有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	433,104,071
投資証券	16,607,200,000
未収入金	25,663,098
未収配当金	103,377,000
未収利息	302
流動資産合計	17,169,344,471
資産合計	17,169,344,471
負債の部
流動負債
未払金	122,323,942
未払解約金	28,553,030
流動負債合計	150,876,972
負債合計	150,876,972
純資産の部
元本等
元本	4,428,471,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,589,996,063
元本等合計	17,018,467,499
純資産合計	17,018,467,499
負債純資産合計	17,169,344,471

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月 5日現在]
1.	期首	令和 3年 7月 6日
	期首元本額	4,423,544,020円
	期中追加設定元本額	247,961,844円
	期中一部解約元本額	243,034,428円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	70,023,125円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	53,142,443円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	1,907,419円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	3,679,552円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	1,570,891円
	ファンド・マネジャー(国内リート)	3,456,864円
	三菱UFJ J-REITファンド	4,193,174,321円
	MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	101,516,821円
	合計	4,428,471,436円
2.	受益権の総数	4,428,471,436口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,093,372,032
合計	1,093,372,032

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.8430円
(1万口当たり純資産額)	(38,430円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,100	157,850,000
	サンケイリアルエステート投資法人	500	60,250,000
	SOSiLA物流リート投資法人	1,000	169,800,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	600	397,800,000
	森ヒルズリート投資法人	2,500	385,750,000
	産業ファンド投資法人	2,100	454,650,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	527,100,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	900	196,920,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	288,750,000
	GLP投資法人	5,000	974,500,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	199,800,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,400	944,400,000
	星野リゾート・リート投資法人	250	165,250,000
	Oneリート投資法人	200	60,100,000
	イオンリート投資法人	1,800	289,440,000
	ヒューリックリート投資法人	1,500	256,200,000
	日本リート投資法人	700	282,100,000
	積水ハウス・リート投資法人	3,400	286,620,000
	ケネディクス商業リート投資法人	500	139,900,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	100	15,810,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	820,000,000
	ラサールロジポート投資法人	1,800	357,120,000
	スターアジア不動産投資法人	1,500	94,650,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	600	377,400,000
	投資法人みらい	900	44,910,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	400	48,800,000
	三菱地所物流リート投資法人	400	204,400,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	900	198,450,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,100	128,040,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	400	71,880,000
	日本ビルファンド投資法人	1,700	1,127,100,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	966,000,000
	日本都市ファンド投資法人	7,300	732,920,000
	オリックス不動産投資法人	2,800	491,680,000
	日本プライムリアルティ投資法人	900	348,750,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,000	305,600,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,500	294,450,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	700	82,880,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,150	431,865,000
	森トラスト総合リート投資法人	900	128,790,000
	インヴィンシブル投資法人	9,000	334,800,000
	フロンティア不動産投資法人	100	49,100,000
	平和不動産リート投資法人	1,000	151,900,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	600	211,200,000
	福岡リート投資法人	1,000	164,700,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	500	354,000,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,250	103,000,000
	大和証券オフィス投資法人	370	259,740,000
	阪急阪神リート投資法人	100	15,710,000
	大和ハウスリート投資法人	2,150	744,975,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,000	344,400,000
	大和証券リビング投資法人	2,000	232,200,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,000	132,800,000
合計		87,770	16,607,200,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。