有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/06-2024/07/05)

MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	200,315,956
投資証券	15,206,400,000
未収入金	79,266,183
未収配当金	160,676,900
未収利息	342
流動資産合計	15,646,659,381
資産合計	15,646,659,381
負債の部
流動負債
未払金	56,180,984
未払解約金	19,776,682
流動負債合計	75,957,666
負債合計	75,957,666
純資産の部
元本等
元本	4,238,891,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,331,810,476
元本等合計	15,570,701,715
純資産合計	15,570,701,715
負債純資産合計	15,646,659,381

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月 5日現在]
1.	期首	2024年 1月 6日
	期首元本額	4,359,803,569円
	期中追加設定元本額	181,374,908円
	期中一部解約元本額	302,287,238円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	74,494,946円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	70,502,336円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	1,383,042円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	2,882,381円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	1,288,388円
	三菱UFJ J-REITファンド	3,990,615,066円
	MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	97,725,080円
	合計	4,238,891,239円
2.	受益権の総数	4,238,891,239口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	141,622,236
合計	141,622,236

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.6733円
(1万口当たり純資産額)	(36,733円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,600	194,080,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,500	125,400,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	670	421,430,000
	森ヒルズリート投資法人	500	65,800,000
	産業ファンド投資法人	3,100	391,840,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,150	372,600,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	500	180,750,000
	GLP投資法人	6,150	784,740,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	650	201,500,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,600	638,560,000
	星野リゾート・リート投資法人	550	284,900,000
	Oneリート投資法人	1,500	377,250,000
	イオンリート投資法人	200	26,480,000
	ヒューリックリート投資法人	400	57,080,000
	日本リート投資法人	450	148,275,000
	積水ハウス・リート投資法人	6,900	539,580,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,200	453,120,000
	いちごホテルリート投資法人	1,700	191,420,000
	ラサールロジポート投資法人	2,950	423,325,000
	スターアジア不動産投資法人	6,000	355,200,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	300	128,100,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,200	163,460,000
	三菱地所物流リート投資法人	800	297,600,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	700	97,650,000
	ザイマックス・リート投資法人	2,000	234,800,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,150	376,110,000
	日本ビルファンド投資法人	2,100	1,171,800,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	759,000,000
	日本都市ファンド投資法人	9,000	815,400,000
	オリックス不動産投資法人	3,000	471,000,000
	日本プライムリアルティ投資法人	700	224,350,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,000	230,400,000
	東急リアル・エステート投資法人	250	38,700,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,600	375,960,000
	森トラストリート投資法人	600	41,220,000
	インヴィンシブル投資法人	10,000	678,000,000
	フロンティア不動産投資法人	200	86,100,000
	平和不動産リート投資法人	200	26,000,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	184,380,000
	KDX不動産投資法人	2,800	431,200,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,700	138,380,000
	大和証券オフィス投資法人	1,600	460,640,000
	スターツプロシード投資法人	1,150	223,675,000
	大和ハウスリート投資法人	2,700	657,720,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,000	236,700,000
	大和証券リビング投資法人	1,100	111,760,000
	ジャパンエクセレント投資法人	2,650	312,965,000
合計		100,970	15,206,400,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。