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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

【提出】: 2015/09/04 9:45
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	123,599,502	2.3090	2.2714	-	73.64%
1	日本	親投資信託受益証券	123,599,502	285,391,286	280,743,908	-	73.64%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,524,232	1.3040	1.2819	-	25.06%
2	日本	親投資信託受益証券	74,524,232	97,187,050	95,532,613	-	25.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	8,900	8,470.00	8,203.00	-	5.31%
1	日本	輸送用機器	8,900	75,383,000	73,006,700	-	5.31%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	57,800	906.40	879.80	-	3.70%
2	日本	銀行業	57,800	52,389,920	50,852,440	-	3.70%
3	日本電信電話	株式	9,000	4,275.50	4,433.50	-	2.90%
3	日本	情報・通信業	9,000	38,479,500	39,901,500	-	2.90%
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	5,591.00	5,459.00	-	2.82%
4	日本	銀行業	7,100	39,696,100	38,758,900	-	2.82%
5	東日本旅客鉄道	株式	2,900	11,315.00	11,010.00	-	2.32%
5	日本	陸運業	2,900	32,813,500	31,929,000	-	2.32%
6	第一生命保険	株式	11,400	2,321.00	2,406.50	-	1.99%
6	日本	保険業	11,400	26,459,400	27,434,100	-	1.99%
7	ブリヂストン	株式	5,700	4,854.50	4,527.50	-	1.88%
7	日本	ゴム製品	5,700	27,670,650	25,806,750	-	1.88%
8	三菱電機	株式	15,000	1,671.50	1,582.00	-	1.73%
8	日本	電気機器	15,000	25,072,500	23,730,000	-	1.73%
9	ダイフク	株式	12,300	1,967.00	1,885.00	-	1.69%
9	日本	機械	12,300	24,194,100	23,185,500	-	1.69%
10	ADEKA	株式	13,500	1,720.00	1,700.00	-	1.67%
10	日本	化学	13,500	23,220,000	22,950,000	-	1.67%
11	花王	株式	4,000	5,756.00	5,693.00	-	1.66%
11	日本	化学	4,000	23,024,000	22,772,000	-	1.66%
12	塩野義製薬	株式	4,600	4,395.00	4,745.00	-	1.59%
12	日本	医薬品	4,600	20,217,000	21,827,000	-	1.59%
13	SCSK	株式	5,700	3,465.00	3,735.00	-	1.55%
13	日本	情報・通信業	5,700	19,750,500	21,289,500	-	1.55%
14	日東電工	株式	2,100	9,374.00	10,060.00	-	1.54%
14	日本	化学	2,100	19,685,400	21,126,000	-	1.54%
15	日本精工	株式	11,000	2,090.00	1,891.00	-	1.51%
15	日本	機械	11,000	22,990,000	20,801,000	-	1.51%
16	日本電産	株式	2,200	9,097.00	9,165.00	-	1.47%
16	日本	電気機器	2,200	20,013,400	20,163,000	-	1.47%
17	東京海上ホールディングス	株式	3,900	5,110.00	5,094.00	-	1.44%
17	日本	保険業	3,900	19,929,000	19,866,600	-	1.44%
18	日産自動車	株式	15,500	1,293.20	1,275.00	-	1.44%
18	日本	輸送用機器	15,500	20,044,733	19,762,500	-	1.44%
19	クボタ	株式	10,000	2,064.50	1,941.50	-	1.41%
19	日本	機械	10,000	20,645,000	19,415,000	-	1.41%
20	富士重工業	株式	4,300	4,708.00	4,508.00	-	1.41%
20	日本	輸送用機器	4,300	20,244,400	19,384,400	-	1.41%
21	住友電気工業	株式	10,200	1,975.00	1,897.00	-	1.41%
21	日本	非鉄金属	10,200	20,145,000	19,349,400	-	1.41%
22	KDDI	株式	6,300	2,813.00	2,954.00	-	1.35%
22	日本	情報・通信業	6,300	17,721,900	18,610,200	-	1.35%
23	スミダコーポレーション	株式	20,000	916.00	925.00	-	1.35%
23	日本	電気機器	20,000	18,320,000	18,500,000	-	1.35%
24	J.フロントリテイリング	株式	8,000	2,237.00	2,304.00	-	1.34%
24	日本	小売業	8,000	17,896,000	18,432,000	-	1.34%
25	オリックス	株式	10,000	1,935.50	1,821.00	-	1.32%
25	日本	その他金融業	10,000	19,355,000	18,210,000	-	1.32%
26	エイチ・ツー・オーリテイリング	株式	7,000	2,384.56	2,550.00	-	1.30%
26	日本	小売業	7,000	16,691,929	17,850,000	-	1.30%
27	三菱商事	株式	6,600	2,784.00	2,692.00	-	1.29%
27	日本	卸売業	6,600	18,374,400	17,767,200	-	1.29%
28	大成建設	株式	25,000	694.00	703.00	-	1.28%
28	日本	建設業	25,000	17,350,000	17,575,000	-	1.28%
29	参天製薬	株式	10,000	1,748.00	1,733.00	-	1.26%
29	日本	医薬品	10,000	17,480,000	17,330,000	-	1.26%
30	三井不動産	株式	5,000	3,531.50	3,427.00	-	1.25%
30	日本	不動産業	5,000	17,657,500	17,135,000	-	1.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	93.97%
合計	93.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	11.74%
電気機器		10.79%
銀行業		10.41%
情報・通信業		8.23%
小売業		6.15%
機械		6.12%
化学		5.87%
建設業		5.05%
保険業		4.58%
医薬品		4.55%
不動産業		2.76%
陸運業		2.32%
卸売業		2.07%
サービス業		1.93%
ゴム製品		1.88%
食料品		1.85%
非鉄金属		1.41%
その他金融業		1.32%
証券、商品先物取引業		1.14%
鉄鋼		0.99%
金属製品		0.96%
空運業		0.94%
その他製品		0.92%
合計		93.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	10,332,300,000	118.26	118.81	5.500000	3.80%
	オーストラリア			12,219,494,595	12,276,632,214	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,425,200,000	113.52	113.39	3.750000	3.66%
	ノルウェー			11,834,687,040	11,821,134,280	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,377,760,000	113.16	115.17	5.500000	3.34%
