有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	149,581,333	10,886,124	138,695,209
第2計算期間	717,201,050	35,038,542	820,857,717
第3計算期間	431,197,442	567,842,349	684,212,810
第4計算期間	265,784,731	351,943,620	598,053,921
第5計算期間	66,273,853	251,723,148	412,604,626
第6計算期間	109,388,491	254,358,230	267,634,887
第7計算期間	105,011,219	56,430,581	316,215,525
第8計算期間	56,944,779	72,083,445	301,076,859
第9計算期間	15,058,155	27,298,131	288,836,883
第10計算期間	6,617,181	107,527,505	187,926,559
第11計算期間	36,086,244	84,439,182	139,573,621
第12計算期間	693,280	55,652,582	84,614,319
第13計算期間	890,000	23,862,803	61,641,516
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783

<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	864,333,000	81.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	201,856,579	18.93
	純資産総額		1,066,189,579	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	帝国繊維	株式	繊維製品	3,200	1,393.00 1,576.00	4,457,600 5,043,200	― ―	0.47
日本	トラスト・テック	株式	サービス業	2,900	1,304.00 1,618.00	3,781,600 4,692,200	― ―	0.44
日本	日本ペイント	株式	化学	3,000	1,542.66 1,564.00	4,628,000 4,692,000	― ―	0.44
日本	長谷川香料	株式	化学	2,700	1,533.00 1,691.00	4,139,100 4,565,700	― ―	0.43
日本	ローランド ディー.ジー.	株式	電気機器	1,100	3,519.00 4,085.00	3,870,900 4,493,500	― ―	0.42
日本	SUMCO	株式	金属製品	5,600	750.00 797.00	4,200,000 4,463,200	― ―	0.42
日本	東亞合成	株式	化学	10,000	431.00 442.00	4,310,000 4,420,000	― ―	0.41
日本	日本海洋掘削	株式	鉱業	1,000	4,177.00 4,415.00	4,177,000 4,415,000	― ―	0.41
日本	東京個別指導学院	株式	サービス業	9,600	389.00 458.00	3,734,400 4,396,800	― ―	0.41
日本	S Foods	株式	食料品	4,000	1,059.25 1,094.00	4,237,000 4,376,000	― ―	0.41
日本	大同メタル工業	株式	輸送用機器	4,000	934.00 1,084.00	3,736,000 4,336,000	― ―	0.41
日本	立花エレテック	株式	卸売業	3,100	1,261.00 1,393.00	3,909,100 4,318,300	― ―	0.41
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	3,200	1,308.00 1,339.00	4,185,600 4,284,800	― ―	0.40
日本	ノーリツ鋼機	株式	精密機器	5,900	642.00 726.00	3,787,800 4,283,400	― ―	0.40
日本	淀川製鋼所	株式	鉄鋼	10,000	410.00 427.00	4,100,000 4,270,000	― ―	0.40
日本	日本電気硝子	株式	ガラス・ 土石製品	8,000	480.00 531.00	3,840,000 4,248,000	― ―	0.40
日本	大平洋金属	株式	鉄鋼	11,000	336.00 385.00	3,696,000 4,235,000	― ―	0.40
日本	スター精密	株式	電気機器	3,400	1,199.00 1,244.00	4,076,600 4,229,600	― ―	0.40
日本	旭有機材工業	株式	化学	18,000	230.00 233.00	4,140,000 4,194,000	― ―	0.39
日本	ピジョン	株式	その他製品	900	4,450.00 4,660.00	4,005,000 4,194,000	― ―	0.39
日本	パラマウントベッドホールディングス	株式	その他製品	1,300	3,183.69 3,225.00	4,138,800 4,192,500	― ―	0.39
日本	信越ポリマー	株式	化学	10,800	382.00 386.00	4,125,600 4,168,800	― ―	0.39
日本	大正製薬ホールディングス	株式	医薬品	500	7,640.00 8,310.00	3,820,000 4,155,000	― ―	0.39
日本	コクヨ	株式	その他製品	5,500	695.00 755.00	3,822,500 4,152,500	― ―	0.39
日本	稲葉製作所	株式	金属製品	3,200	1,244.00 1,296.00	3,980,800 4,147,200	― ―	0.39
日本	コカ・コーライーストジャパン	株式	食料品	1,600	2,431.00 2,590.00	3,889,600 4,144,000	― ―	0.39
日本	鴻池運輸	株式	陸運業	2,600	1,380.00 1,592.00	3,588,000 4,139,200	― ―	0.39
日本	アイカ工業	株式	化学	1,800	2,167.00 2,299.00	3,900,600 4,138,200	― ―	0.39
日本	ザ・パック	株式	パルプ・紙	2,100	1,947.00 1,970.00	4,088,700 4,137,000	― ―	0.39
日本	日本電工	株式	鉄鋼	15,000	269.00 275.00	4,035,000 4,125,000	― ―	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.35
	鉱業	1.58
	建設業	3.64
	食料品	3.26
	繊維製品	1.89
	パルプ・紙	0.39
	化学	8.66
	医薬品	2.80
	ゴム製品	0.33
	ガラス・土石製品	2.06
	鉄鋼	2.89
	非鉄金属	1.06
	金属製品	1.83
	機械	7.84
	電気機器	8.91
	輸送用機器	4.73
	精密機器	0.76
	その他製品	2.10
	電気・ガス業	0.26
	陸運業	1.75
	海運業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.33
	情報・通信業	3.99
	卸売業	6.15
	小売業	6.55
	不動産業	2.49
	サービス業	4.09
合 計		81.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。