2020/05/14 9:17

#11 投資方針（連結）

ロ 投資態度
(イ)各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。

2020/05/14 9:17

#12 投資状況（連結）

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,345,247,537	94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	602,651,537	5.04
合計(純資産総額)		11,947,899,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/05/14 9:17

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		419,884	463,553
固定資産減価償却費		329,756	378,530
諸経費		285,490	290,243

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2	354,695	1,462
投資有価証券償還損		141,666	13,668

2020/05/14 9:17

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2020/05/14 9:17

#15 注記表（連結）

項 目	第15期自 平成31年 2月19日至 令和 2年 2月18日
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

2020/05/14 9:17

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

2020/05/14 9:17

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

2020/05/14 9:17

#18 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	149,805,212,390	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,628,497,074	2.36
合計(純資産総額)		153,433,709,464	100.00

その他以下の取引を行っております。

2020/05/14 9:17

#19 課税上の取扱い（連結）

配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

2020/05/14 9:17

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/05/14 9:17

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2020/05/14 9:17

#22 附属明細表（連結）

(参考)
「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)」「三井住友・DC年金バランス50(標準型)」および「三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/05/14 9:17

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,040,047,499	3,374,330,437
負債合計	440,791,793	211,820,417
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/14 9:17

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	322,046,441	478,901,879
負債合計	102,172,839	99,017,957
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/14 9:17

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,700,825,632	3,141,752,692
負債合計	943,493,247	988,514,564
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/14 9:17

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	657,437,070	658,479,599
負債合計	123,894,480	160,449,868
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/14 9:17