有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	149,581,333	10,886,124	138,695,209
第2計算期間	717,201,050	35,038,542	820,857,717
第3計算期間	431,197,442	567,842,349	684,212,810
第4計算期間	265,784,731	351,943,620	598,053,921
第5計算期間	66,273,853	251,723,148	412,604,626
第6計算期間	109,388,491	254,358,230	267,634,887
第7計算期間	105,011,219	56,430,581	316,215,525
第8計算期間	56,944,779	72,083,445	301,076,859
第9計算期間	15,058,155	27,298,131	288,836,883
第10計算期間	6,617,181	107,527,505	187,926,559
第11計算期間	36,086,244	84,439,182	139,573,621
第12計算期間	693,280	55,652,582	84,614,319
第13計算期間	890,000	23,862,803	61,641,516
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783
第17計算期間	351,519,150	104,777,761	1,017,449,172

<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,010,054,700	80.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	242,953,451	19.39
	純資産総額		1,253,008,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	SBSホールディングス	株式	陸運業	5,800	756.00 1,094.00	4,384,800 6,345,200	― ―	0.51
日本	やまびこ	株式	機械	1,400	3,491.00 4,445.00	4,887,400 6,223,000	― ―	0.50
日本	ファナック	株式	電気機器	300	17,945.00 19,810.00	5,383,500 5,943,000	― ―	0.47
日本	新光商事	株式	卸売業	5,500	937.00 1,076.00	5,153,500 5,918,000	― ―	0.47
日本	名村造船所	株式	輸送用機器	5,000	1,049.00 1,181.00	5,245,000 5,905,000	― ―	0.47
日本	大日精化工業	株式	化学	10,000	540.00 587.00	5,400,000 5,870,000	― ―	0.47
日本	壱番屋	株式	小売業	1,100	4,805.00 5,320.00	5,285,500 5,852,000	― ―	0.47
日本	日本写真印刷	株式	その他製品	3,600	1,387.50 1,616.00	4,995,000 5,817,600	― ―	0.46
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	1,600	2,983.00 3,626.00	4,772,800 5,801,600	― ―	0.46
日本	カスミ	株式	小売業	5,800	846.00 999.00	4,906,800 5,794,200	― ―	0.46
日本	マルエツ	株式	小売業	11,000	424.00 523.00	4,664,000 5,753,000	― ―	0.46
日本	マブチモーター	株式	電気機器	600	9,190.00 9,560.00	5,514,000 5,736,000	― ―	0.46
日本	日特建設	株式	建設業	10,500	413.00 545.00	4,336,500 5,722,500	― ―	0.46
日本	日本空港ビルデング	株式	不動産業	1,300	3,765.00 4,400.00	4,894,500 5,720,000	― ―	0.46
日本	日本トムソン	株式	機械	10,000	523.00 567.00	5,230,000 5,670,000	― ―	0.45
日本	不二越	株式	機械	7,000	713.00 802.00	4,991,000 5,614,000	― ―	0.45
日本	タカラレーベン	株式	不動産業	13,700	363.00 408.00	4,973,100 5,589,600	― ―	0.45
日本	参天製薬	株式	医薬品	900	6,190.00 6,140.00	5,571,000 5,526,000	― ―	0.44
日本	くらコーポレーション	株式	小売業	1,800	3,015.00 3,065.00	5,427,000 5,517,000	― ―	0.44
日本	コーエーテクモホールディングス	株式	情報・通信業	3,100	1,583.00 1,770.00	4,907,300 5,487,000	― ―	0.44
日本	NTN	株式	機械	11,000	475.00 495.00	5,225,000 5,445,000	― ―	0.43
日本	丹青社	株式	サービス業	6,200	804.00 877.00	4,984,800 5,437,400	― ―	0.43
日本	トクヤマ	株式	化学	15,000	352.00 361.00	5,280,000 5,415,000	― ―	0.43
日本	芝浦メカトロニクス	株式	電気機器	16,000	300.25 337.00	4,804,000 5,392,000	― ―	0.43
日本	米久	株式	食料品	4,400	1,104.50 1,224.00	4,859,800 5,385,600	― ―	0.43
日本	日本ケミコン	株式	電気機器	16,000	319.00 336.00	5,104,000 5,376,000	― ―	0.43
日本	TOWA	株式	機械	7,800	579.00 688.00	4,516,200 5,366,400	― ―	0.43
日本	旭化成	株式	化学	6,000	829.80 890.40	4,978,800 5,342,400	― ―	0.43
日本	シマノ	株式	輸送用機器	400	12,570.00 13,340.00	5,028,000 5,336,000	― ―	0.43
日本	JVCケンウッド	株式	電気機器	19,400	310.00 274.00	6,014,000 5,315,600	― ―	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.39
	鉱業	0.77
	建設業	4.07
	食料品	2.59
	繊維製品	1.19
	パルプ・紙	1.52
	化学	7.63
	医薬品	1.19
	石油・石炭製品	1.05
	ガラス・土石製品	2.79
	鉄鋼	1.85
	非鉄金属	1.13
	金属製品	1.61
	機械	6.77
	電気機器	9.35
	輸送用機器	4.72
	精密機器	1.55
	その他製品	2.32
	電気・ガス業	0.64
	陸運業	1.60
	海運業	0.39
	倉庫・運輸関連業	0.41
	情報・通信業	2.58
	卸売業	7.29
	小売業	7.49
	不動産業	2.66
	サービス業	5.05
合 計		80.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。