有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2021年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2021年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2021年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	31	日本円	4,699,417,879	4,699,417,879	4,702,390,000	4,702,390,000	△16.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2109	売建	33	米ドル	4,825,810.44	533,638,118	4,841,718.75	535,397,259	△1.84
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2109	買建	100	米ドル	13,214,814.16	1,461,294,150	13,226,562.48	1,462,593,279	5.04
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2109	売建	1	米ドル	220,248.3	24,355,057	220,296.87	24,360,428	△0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2109	買建	4	米ドル	637,472.44	70,491,702	640,375	70,812,667	0.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2109	買建	92	米ドル	17,274,044.54	1,910,163,845	17,623,750	1,948,834,275	6.71
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2109	買建	114	米ドル	14,058,163.22	1,554,551,689	14,063,859.36	1,555,181,568	5.36
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2109	買建	158	カナダドル	22,909,182.76	2,042,353,643	22,944,760	2,045,525,354	7.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2109	買建	65	ユーロ	8,719,578.64	1,147,322,158	8,710,000	1,146,061,800	3.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2109	買建	40	ユーロ	6,029,600	793,374,768	6,030,400	793,480,032	2.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2109	買建	33	ユーロ	5,684,917.26	748,021,413	5,678,310	747,152,030	2.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2109	売建	1	ユーロ	203,318.62	26,752,664	201,700	26,539,686	△0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2109	買建	47	ユーロ	5,318,520	699,810,862	5,316,170	699,501,649	2.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2109	買建	5	ユーロ	792,900	104,329,782	792,850	104,323,203	0.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2109	買建	109	ユーロ	12,225,321.42	1,608,607,792	12,222,170	1,608,193,128	5.54
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2109	買建	155	オーストラリアドル	21,955,539.34	1,824,944,430	21,866,745.9	1,817,563,919	6.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2109	買建	268	オーストラリアドル	31,343,562.55	2,605,276,919	31,214,155.64	2,594,520,617	8.94
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2109	売建	110	英ポンド	14,002,337.48	2,144,598,008	14,075,600	2,155,818,896	△7.43

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2021年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	42	日本円	6,366,893,578	6,366,893,578	6,370,980,000	6,370,980,000	△16.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2109	売建	7	米ドル	1,026,330.8	113,491,660	1,027,031.25	113,569,116	△0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2109	買建	103	米ドル	13,609,672.32	1,504,957,565	13,623,359.37	1,506,471,079	3.89
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2109	買建	58	米ドル	12,790,344.48	1,414,356,292	12,777,218.72	1,412,904,846	3.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2109	売建	3	米ドル	479,291.68	53,000,074	480,281.25	53,109,500	△0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2109	買建	124	米ドル	23,272,117.29	2,573,430,730	23,753,750	2,626,689,675	6.77
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2109	買建	149	米ドル	18,373,731.05	2,031,767,179	18,381,710.93	2,032,649,594	5.24
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2109	買建	287	カナダドル	41,590,546.59	3,707,797,228	41,678,140	3,715,606,181	9.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2109	買建	90	ユーロ	12,073,526.58	1,588,634,627	12,060,000	1,586,854,800	4.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2109	買建	53	ユーロ	7,989,220	1,051,221,567	7,990,280	1,051,361,042	2.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2109	買建	38	ユーロ	6,548,069.68	861,595,009	6,538,660	860,356,883	2.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2109	買建	23	ユーロ	4,645,779.32	611,291,643	4,639,100	610,412,778	1.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2109	買建	124	ユーロ	14,031,840	1,846,309,507	14,025,640	1,845,493,711	4.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2109	買建	7	ユーロ	1,110,060	146,061,695	1,109,990	146,052,484	0.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2109	買建	110	ユーロ	12,337,184.02	1,623,326,673	12,334,300	1,622,947,194	4.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2109	買建	209	オーストラリアドル	29,605,657.11	2,460,822,219	29,484,838.02	2,450,779,736	6.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2109	買建	331	オーストラリアドル	38,712,135.29	3,217,752,684	38,551,811.63	3,204,426,582	8.26
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2109	売建	86	英ポンド	10,948,663.7	1,676,897,332	11,004,560	1,685,458,409	△4.35

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。