有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	295,096,702
投資証券	17,408,835,000
未収配当金	103,569,700
流動資産合計	17,807,501,402
資産合計	17,807,501,402
負債の部
流動負債
未払解約金	25,162,843
未払利息	263
流動負債合計	25,163,106
負債合計	25,163,106
純資産の部
元本等
元本	4,423,544,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,358,794,276
元本等合計	17,782,338,296
純資産合計	17,782,338,296
負債純資産合計	17,807,501,402

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月 5日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月 5日現在]
1.	期首	令和 3年 1月 6日
	期首元本額	4,748,000,506円
	期中追加設定元本額	261,481,139円
	期中一部解約元本額	585,937,625円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	69,589,529円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	47,811,320円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	2,408,836円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	4,462,881円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	2,078,145円
	ファンド・マネジャー(国内リート)	3,637,743円
	三菱UFJ J-REITファンド	4,186,166,836円
	MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	107,388,730円
	合計	4,423,544,020円
2.	受益権の総数	4,423,544,020口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,231,387,702
合計	2,231,387,702

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.0199円
(1万口当たり純資産額)	(40,199円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	900	132,750,000
	サンケイリアルエステート投資法人	600	81,120,000
	SOSiLA物流リート投資法人	1,200	196,320,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	500	325,500,000
	森ヒルズリート投資法人	1,900	317,110,000
	産業ファンド投資法人	2,300	494,270,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	518,700,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,100	262,240,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	750	392,250,000
	GLP投資法人	4,500	855,900,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	214,200,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,200	779,900,000
	星野リゾート・リート投資法人	300	207,600,000
	Oneリート投資法人	200	68,500,000
	イオンリート投資法人	1,900	318,820,000
	ヒューリックリート投資法人	800	151,920,000
	日本リート投資法人	600	269,400,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	3,000	68,070,000
	積水ハウス・リート投資法人	3,500	330,400,000
	ケネディクス商業リート投資法人	700	213,150,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	100	15,500,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	896,500,000
	ラサールロジポート投資法人	1,500	282,750,000
	スターアジア不動産投資法人	1,500	101,100,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	600	358,200,000
	投資法人みらい	900	49,860,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	800	112,640,000
	三菱地所物流リート投資法人	300	147,750,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	700	135,870,000
	ザイマックス・リート投資法人	300	38,370,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	400	64,960,000
	日本ビルファンド投資法人	1,750	1,251,250,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,650	1,159,950,000
	日本都市ファンド投資法人	7,700	934,010,000
	オリックス不動産投資法人	2,800	599,200,000
	日本プライムリアルティ投資法人	900	392,400,000
	NTT都市開発リート投資法人	1,200	198,360,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,400	287,980,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	700	89,390,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,900	471,540,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,200	189,720,000
	インヴィンシブル投資法人	9,000	387,000,000
	フロンティア不動産投資法人	100	51,600,000
	平和不動産リート投資法人	1,000	177,000,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	600	201,600,000
	福岡リート投資法人	1,000	189,700,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	500	401,000,000
	いちごオフィスリート投資法人	800	80,160,000
	大和証券オフィス投資法人	370	290,820,000
	阪急阪神リート投資法人	100	16,900,000
	大和ハウスリート投資法人	2,150	710,575,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,000	477,400,000
	大和証券リビング投資法人	2,400	291,360,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,000	158,300,000
合計		89,270	17,408,835,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。