有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2021年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2021年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2021年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	7	日本円	1,063,687,263	1,063,687,263	1,061,130,000	1,061,130,000	△3.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2203	売建	40	米ドル	5,881,760.9	676,520,139	5,833,124.98	670,926,035	△2.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2203	買建	229	米ドル	29,894,560.41	3,438,472,338	29,820,093.75	3,429,907,183	11.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2203	買建	62	米ドル	13,533,969.56	1,556,677,179	13,521,812.5	1,555,278,874	5.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2203	買建	16	米ドル	2,596,978.25	298,704,438	2,550,000	293,301,000	0.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2203	買建	3	米ドル	594,898.5	68,425,225	583,781.25	67,146,519	0.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2203	買建	48	米ドル	5,805,875.17	667,791,762	5,798,625	666,957,847	2.22
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2203	売建	65	カナダドル	9,265,582.72	834,273,068	9,243,000	832,239,720	△2.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2203	買建	57	ユーロ	7,648,459.68	998,200,473	7,596,960	991,479,250	3.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2203	買建	39	ユーロ	5,870,280	766,130,243	5,741,970	749,384,505	2.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2203	買建	44	ユーロ	7,664,729.68	1,000,323,870	7,546,440	984,885,884	3.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2203	買建	3	ユーロ	632,104.14	82,495,911	621,240	81,078,032	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2203	買建	36	ユーロ	4,085,280	533,169,893	4,066,200	530,679,762	1.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2203	売建	1	ユーロ	166,028.62	21,668,395	163,300	21,312,283	△0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2203	買建	182	ユーロ	20,422,092.64	2,665,287,310	20,388,550	2,660,909,660	8.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2203	買建	138	オーストラリアドル	19,248,777.41	1,605,733,011	19,413,884.16	1,619,506,216	5.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2203	買建	553	オーストラリアドル	63,114,359.16	5,264,999,841	63,274,890.42	5,278,391,359	17.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2203	売建	141	英ポンド	17,924,073.7	2,782,533,201	17,554,500	2,725,160,580	△9.09

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2021年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	8	日本円	1,215,436,872	1,215,436,872	1,212,720,000	1,212,720,000	△3.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2203	売建	38	米ドル	5,587,300.37	642,651,288	5,541,468.72	637,379,732	△1.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2203	買建	284	米ドル	37,072,651.27	4,264,096,348	36,982,125	4,253,684,017	10.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2203	買建	124	米ドル	27,067,659.06	3,113,322,145	27,043,625	3,110,557,747	7.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2203	買建	24	米ドル	3,896,232.05	448,144,610	3,825,000	439,951,500	1.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2203	買建	5	米ドル	992,825.32	114,194,769	972,968.75	111,910,866	0.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2203	買建	88	米ドル	10,644,104.42	1,224,284,891	10,630,812.5	1,222,756,054	3.11
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2203	売建	37	カナダドル	5,296,741.89	476,918,640	5,261,400	473,736,456	△1.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2203	買建	76	ユーロ	10,198,084.86	1,330,952,055	10,129,280	1,321,972,333	3.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2203	買建	38	ユーロ	5,719,760	746,485,877	5,594,740	730,169,517	1.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2203	買建	39	ユーロ	6,789,123.82	886,048,550	6,688,890	872,967,034	2.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2203	買建	30	ユーロ	6,506,193.8	849,123,353	6,212,400	810,780,324	2.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2203	買建	96	ユーロ	10,894,080	1,421,786,381	10,843,200	1,415,146,032	3.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2203	買建	193	ユーロ	21,655,880.76	2,826,308,997	21,620,825	2,821,733,870	7.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2203	買建	189	オーストラリアドル	26,362,493.89	2,199,159,239	26,588,580.48	2,218,019,383	5.64
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2203	買建	689	オーストラリアドル	78,636,161.01	6,559,828,552	78,836,165.46	6,576,512,923	16.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2203	売建	140	英ポンド	17,796,679.92	2,762,756,591	17,430,000	2,705,833,200	△6.88

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。