有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 2月24日現在)	(平成28年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	5,472,011,312
コール・ローン	1,046,788,103	-
株式	88,351,063,890	108,798,931,330
派生商品評価勘定	28,527,892	25,097,989
未収入金	706,433,087	124,199,851
未収配当金	65,968,900	72,240,600
未収利息	286	-
前払金	-	381,895,000
差入委託証拠金	14,850,000	245,760,000
流動資産合計	90,213,632,158	115,120,136,082
資産合計	90,213,632,158	115,120,136,082
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	368,224,060
前受金	26,235,000	-
未払金	113,962,139	507,612,648
未払解約金	423,981,627	174,490,682
流動負債合計	564,178,766	1,050,327,390
負債合計	564,178,766	1,050,327,390
純資産の部
元本等
元本	39,639,695,277	55,341,576,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,009,758,115	58,728,231,950
元本等合計	89,649,453,392	114,069,808,692
純資産合計	89,649,453,392	114,069,808,692
負債純資産合計	90,213,632,158	115,120,136,082

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 2月24日現在]	[平成28年 2月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	50,750,628,014円	39,639,695,277円
	期中追加設定元本額	7,272,332,714円	28,133,838,959円
	期中解約元本額	18,383,265,451円	12,431,957,494円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	-円	4,026,148,114円
	シュローダー日本ファンド	3,104,318,767円	3,195,060,563円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	4,352,414,583円	6,099,544,508円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	24,942,044,477円	19,035,371,370円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,549,837,113円	6,165,111,789円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	1,691,080,337円	3,804,525,862円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	-円	13,015,814,536円
	計	39,639,695,277円	55,341,576,742円
2.	受益権の総数	39,639,695,277口	55,341,576,742口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 2月25日 至 平成27年 2月24日	自 平成27年 2月25日 至 平成28年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 2月24日現在]	[平成28年 2月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,143,032,515円
合計	16,143,032,515円

(平成28年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,831,390,396円
合計	△17,831,390,396円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成27年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	469,937,108	-	498,465,000	28,527,892
合計		469,937,108	-	498,465,000	28,527,892

(平成28年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,274,326,071	-	2,931,200,000	△343,126,071
合計		3,274,326,071	-	2,931,200,000	△343,126,071

