有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/08-2022/12/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2022年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2022年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2022年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	6	日本円	879,007,654	879,007,654	872,760,000	872,760,000	△2.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	買建	31	米ドル	3,757,800.45	498,660,119	3,668,656.25	486,830,684	1.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	218	米ドル	24,666,203.64	3,273,205,222	24,511,375	3,252,659,462	11.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2303	買建	14	米ドル	2,878,650.56	381,996,930	2,873,281.24	381,284,421	1.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	買建	26	米ドル	3,347,053.14	444,153,952	3,263,000	433,000,100	1.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	買建	60	米ドル	8,562,420.27	1,136,233,170	8,088,750	1,073,377,125	3.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	買建	168	米ドル	18,205,093.51	2,415,815,909	18,146,624.98	2,408,057,135	8.21
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2303	売建	73	カナダドル	9,328,353.88	913,152,561	8,965,130	877,596,575	△2.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2303	買建	17	ユーロ	2,000,373.8	282,992,881	1,975,060	279,411,738	0.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2303	買建	31	ユーロ	3,653,350	516,839,425	3,411,240	482,588,123	1.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2303	買建	18	ユーロ	2,509,374.84	355,001,258	2,411,820	341,200,175	1.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2303	買建	4	ユーロ	632,741.38	89,513,923	554,960	78,510,191	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2303	買建	22	ユーロ	2,353,780	332,989,257	2,315,280	327,542,662	1.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2303	買建	10	ユーロ	1,368,900	193,658,283	1,284,600	181,732,362	0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2303	買建	58	ユーロ	6,170,850.7	872,990,249	6,121,900	866,065,193	2.95
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2303	買建	59	オーストラリアドル	7,171,189.67	642,323,458	6,838,350.75	612,511,076	2.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2303	買建	18	オーストラリアドル	1,945,738.96	174,279,839	1,922,868.54	172,231,335	0.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2303	買建	20	英ポンド	2,117,573.86	338,811,818	1,995,800	319,328,000	1.09

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2022年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	9	日本円	1,321,616,481	1,321,616,481	1,309,140,000	1,309,140,000	△3.59
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	買建	38	米ドル	4,582,479.6	608,095,043	4,497,062.5	596,760,194	1.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	178	米ドル	20,066,819.34	2,662,866,926	20,013,875	2,655,841,212	7.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	買建	18	米ドル	2,298,657.76	305,031,885	2,259,000	299,769,300	0.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	買建	74	米ドル	10,611,762.15	1,408,180,837	9,976,125	1,323,831,787	3.63
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	買建	16	米ドル	1,727,796.31	229,278,570	1,728,250	229,338,775	0.63
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2303	売建	44	カナダドル	5,617,284.85	549,876,013	5,403,640	528,962,319	△1.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2303	売建	16	ユーロ	1,881,129.3	266,123,361	1,858,880	262,975,753	△0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2303	買建	32	ユーロ	3,771,200	533,511,664	3,521,280	498,155,482	1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2303	買建	4	ユーロ	654,080	92,532,697	554,960	78,510,191	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2303	買建	59	ユーロ	6,312,410	893,016,644	6,209,160	878,409,865	2.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2303	買建	20	ユーロ	2,737,800	387,316,566	2,569,200	363,464,724	1.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2303	買建	55	ユーロ	5,840,708.12	826,284,977	5,805,250	821,268,717	2.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2303	買建	84	オーストラリアドル	10,218,876.56	915,304,773	9,735,957	872,049,668	2.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2303	買建	23	オーストラリアドル	2,485,841.21	222,656,798	2,456,998.69	220,073,373	0.60
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2303	買建	42	英ポンド	4,456,611.34	713,057,814	4,191,180	670,588,800	1.84

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。