有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	149,581,333	10,886,124	138,695,209
第2計算期間	717,201,050	35,038,542	820,857,717
第3計算期間	431,197,442	567,842,349	684,212,810
第4計算期間	265,784,731	351,943,620	598,053,921
第5計算期間	66,273,853	251,723,148	412,604,626
第6計算期間	109,388,491	254,358,230	267,634,887
第7計算期間	105,011,219	56,430,581	316,215,525
第8計算期間	56,944,779	72,083,445	301,076,859
第9計算期間	15,058,155	27,298,131	288,836,883
第10計算期間	6,617,181	107,527,505	187,926,559
第11計算期間	36,086,244	84,439,182	139,573,621
第12計算期間	693,280	55,652,582	84,614,319
第13計算期間	890,000	23,862,803	61,641,516
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783
第17計算期間	351,519,150	104,777,761	1,017,449,172
第18計算期間	680,608,167	567,569,392	1,130,487,947
第19計算期間	601,429,705	841,262,648	890,655,004
第20計算期間	1,322,457,715	194,158,131	2,018,954,588

<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,271,666,800	85.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	546,964,097	14.32
	純資産総額		3,818,630,897	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本シイエムケイ	株式	電気機器	40,000	383.00 383.00	15,320,000 15,320,000	― ―	0.40
日本	タクマ	株式	機械	15,000	886.00 987.00	13,290,000 14,805,000	― ―	0.39
日本	ユニプレス	株式	輸送用機器	7,000	1,966.00 2,045.00	13,762,000 14,315,000	― ―	0.37
日本	日本管理センター	株式	不動産業	8,000	1,697.00 1,767.00	13,576,000 14,136,000	― ―	0.37
日本	ビー・エム・エル	株式	サービス業	3,300	3,985.00 4,205.00	13,150,500 13,876,500	― ―	0.36
日本	アルコニックス	株式	卸売業	10,000	1,370.00 1,381.00	13,700,000 13,810,000	― ―	0.36
日本	三菱電機	株式	電気機器	12,000	1,121.00 1,144.00	13,452,000 13,728,000	― ―	0.36
日本	ワコム	株式	電気機器	28,000	480.00 488.00	13,440,000 13,664,000	― ―	0.36
日本	TPR	株式	機械	5,000	2,658.00 2,721.00	13,290,000 13,605,000	― ―	0.36
日本	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	情報・通信業	6,000	2,275.00 2,259.00	13,650,000 13,554,000	― ―	0.35
日本	東和薬品	株式	医薬品	2,500	5,240.00 5,370.00	13,100,000 13,425,000	― ―	0.35
日本	明星工業	株式	建設業	30,000	438.00 443.00	13,140,000 13,290,000	― ―	0.35
日本	新日本電工	株式	鉄鋼	80,000	164.00 166.00	13,120,000 13,280,000	― ―	0.35
日本	東洋エンジニアリング	株式	建設業	48,000	268.00 276.00	12,864,000 13,248,000	― ―	0.35
日本	椿本チエイン	株式	機械	20,000	620.00 660.00	12,400,000 13,200,000	― ―	0.35
日本	ピジョン	株式	その他製品	5,000	2,612.00 2,636.00	13,060,000 13,180,000	― ―	0.35
日本	三井不動産	株式	不動産業	5,000	2,568.50 2,623.00	12,842,500 13,115,000	― ―	0.34
日本	ホシザキ電機	株式	機械	1,500	8,690.00 8,740.00	13,035,000 13,110,000	― ―	0.34
日本	SMC	株式	機械	500	26,380.00 26,130.00	13,190,000 13,065,000	― ―	0.34
日本	ユシロ化学工業	株式	石油・ 石炭製品	10,000	1,231.00 1,293.00	12,310,000 12,930,000	― ―	0.34
日本	りらいあコミュニケーションズ	株式	サービス業	13,000	956.00 994.00	12,428,000 12,922,000	― ―	0.34
日本	大和冷機工業	株式	機械	14,000	918.00 921.00	12,852,000 12,894,000	― ―	0.34
日本	ミサワホーム	株式	建設業	18,000	655.00 713.00	11,790,000 12,834,000	― ―	0.34
日本	大日本住友製薬	株式	医薬品	10,000	1,234.00 1,282.00	12,340,000 12,820,000	― ―	0.34
日本	日本調剤	株式	小売業	3,500	3,425.00 3,650.00	11,987,500 12,775,000	― ―	0.33
日本	アルパイン	株式	電気機器	10,000	1,246.00 1,276.00	12,460,000 12,760,000	― ―	0.33
日本	菱電商事	株式	卸売業	20,000	624.00 638.00	12,480,000 12,760,000	― ―	0.33
日本	ニフコ	株式	化学	2,500	5,060.00 5,100.00	12,650,000 12,750,000	― ―	0.33
日本	NOK	株式	輸送用機器	7,000	1,812.00 1,821.00	12,684,000 12,747,000	― ―	0.33
日本	日本オラクル	株式	情報・通信業	2,300	5,430.00 5,520.00	12,489,000 12,696,000	― ―	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.79
	建設業	6.21
	食料品	3.35
	繊維製品	0.18
	パルプ・紙	0.58
	化学	8.63
	医薬品	2.43
	石油・石炭製品	0.64
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	2.92
	非鉄金属	0.63
	金属製品	1.76
	機械	6.98
	電気機器	9.68
	輸送用機器	3.72
	精密機器	1.27
	その他製品	2.60
	陸運業	2.34
	海運業	0.68
	倉庫・運輸関連業	0.71
	情報・通信業	4.25
	卸売業	5.99
	小売業	9.69
	不動産業	3.01
	サービス業	5.08
合 計		85.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。