有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	265,784,731	351,943,620	598,053,921
第5計算期間	66,273,853	251,723,148	412,604,626
第6計算期間	109,388,491	254,358,230	267,634,887
第7計算期間	105,011,219	56,430,581	316,215,525
第8計算期間	56,944,779	72,083,445	301,076,859
第9計算期間	15,058,155	27,298,131	288,836,883
第10計算期間	6,617,181	107,527,505	187,926,559
第11計算期間	36,086,244	84,439,182	139,573,621
第12計算期間	693,280	55,652,582	84,614,319
第13計算期間	890,000	23,862,803	61,641,516
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783
第17計算期間	351,519,150	104,777,761	1,017,449,172
第18計算期間	680,608,167	567,569,392	1,130,487,947
第19計算期間	601,429,705	841,262,648	890,655,004
第20計算期間	1,322,457,715	194,158,131	2,018,954,588
第21計算期間	687,026,995	275,786,436	2,430,195,147
第22計算期間	382,688,008	424,127,812	2,388,755,343
第23計算期間	260,384,006	1,832,617,305	816,522,044

<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,065,076,450	90.60
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	318,131,330	9.40
	純資産総額		3,383,207,780	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ノーリツ鋼機	株式	精密機器	9,000	1,224.00 1,319.00	11,016,000 11,871,000	― ―	0.35
日本	第一三共	株式	医薬品	4,500	2,303.50 2,599.00	10,365,750 11,695,500	― ―	0.35
日本	エラン	株式	サービス業	4,000	2,440.00 2,923.00	9,760,000 11,692,000	― ―	0.35
日本	藤森工業	株式	化学	3,000	3,735.00 3,895.00	11,205,000 11,685,000	― ―	0.35
日本	ヤマタネ	株式	卸売業	6,000	1,804.00 1,935.00	10,824,000 11,610,000	― ―	0.34
日本	カナレ電気	株式	非鉄金属	4,500	2,491.00 2,570.00	11,209,500 11,565,000	― ―	0.34
日本	サカイ引越センター	株式	陸運業	2,000	5,670.00 5,780.00	11,340,000 11,560,000	― ―	0.34
日本	モリ工業	株式	鉄鋼	4,500	2,425.00 2,544.00	10,912,500 11,448,000	― ―	0.34
日本	ウィルグループ	株式	サービス業	9,000	1,111.00 1,271.00	9,999,000 11,439,000	― ―	0.34
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	6,000	1,872.50 1,895.00	11,235,000 11,370,000	― ―	0.34
日本	エスクロー・エージェント・ジャパン	株式	サービス業	3,000	3,440.00 3,790.00	10,320,000 11,370,000	― ―	0.34
日本	三井松島産業	株式	鉱業	8,000	1,422.00 1,420.00	11,376,000 11,360,000	― ―	0.34
日本	日立製作所	株式	電気機器	15,000	717.50 757.00	10,762,500 11,355,000	― ―	0.34
日本	日本ピラー工業	株式	機械	7,000	1,584.00 1,618.00	11,088,000 11,326,000	― ―	0.33
日本	ラウンドワン	株式	サービス業	9,000	1,256.00 1,257.00	11,304,000 11,313,000	― ―	0.33
日本	クレハ	株式	化学	2,000	5,630.00 5,650.00	11,260,000 11,300,000	― ―	0.33
日本	学究社	株式	サービス業	7,000	1,570.00 1,607.00	10,990,000 11,249,000	― ―	0.33
日本	タマホーム	株式	建設業	16,000	699.00 702.00	11,184,000 11,232,000	― ―	0.33
日本	淺沼組	株式	建設業	35,000	305.00 320.00	10,675,000 11,200,000	― ―	0.33
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	3,600	3,095.00 3,110.00	11,142,000 11,196,000	― ―	0.33
日本	西日本旅客鉄道	株式	陸運業	1,400	7,833.00 7,991.00	10,966,200 11,187,400	― ―	0.33
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	600	18,175.00 18,630.00	10,905,000 11,178,000	― ―	0.33
日本	メディカルシステムネットワーク	株式	小売業	22,000	494.00 508.00	10,868,000 11,176,000	― ―	0.33
日本	マルハニチロ	株式	水産・農林業	3,500	3,090.00 3,190.00	10,815,000 11,165,000	― ―	0.33
日本	大氣社	株式	建設業	4,000	2,739.87 2,790.00	10,959,500 11,160,000	― ―	0.33
日本	NOK	株式	輸送用機器	4,500	2,473.00 2,474.00	11,128,500 11,133,000	― ―	0.33
日本	東プレ	株式	金属製品	3,500	3,055.00 3,180.00	10,692,500 11,130,000	― ―	0.33
日本	センコーグループホールディングス	株式	陸運業	14,000	733.00 795.00	10,262,000 11,130,000	― ―	0.33
日本	カネカ	株式	化学	13,000	842.00 856.00	10,946,000 11,128,000	― ―	0.33
日本	ダスキン	株式	サービス業	3,500	3,150.00 3,175.00	11,025,000 11,112,500	― ―	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.33
	鉱業	0.97
	建設業	6.87
	食料品	3.52
	繊維製品	0.59
	パルプ・紙	0.98
	化学	8.91
	医薬品	2.47
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.09
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	1.59
	非鉄金属	1.22
	金属製品	2.33
	機械	7.18
	電気機器	9.51
	輸送用機器	3.92
	精密機器	1.24
	その他製品	2.43
	陸運業	2.71
	倉庫・運輸関連業	1.25
	情報・通信業	3.61
	卸売業	6.81
	小売業	8.78
	不動産業	3.44
	サービス業	8.32
合 計		90.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。