有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2020年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2020年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2020年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	2	日本円	304,079,218	304,079,218	303,840,000	303,840,000	△1.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2103	売建	15	米ドル	2,329,921.87	241,146,914	2,340,000	242,190,000	△0.85
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2103	買建	57	米ドル	7,833,409.28	810,757,860	7,861,546.87	813,670,101	2.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2103	買建	1	米ドル	220,945.16	22,867,824	220,953.12	22,868,648	0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2103	買建	11	米ドル	1,888,218.75	195,430,641	1,899,218.75	196,569,141	0.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2103	買建	95	米ドル	19,994,371.28	2,069,417,427	20,166,718.75	2,087,255,390	7.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2103	買建	150	米ドル	18,898,156.05	1,955,959,151	18,912,890.62	1,957,484,179	6.90
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2103	売建	61	カナダドル	9,001,160	727,563,762	9,074,360	733,480,518	△2.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2103	売建	46	ユーロ	6,221,500	789,819,425	6,219,200	789,527,440	△2.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2103	買建	48	ユーロ	7,251,360	920,560,152	7,293,600	925,922,520	3.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2103	売建	32	ユーロ	5,669,760	719,776,032	5,686,400	721,888,480	△2.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2103	売建	57	ユーロ	12,732,347.58	1,616,371,525	12,855,780	1,632,041,271	△5.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2103	買建	60	ユーロ	6,789,600	861,939,720	6,795,000	862,625,250	3.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2103	買建	14	ユーロ	2,342,060	297,324,517	2,350,180	298,355,351	1.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2103	買建	16	ユーロ	1,797,920	228,245,944	1,796,480	228,063,136	0.80
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2103	買建	202	オーストラリアドル	29,718,982.34	2,343,044,568	29,752,505.26	2,345,687,515	8.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2103	買建	40	オーストラリアドル	4,694,187.2	370,089,718	4,696,868.4	370,301,104	1.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2103	売建	26	英ポンド	3,477,240	486,187,697	3,518,060	491,895,149	△1.73

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2020年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2103	買建	19	米ドル	2,966,113.28	306,992,724	2,964,000	306,774,000	0.78
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2103	買建	62	米ドル	8,521,146.13	881,938,625	8,551,156.24	885,044,671	2.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2103	買建	37	米ドル	8,170,922.28	845,690,456	8,175,265.62	846,139,992	2.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2103	買建	11	米ドル	1,888,218.75	195,430,640	1,899,218.75	196,569,140	0.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2103	買建	123	米ドル	25,889,004.58	2,679,511,974	26,110,593.75	2,702,446,453	6.88
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2103	買建	126	米ドル	15,884,084.16	1,644,002,710	15,886,828.12	1,644,286,710	4.19
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2103	売建	6	カナダドル	885,360	71,563,648	892,560	72,145,624	△0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2103	買建	62	ユーロ	9,366,340	1,189,056,863	9,420,900	1,195,983,255	3.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2103	売建	16	ユーロ	2,834,880	359,888,016	2,843,200	360,944,240	△0.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2103	売建	41	ユーロ	9,186,623.44	1,166,241,846	9,247,140	1,173,924,423	△2.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2103	買建	114	ユーロ	12,904,758.64	1,638,259,109	12,910,500	1,638,987,975	4.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2103	買建	274	オーストラリアドル	40,311,842.53	3,178,185,665	40,357,358.62	3,181,774,153	8.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2103	買建	63	オーストラリアドル	7,393,344.84	582,891,307	7,397,567.73	583,224,240	1.48
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2103	買建	37	英ポンド	4,948,380	691,882,491	5,006,470	700,004,635	1.78

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。