有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,667,171,522
投資証券	13,142,425,000
未収入金	32,361,710
未収配当金	116,270,200
流動資産合計	15,958,228,432
資産合計	15,958,228,432
負債の部
流動負債
未払金	1,640,735,245
未払解約金	2,497,856
未払利息	2,333
その他未払費用	2,133
流動負債合計	1,643,237,567
負債合計	1,643,237,567
純資産の部
元本等
元本	4,858,040,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,456,950,406
元本等合計	14,314,990,865
純資産合計	14,314,990,865
負債純資産合計	15,958,228,432

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月 7日現在]
1.	期首	平成30年 7月 6日
	期首元本額	4,361,589,692円
	期中追加設定元本額	1,240,245,543円
	期中一部解約元本額	743,794,776円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	93,048,616円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	63,583,618円
	ファンド・マネジャー(国内リート)	15,323,417円
	三菱UFJ J-REITファンド	3,252,378,597円
	MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,433,706,211円
	合計	4,858,040,459円
2.	受益権の総数	4,858,040,459口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月 6日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	719,884,819
合計	719,884,819

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.9467円
(1万口当たり純資産額)	(29,467円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	500	263,000,000
	MCUBS MidCity投資法人	3,000	261,900,000
	森ヒルズリート投資法人	600	82,620,000
	産業ファンド投資法人	800	90,880,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,500	451,500,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,300	214,110,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	305,900,000
	GLP投資法人	2,000	222,800,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	192,150,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,000	466,000,000
	星野リゾート・リート投資法人	300	156,000,000
	イオンリート投資法人	3,000	378,000,000
	ヒューリックリート投資法人	500	84,300,000
	日本リート投資法人	600	217,200,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,500	38,300,000
	積水ハウス・リート投資法人	7,000	492,800,000
	ケネディクス商業リート投資法人	50	12,175,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,700	190,740,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,300	625,650,000
	ラサールロジポート投資法人	2,000	211,000,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	50	15,600,000
	三菱地所物流リート投資法人	300	72,960,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,000	112,600,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	300	25,440,000
	日本ビルファンド投資法人	1,600	1,115,200,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,600	995,200,000
	日本リテールファンド投資法人	3,000	649,500,000
	オリックス不動産投資法人	3,200	589,120,000
	日本プライムリアルティ投資法人	900	376,200,000
	プレミア投資法人	1,400	173,880,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,100	179,630,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,500	424,900,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300	562,320,000
	インヴィンシブル投資法人	3,000	135,300,000
	フロンティア不動産投資法人	800	344,400,000
	平和不動産リート投資法人	700	84,280,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,400	314,720,000
	福岡リート投資法人	100	16,600,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	500	351,500,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,000	187,800,000
	大和証券オフィス投資法人	500	342,500,000
	阪急阪神リート投資法人	1,300	185,380,000
	大和ハウスリート投資法人	1,500	367,650,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,400	186,960,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,500	121,950,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,700	253,810,000
合計		73,700	13,142,425,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。