（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/04/03 9:06

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/04/03 9:06

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第17期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年1月10日が休日のため、前計算期間末日を2022年1月11日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第16期 2022年1月11日現在第17期 2023年1月10日現在1.※1期首元本額3,298,446,758円3,743,206,897円期中追加設定元本額842,864,166円810,744,400円期中一部解約元本額398,104,027円367,320,010円2.計算期間末日における受益権の総数3,743,206,897口4,186,631,287口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(725,187,318円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,457,016,855円)及び分配準備積立金(709,624,230円)より分配可能額は3,891,828,403円(1万口当たり10,397.04円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,045,580,029円)及び分配準備積立金(1,307,276,853円)より分配可能額は4,352,856,882円(1万口当たり10,397.04円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第16期 自 2021年1月13日 至 2022年1月11日第17期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用8,394,720円9,532,625円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(725,187,318円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,457,016,855円)及び分配準備積立金(709,624,230円)より分配可能額は3,891,828,403円(1万口当たり10,397.04円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,045,580,029円)及び分配準備積立金(1,307,276,853円)より分配可能額は4,352,856,882円(1万口当たり10,397.04円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第17期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第17期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第17期 2023年1月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第16期 2022年1月11日現在第17期 2023年1月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券803,613,428△300,528,296合計803,613,428△300,528,296e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第16期 2022年1月11日現在第17期 2023年1月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第17期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第16期 2022年1月11日現在第17期 2023年1月10日現在1口当たり純資産額1.9976円1.9057円(1万口当たり純資産額)(19,976円)(19,057円)

2023/04/03 9:06

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月11日現在2023年1月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金782,658,6622,518,881,640コール・ローン1,286,220,5551,040,237,697国債証券231,934,468,036230,386,538,826派生商品評価勘定1,902,8259,300,270未収入金-56,398,089未収利息1,353,281,2061,560,920,037前払費用36,436,84971,017,903流動資産合計235,394,968,133235,643,294,462資産合計235,394,968,133235,643,294,462負債の部流動負債派生商品評価勘定1,263,7341,099,477未払金399,440,008868,871,366未払解約金199,582,825161,589,341流動負債合計600,286,5671,031,560,184負債合計600,286,5671,031,560,184純資産の部元本等元本※175,012,242,98776,916,702,172剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)159,782,438,579157,695,032,106元本等合計234,794,681,566234,611,734,278純資産合計234,794,681,566234,611,734,278負債純資産合計235,394,968,133235,643,294,462e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月11日現在2023年1月10日現在1.※1期首2021年1月13日2022年1月12日期首元本額70,827,785,140円75,012,242,987円期中追加設定元本額9,881,422,933円9,101,610,745円期中一部解約元本額5,696,965,086円7,197,151,560円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国債券インデックスVA497,480,595円444,538,723円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)10,741,549円9,071,985円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)71,508,203円50,039,964円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)22,023,940円19,793,735円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)304,102,439円242,166,536円外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)222,045,894円376,635,971円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)512,186,914円600,569,236円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)2,289,368,180円2,747,189,894円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)851,881,157円613,214,846円D-I's 外国債券インデックス771,687円1,286,149円DCダイワ・ターゲットイヤー20507,731,046円13,305,885円iFree 外国債券インデックス1,788,987,761円2,029,809,603円iFree 8資産バランス1,472,160,256円1,898,344,838円iFree 年金バランス245,115,565円355,845,642円DCダイワ外国債券インデックス49,880,649,200円50,822,065,792円ダイワ・ライフ・バランス30987,056,953円1,086,461,266円ダイワ・ライフ・バランス50616,438,540円696,780,213円ダイワ・ライフ・バランス70400,595,480円459,259,897円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)586,462,829円647,312,252円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)448,579,124円508,972,778円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)164,219,760円195,815,995円DCダイワ・ターゲットイヤー203029,810,808円32,292,625円DCダイワ・ターゲットイヤー204011,141,715円14,308,175円ダイワつみたてインデックス外国債券654,595,522円1,421,852,243円ダイワつみたてインデックスバランス303,467,222円4,055,482円ダイワつみたてインデックスバランス501,435,829円1,543,536円ダイワつみたてインデックスバランス701,957,134円2,610,007円ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)317,987円216,598,164円ダイワ世界バランスファンド40VA161,809,831円119,575,140円ダイワ世界バランスファンド60VA137,986,860円37,971,006円ダイワ・バランスファンド35VA3,827,374,287円3,260,578,750円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)229,414,922円199,538,920円ダイワ・インデックスセレクト 外国債券143,556,023円152,390,643円ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド43,893,681円51,334,584円ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,454,002,847円1,753,577,119円ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,815,822,364円5,725,230,060円ダイワライフスタイル2533,076,799円29,042,461円ダイワライフスタイル5065,158,726円60,480,650円ダイワライフスタイル7517,313,358円15,241,407円計75,012,242,987円76,916,702,172円2.期末日における受益権の総数75,012,242,987口76,916,702,172口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年1月12日 至 2023年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年1月12日 至 2023年1月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年1月11日現在2023年1月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△5,111,074,474△736,504,999合計△5,111,074,474△736,504,999(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年12月1日から2022年1月11日まで、及び2022年12月1日から2023年1月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2022年1月11日 現在2023年1月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建----36,373,263-37,376,908△1,003,645イスラエル・ シュケル----36,373,263-37,376,908△1,003,645買 建1,063,950,821-1,064,589,912639,091841,405,725-850,610,1639,204,438アメリカ・ドル705,112,688-706,522,1371,409,44982,413,399-82,375,071△38,328オーストラリ
ア・ドル----26,678,245-27,168,575490,330オフショア・ 人民元----256,298,196-261,476,8355,178,639カナダ・ドル----151,114,315-152,822,6621,708,347シンガポー

2023/04/03 9:06