純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2017/11/22 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	832	11,020,040
追加型公社債投資信託	16	1,379,844
単位型株式投資信託	52	358,881
単位型公社債投資信託	1	6,409
合 計	901	12,765,173

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2017/11/22 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.134%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2017/11/22 9:04

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2017/11/22 9:04

#5 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2017/11/22 9:04

#6 投資対象（連結）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2017/11/22 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/11/22 9:04

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,428,673	0.25
	純資産総額		970,213,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/11/22 9:04

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,300,727	―	2,300,727	60,390,967
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	△148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,757,645	155,292	△1,602,353	△1,602,353
当期変動額合計	△854,150	6,546	△847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/22 9:04

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2017/11/22 9:04

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 22 期[ 平成29年2月24日現在 ]	第 23 期[ 平成29年8月24日現在 ]
2	受益権の総数	2,388,755,343口	816,522,044口
3	1口当たり純資産額	1.2200円	1.2207円
	(1万口当たり純資産額)	(12,200円)	(12,207円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 22 期(自 平成28年8月25日 至 平成29年2月24日)

2017/11/22 9:04

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/11/22 9:04

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年8月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	15,277,922
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,213,291
Ⅳ 発 行 済 口 数	794,732,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2208( 1万口当たり 12,208	)

2017/11/22 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	318,131,330	9.40
	純資産総額		3,383,207,780	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2017/11/22 9:04

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2017/11/22 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	3,367,406,383
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,383,207,780
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,358,414,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4345( 1万口当たり 14,345	)

2017/11/22 9:04