有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	149,581,333	10,886,124	138,695,209
第2計算期間	717,201,050	35,038,542	820,857,717
第3計算期間	431,197,442	567,842,349	684,212,810
第4計算期間	265,784,731	351,943,620	598,053,921
第5計算期間	66,273,853	251,723,148	412,604,626
第6計算期間	109,388,491	254,358,230	267,634,887
第7計算期間	105,011,219	56,430,581	316,215,525
第8計算期間	56,944,779	72,083,445	301,076,859
第9計算期間	15,058,155	27,298,131	288,836,883
第10計算期間	6,617,181	107,527,505	187,926,559
第11計算期間	36,086,244	84,439,182	139,573,621
第12計算期間	693,280	55,652,582	84,614,319
第13計算期間	890,000	23,862,803	61,641,516
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783
第17計算期間	351,519,150	104,777,761	1,017,449,172
第18計算期間	680,608,167	567,569,392	1,130,487,947
第19計算期間	601,429,705	841,262,648	890,655,004

<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,801,930,550	79.56
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	463,067,911	20.44
	純資産総額		2,264,998,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	200	49,327.00 48,490.00	9,865,400 9,698,000	― ―	0.43
日本	シマノ	株式	輸送用機器	500	14,239.84 16,740.00	7,119,920 8,370,000	― ―	0.37
日本	メディカルシステムネットワーク	株式	小売業	12,500	514.00 655.00	6,425,000 8,187,500	― ―	0.36
日本	ダイセキ	株式	サービス業	4,000	2,029.88 2,034.00	8,119,550 8,136,000	― ―	0.36
日本	ベルーナ	株式	小売業	12,000	595.11 653.00	7,141,400 7,836,000	― ―	0.35
日本	東洋製罐グループホールディングス	株式	金属製品	4,100	1,964.17 1,894.00	8,053,100 7,765,400	― ―	0.34
日本	J.フロント リテイリング	株式	小売業	4,000	1,711.10 1,934.00	6,844,400 7,736,000	― ―	0.34
日本	アークランドサカモト	株式	小売業	3,000	2,592.40 2,570.00	7,777,200 7,710,000	― ―	0.34
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	400	19,143.05 19,225.00	7,657,220 7,690,000	― ―	0.34
日本	荒川化学工業	株式	化学	7,000	1,064.13 1,096.00	7,448,930 7,672,000	― ―	0.34
日本	新日本空調	株式	建設業	8,000	927.03 955.00	7,416,300 7,640,000	― ―	0.34
日本	中国塗料	株式	化学	10,000	720.90 755.00	7,209,000 7,550,000	― ―	0.33
日本	イチケン	株式	建設業	18,000	414.50 418.00	7,461,000 7,524,000	― ―	0.33
日本	ケーズホールディングス	株式	小売業	2,000	3,742.20 3,750.00	7,484,400 7,500,000	― ―	0.33
日本	中越パルプ工業	株式	パルプ・紙	40,000	195.20 187.00	7,808,000 7,480,000	― ―	0.33
日本	昭和電工	株式	化学	57,000	138.70 131.00	7,906,400 7,467,000	― ―	0.33
日本	内田洋行	株式	卸売業	19,000	361.86 392.00	6,875,400 7,448,000	― ―	0.33
日本	藤倉化成	株式	化学	14,000	523.78 531.00	7,333,000 7,434,000	― ―	0.33
日本	ユナイテッドアローズ	株式	小売業	1,500	4,505.02 4,940.00	6,757,530 7,410,000	― ―	0.33
日本	ニチレキ	株式	石油・石炭製品	8,000	883.05 926.00	7,064,400 7,408,000	― ―	0.33
日本	東海理化電機製作所	株式	輸送用機器	3,000	2,496.45 2,457.00	7,489,350 7,371,000	― ―	0.33
日本	大阪有機化学工業	株式	化学	12,000	604.53 612.00	7,254,400 7,344,000	― ―	0.32
日本	ミニストップ	株式	小売業	2,700	2,462.00 2,719.00	6,647,400 7,341,300	― ―	0.32
日本	六甲バター	株式	食料品	4,000	1,786.35 1,835.00	7,145,400 7,340,000	― ―	0.32
日本	富士機械製造	株式	機械	7,000	1,072.19 1,048.00	7,505,360 7,336,000	― ―	0.32
日本	KNT-CTホールディングス	株式	サービス業	30,000	212.30 244.00	6,369,000 7,320,000	― ―	0.32
日本	日本ハム	株式	食料品	3,000	2,442.20 2,436.00	7,326,600 7,308,000	― ―	0.32
日本	キョーリン製薬ホールディングス	株式	医薬品	4,000	2,011.57 1,826.00	8,046,280 7,304,000	― ―	0.32
日本	ニホンフラッシュ	株式	その他製品	6,000	1,187.20 1,216.00	7,123,200 7,296,000	― ―	0.32
日本	第一精工	株式	電気機器	5,000	1,415.36 1,458.00	7,076,800 7,290,000	― ―	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.31
	鉱業	0.62
	建設業	5.07
	食料品	3.56
	繊維製品	1.12
	パルプ・紙	0.61
	化学	8.69
	医薬品	2.37
	石油・石炭製品	0.84
	ゴム製品	0.18
	ガラス・土石製品	1.21
	鉄鋼	1.99
	非鉄金属	1.03
	金属製品	1.23
	機械	5.69
	電気機器	8.65
	輸送用機器	3.24
	精密機器	1.01
	その他製品	1.45
	陸運業	3.00
	海運業	0.49
	倉庫・運輸関連業	0.65
	情報・通信業	3.05
	卸売業	5.62
	小売業	9.68
	不動産業	2.78
	サービス業	5.41
合 計		79.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。