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 2月24日現在]	[平成28年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	2.2616円	2.0612円
(1万口当たり純資産額)	(22,616円)	(20,612円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	156,300	795.000	124,258,500
長谷工コーポレーション	2,063,700	919.000	1,896,540,300
協和エクシオ	315,400	1,262.000	398,034,800
日揮	342,000	1,750.000	598,500,000
プリマハム	5,597,000	266.000	1,488,802,000
デサント	393,000	1,741.000	684,213,000
トーモク	1,392,000	246.000	342,432,000
四国化成工業	886,000	832.000	737,152,000
エスケー化研	79,000	9,630.000	760,770,000
サカタインクス	151,800	1,116.000	169,408,800
T&K TOKA	1,045,400	870.000	909,498,000
上村工業	463,100	4,125.000	1,910,287,500
寺岡製作所	7,600	344.000	2,614,400
未来工業	364,800	1,550.000	565,440,000
JSP	464,400	2,159.000	1,002,639,600
JXホールディングス	3,476,100	446.800	1,553,121,480
ブリヂストン	268,900	3,956.000	1,063,768,400
ニッタ	536,200	2,868.000	1,537,821,600
三ツ星ベルト	562,000	870.000	488,940,000
バンドー化学	1,085,000	428.000	464,380,000
東京製鐵	1,849,900	715.000	1,322,678,500
DOWAホールディングス	2,020,000	602.000	1,216,040,000
東プレ	374,800	2,069.000	775,461,200
富士機械製造	1,289,100	1,100.000	1,418,010,000
新東工業	326,400	864.000	282,009,600
TPR	229,600	2,658.000	610,276,800
イーグル工業	1,164,900	1,369.000	1,594,748,100
コニカミノルタ	221,200	928.000	205,273,600
ブラザー工業	1,983,800	1,208.000	2,396,430,400
TDK	307,300	5,600.000	1,720,880,000
フォスター電機	782,400	2,094.000	1,638,345,600
アオイ電子	426,500	2,258.000	963,037,000
イリソ電子工業	32,000	4,365.000	139,680,000
浜松ホトニクス	96,500	2,750.000	265,375,000
小糸製作所	128,400	4,875.000	625,950,000
豊田自動織機	465,900	4,725.000	2,201,377,500
モリタホールディングス	598,300	1,240.000	741,892,000
トヨタ自動車	460,200	5,974.000	2,749,234,800
武蔵精密工業	288,400	2,057.000	593,238,800
日信工業	327,900	1,410.000	462,339,000
大同メタル工業	875,100	760.000	665,076,000
アイシン精機	689,200	4,470.000	3,080,724,000
本田技研工業	381,600	2,848.000	1,086,796,800
ハイレックスコーポレーション	818,400	3,145.000	2,573,868,000
日本精機	699,000	2,031.000	1,419,669,000
ナカニシ	300,900	4,180.000	1,257,762,000
静岡ガス	1,171,200	731.000	856,147,200
東海旅客鉄道	77,100	20,305.000	1,565,515,500
山九	2,975,000	521.000	1,549,975,000
商船三井	323,000	208.000	67,184,000
NECネッツエスアイ	78,300	1,736.000	135,928,800
ネクソン	1,805,100	1,620.000	2,924,262,000
プロトコーポレーション	303,400	1,388.000	421,119,200
中部日本放送	684,800	638.000	436,902,400
KDDI	656,400	2,824.500	1,854,001,800
沖縄セルラー電話	830,300	3,125.000	2,594,687,500
DTS	476,000	2,081.000	990,556,000
伯東	790,000	892.000	704,680,000
黒田電気	581,900	1,513.000	880,414,700
シークス	689,800	2,816.000	1,942,476,800
伊藤忠商事	2,991,100	1,349.500	4,036,489,450
三井物産	925,000	1,328.000	1,228,400,000
阪和興業	1,556,000	443.000	689,308,000
稲畑産業	448,600	1,172.000	525,759,200
テクノアソシエ	709,600	1,000.000	709,600,000
加藤産業	133,400	2,711.000	361,647,400
因幡電機産業	465,200	3,330.000	1,549,116,000
サンエー	98,000	4,840.000	474,320,000
エービーシー・マート	93,200	6,630.000	617,916,000
パル	114,700	2,547.000	292,140,900
ナフコ	913,400	1,626.000	1,485,188,400
クリエイトSDホールディングス	427,800	2,385.000	1,020,303,000
サンマルクホールディングス	304,800	2,863.000	872,642,400
ATグループ	500,000	2,340.000	1,170,000,000
ベルク	242,700	3,790.000	919,833,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,405,000	3,096.000	4,349,880,000
武蔵野銀行	116,400	2,903.000	337,909,200
スルガ銀行	1,347,800	1,808.000	2,436,822,400
三重銀行	1,027,000	189.000	194,103,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,971,800	538.000	1,060,828,400
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	916,700	3,189.000	2,923,356,300
T&Dホールディングス	461,400	1,102.500	508,693,500
東京センチュリーリース	916,800	3,730.000	3,419,664,000
オリックス	2,207,600	1,434.500	3,166,802,200
飯田グループホールディングス	95,800	2,010.000	192,558,000
スターツコーポレーション	1,139,100	2,233.000	2,543,610,300
日神不動産	2,581,600	345.000	890,652,000
カカクコム	305,200	1,959.000	597,886,800
メッセージ	132,200	3,470.000	458,734,000
ツカダ・グローバルホールディング	829,700	663.000	550,091,100
ディー・エヌ・エー	388,600	1,749.000	679,661,400
リロ・ホールディング	90,400	12,830.000	1,159,832,000
西尾レントオール	432,000	2,463.000	1,064,016,000
トーカイ	226,000	3,020.000	682,520,000
合 計	74,744,300		108,798,931,330

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。