有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	149,581,333	10,886,124	138,695,209
第2計算期間	717,201,050	35,038,542	820,857,717
第3計算期間	431,197,442	567,842,349	684,212,810
第4計算期間	265,784,731	351,943,620	598,053,921
第5計算期間	66,273,853	251,723,148	412,604,626
第6計算期間	109,388,491	254,358,230	267,634,887
第7計算期間	105,011,219	56,430,581	316,215,525
第8計算期間	56,944,779	72,083,445	301,076,859
第9計算期間	15,058,155	27,298,131	288,836,883
第10計算期間	6,617,181	107,527,505	187,926,559
第11計算期間	36,086,244	84,439,182	139,573,621
第12計算期間	693,280	55,652,582	84,614,319
第13計算期間	890,000	23,862,803	61,641,516
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783
第17計算期間	351,519,150	104,777,761	1,017,449,172
第18計算期間	680,608,167	567,569,392	1,130,487,947

<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,276,583,500	82.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	262,834,391	17.07
	純資産総額		1,539,417,891	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	フォスター電機	株式	電気機器	2,300	2,850.00 2,867.00	6,555,000 6,594,100	― ―	0.43
日本	三井不動産	株式	不動産業	2,000	3,347.00 3,286.50	6,694,000 6,573,000	― ―	0.43
日本	クオール	株式	小売業	6,000	1,000.00 1,084.00	6,000,000 6,504,000	― ―	0.42
日本	スズキ	株式	輸送用機器	1,700	3,773.50 3,780.00	6,414,950 6,426,000	― ―	0.42
日本	シスメックス	株式	電気機器	1,000	6,180.00 6,420.00	6,180,000 6,420,000	― ―	0.42
日本	ペガサスミシン製造	株式	機械	10,000	612.00 636.00	6,120,000 6,360,000	― ―	0.41
日本	サンエー	株式	小売業	1,500	4,100.00 4,175.00	6,150,000 6,262,500	― ―	0.41
日本	日本ペイントホールディングス	株式	化学	1,500	4,150.00 4,150.00	6,225,000 6,225,000	― ―	0.40
日本	パル	株式	小売業	1,900	3,125.00 3,250.00	5,937,500 6,175,000	― ―	0.40
日本	ドクターシーラボ	株式	化学	1,500	4,135.00 4,110.00	6,202,500 6,165,000	― ―	0.40
日本	キーエンス	株式	電気機器	100	60,420.00 61,100.00	6,042,000 6,110,000	― ―	0.40
日本	日精エー・エス・ビー機械	株式	機械	2,500	2,285.00 2,440.00	5,712,500 6,100,000	― ―	0.40
日本	エービーシー・マート	株式	小売業	900	6,200.00 6,720.00	5,580,000 6,048,000	― ―	0.39
日本	エイチ・アイ・エス	株式	サービス業	1,500	4,030.00 4,020.00	6,045,000 6,030,000	― ―	0.39
日本	大幸薬品	株式	医薬品	3,000	2,016.00 1,989.00	6,048,000 5,967,000	― ―	0.39
日本	住友商事	株式	卸売業	4,500	1,297.00 1,315.00	5,836,500 5,917,500	― ―	0.38
日本	村田製作所	株式	電気機器	400	13,780.00 14,745.00	5,512,000 5,898,000	― ―	0.38
日本	アダストリアホールディングス	株式	小売業	2,000	3,030.00 2,943.00	6,060,000 5,886,000	― ―	0.38
日本	トリドール	株式	小売業	3,500	1,656.00 1,679.00	5,796,000 5,876,500	― ―	0.38
日本	カルビー	株式	食料品	1,300	4,460.00 4,520.00	5,798,000 5,876,000	― ―	0.38
日本	ジャパンマテリアル	株式	サービス業	3,500	1,627.00 1,677.00	5,694,500 5,869,500	― ―	0.38
日本	日本空港ビルデング	株式	不動産業	1,000	5,780.00 5,860.00	5,780,000 5,860,000	― ―	0.38
日本	共立メンテナンス	株式	サービス業	900	6,540.00 6,490.00	5,886,000 5,841,000	― ―	0.38
日本	中外製薬	株式	医薬品	1,600	3,485.00 3,645.00	5,576,000 5,832,000	― ―	0.38
日本	川崎汽船	株式	海運業	16,000	344.00 364.00	5,504,000 5,824,000	― ―	0.38
日本	オムロン	株式	電気機器	1,100	5,070.00 5,280.00	5,577,000 5,808,000	― ―	0.38
日本	しまむら	株式	小売業	500	11,030.00 11,590.00	5,515,000 5,795,000	― ―	0.38
日本	オーエスジー	株式	機械	2,500	2,299.00 2,297.00	5,747,500 5,742,500	― ―	0.37
日本	デサント	株式	繊維製品	4,000	1,379.00 1,435.00	5,516,000 5,740,000	― ―	0.37
日本	ビー・エム・エル	株式	サービス業	1,700	3,350.00 3,365.00	5,695,000 5,720,500	― ―	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.68
	建設業	2.32
	食料品	3.68
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.65
	化学	8.93
	医薬品	3.07
	石油・石炭製品	0.65
	ゴム製品	0.31
	ガラス・土石製品	2.44
	鉄鋼	2.26
	非鉄金属	1.52
	金属製品	1.75
	機械	6.65
	電気機器	10.57
	輸送用機器	4.18
	精密機器	0.55
	その他製品	1.05
	陸運業	1.92
	海運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	1.22
	情報・通信業	3.50
	卸売業	5.83
	小売業	9.84
	不動産業	3.85
	サービス業	4.42
合 計		82.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。