	ニュージーランド			10,612,060,771	10,801,116,412	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,796,190,000	115.59	116.40	4.750000	2.81%
	オーストラリア			9,011,849,906	9,075,388,855	2027/4/21
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,946,183,000	146.42	145.82	5.000000	2.68%
	カナダ			8,706,638,995	8,671,259,207	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,200,780,000	114.03	115.47	6.000000	2.57%
	ニュージーランド			8,211,193,449	8,315,316,728	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,762,960,000	118.74	119.40	5.500000	2.50%
	オーストラリア			8,030,744,481	8,075,244,758	2023/4/21
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,001,310,000	111.55	111.10	3.700000	2.41%
	カナダ			7,810,101,331	7,778,805,475	2020/12/18
9	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	6,902,700,000	111.38	110.64	3.750000	2.36%
	カナダ			7,688,434,341	7,637,354,361	2024/9/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	7,001,310,000	109.27	108.86	3.250000	2.36%
	カナダ			7,650,611,489	7,622,046,144	2021/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,754,785,000	112.34	111.94	4.100000	2.34%
	カナダ			7,588,460,564	7,561,306,329	2019/12/18
12	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,575,100,000	113.71	114.09	5.500000	2.32%
	オーストラリア			7,476,611,961	7,502,057,598	2021/6/21
13	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,011,520,000	119.45	120.02	5.750000	2.23%
	オーストラリア			7,180,880,870	7,215,206,649	2022/7/15
14	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,719,380,000	112.93	112.81	3.800000	2.00%
	カナダ			6,459,353,384	6,452,146,965	2021/6/15
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,293,310,000	99.15	99.99	3.250000	1.95%
	オーストラリア			6,239,942,731	6,293,121,200	2029/4/21
16	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,747,180,000	148.82	148.35	8.000000	1.72%
	カナダ			5,576,890,522	5,558,941,530	2023/6/1
17	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	5,423,550,000	102.32	102.43	1.750000	1.72%
	カナダ			5,549,775,730	5,555,667,678	2018/6/15
18	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,870,280,000	113.31	113.35	4.500000	1.71%
	ノルウェー			5,518,514,268	5,520,462,380	2019/5/22
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,790,430,000	110.75	110.89	5.500000	1.64%
	国際機関			5,305,784,459	5,312,491,061	2020/6/30
20	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,602,570,000	106.23	106.62	4.000000	1.52%
	オーストラリア			4,889,494,213	4,907,260,134	2023/4/20
21	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,254,130,000	145.19	144.72	5.750000	1.46%
	カナダ			4,724,801,512	4,709,669,807	2029/6/1
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,047,049,000	152.52	152.00	5.750000	1.43%
	カナダ			4,647,633,369	4,631,514,480	2033/6/1
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,451,350,000	133.03	130.81	4.950000	1.40%
	カナダ			4,591,434,445	4,514,710,935	2040/6/18
24	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,944,400,000	110.52	110.40	4.100000	1.35%
	カナダ			4,359,390,324	4,354,735,932	2018/12/15
25	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	3,944,400,000	110.05	109.95	3.350000	1.34%
	カナダ			4,340,969,976	4,337,183,352	2020/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,155,520,000	132.00	131.49	4.000000	1.28%
	カナダ			4,165,286,400	4,149,351,024	2041/6/1
27	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,475,111,000	165.41	165.02	8.000000	1.26%
	カナダ			4,094,180,109	4,084,601,429	2027/6/1
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	3,155,520,000	126.96	125.00	4.700000	1.22%
	カナダ			4,006,405,968	3,944,526,220	2037/6/18
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	3,287,550,000	117.69	118.05	5.750000	1.20%
	オーストラリア			3,869,150,470	3,881,117,152	2021/5/15
30	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3,345,400,000	111.02	110.03	3.000000	1.14%
	ノルウェー			3,714,063,080	3,680,943,620	2024/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	35.53%
地方債証券	21.73%
特殊債券	30.39%
社債券	10.19%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

開示資料

決算