有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 2月26日現在)	(2025年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	726,481,719	-
コール・ローン	-	505,452,482
株式	80,628,266,870	75,647,776,390
派生商品評価勘定	13,018,173	-
未収入金	95,677,162	216,671,137
未収配当金	112,661,450	126,717,100
未収利息	-	4,846
前払金	-	50,000
差入委託証拠金	5,117,508	1,387,109
流動資産合計	81,581,222,882	76,498,059,064
資産合計	81,581,222,882	76,498,059,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	145,457
前受金	12,320,000	-
未払金	89,870,598	38,545,321
未払解約金	260,095,936	82,942,598
流動負債合計	362,286,534	121,633,376
負債合計	362,286,534	121,633,376
純資産の部
元本等
元本	14,853,373,858	13,222,834,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,365,562,490	63,153,591,442
元本等合計	81,218,936,348	76,376,425,688
純資産合計	81,218,936,348	76,376,425,688
負債純資産合計	81,581,222,882	76,498,059,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 2月26日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年 2月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月26日現在]	[2025年 2月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	16,685,825,474円	14,853,373,858円
	期中追加設定元本額	1,535,799,457円	824,612,117円
	期中解約元本額	3,368,251,073円	2,455,151,729円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,230,387,847円	1,955,099,560円
	シュローダー日本ファンド	893,681,187円	808,710,819円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,203,192,840円	966,961,981円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	5,778,029,207円	5,102,634,998円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,945,009,550円	3,578,119,695円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	553,991,752円	544,330,071円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	249,081,475円	266,977,122円
	計	14,853,373,858円	13,222,834,246円
2.	受益権の総数	14,853,373,858口	13,222,834,246口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月25日 至 2024年 2月26日	自 2024年 2月27日 至 2025年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 2月26日現在]	[2025年 2月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 2月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,469,017,034円
合計	17,469,017,034円

(2025年 2月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,703,227,261円
合計	1,703,227,261円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2024年 2月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	94,061,827	-	107,080,000	13,018,173
合計		94,061,827	-	107,080,000	13,018,173

(2025年 2月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	27,400,457	-	27,255,000	△145,457
合計		27,400,457	-	27,255,000	△145,457

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 2月26日現在]	[2025年 2月25日現在]
1口当たり純資産額	5.4680円	5.7761円
(1万口当たり純資産額)	(54,680円)	(57,761円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	159,700	1,969.000	314,449,300
住友林業	172,900	4,485.000	775,456,500
エクシオグループ	222,000	1,743.000	386,946,000
太平電業	103,500	4,795.000	496,282,500
プリマハム	171,200	2,151.000	368,251,200
トーモク	192,500	2,335.000	449,487,500
エア・ウォーター	667,200	1,886.000	1,258,339,200
四国化成ホールディングス	412,000	1,890.000	778,680,000
旭有機材	58,900	3,870.000	227,943,000
リケンテクノス	384,500	1,025.000	394,112,500
日油	322,400	2,095.000	675,428,000
エスケー化研	85,600	9,240.000	790,944,000
上村工業	177,700	10,400.000	1,848,080,000
日東電工	413,100	2,973.500	1,228,352,850
ZACROS	107,400	4,090.000	439,266,000
ペプチドリーム	520,900	2,020.000	1,052,218,000
ENEOSホールディングス	1,022,100	813.400	831,376,140
横浜ゴム	200,000	3,392.000	678,400,000
ニッタ	175,100	3,580.000	626,858,000
バンドー化学	160,800	1,690.000	271,752,000
黒崎播磨	165,300	2,565.000	423,994,500
ニチアス	295,700	4,511.000	1,333,902,700
東京製鐵	397,700	1,589.000	631,945,300
トーカロ	592,600	1,736.000	1,028,753,600
東プレ	547,400	1,775.000	971,635,000
FUJI	232,600	2,219.500	516,255,700
オプトラン	472,400	1,704.000	804,969,600
SMC	18,100	56,360.000	1,020,116,000
澁谷工業	231,400	3,260.000	754,364,000
竹内製作所	209,100	5,410.000	1,131,231,000
TPR	271,800	2,283.000	620,519,400
イーグル工業	216,100	2,003.000	432,848,300
ブラザー工業	183,300	2,637.000	483,362,100
ミネベアミツミ	246,700	2,356.000	581,225,200
アルバック	138,200	5,614.000	775,854,800
ホーチキ	294,400	2,436.000	717,158,400
TDK	589,000	1,644.000	968,316,000
アオイ電子	102,300	2,085.000	213,295,500
エスペック	248,200	2,312.000	573,838,400
OBARA GROUP	145,800	3,405.000	496,449,000
イリソ電子工業	89,700	2,718.000	243,804,600
東京エレクトロン	7,900	24,200.000	191,180,000
豊田自動織機	128,100	12,785.000	1,637,758,500
モリタホールディングス	332,400	2,076.000	690,062,400
いすゞ自動車	277,100	1,997.500	553,507,250
トヨタ自動車	315,100	2,710.500	854,078,550
武蔵精密工業	297,300	2,584.000	768,223,200
アイシン	328,300	1,749.000	574,196,700
スズキ	914,500	1,838.500	1,681,308,250
ヤマハ発動機	597,900	1,246.500	745,282,350
ハイレックスコーポレーション	282,800	1,575.000	445,410,000
日本精機	105,600	1,061.000	112,041,600
ナカニシ	346,200	2,117.000	732,905,400
東京精密	86,400	8,826.000	762,566,400
フジシールインターナショナル	158,600	2,641.000	418,862,600
オカムラ	167,900	1,965.000	329,923,500
東京地下鉄	38,700	1,792.000	69,350,400
ハマキョウレックス	179,100	1,257.000	225,128,700
山九	107,900	5,988.000	646,105,200
ネクソン	573,000	2,086.000	1,195,278,000
SRAホールディングス	145,700	4,355.000	634,523,500
大塚商会	336,000	3,537.000	1,188,432,000
中部日本放送	320,300	660.000	211,398,000
KDDI	169,600	4,895.000	830,192,000
沖縄セルラー電話	118,500	4,200.000	497,700,000
GMOインターネットグループ	180,700	2,870.000	518,609,000
DTS	56,900	4,155.000	236,419,500
ミロク情報サービス	187,800	1,803.000	338,603,400
シップヘルスケアホールディングス	103,900	1,937.500	201,306,250
伊藤忠商事	275,700	6,551.000	1,806,110,700
三井物産	258,600	2,844.000	735,458,400
阪和興業	108,700	4,950.000	538,065,000
稲畑産業	50,100	3,115.000	156,061,500
トラスコ中山	275,700	1,973.000	543,956,100
因幡電機産業	205,700	3,847.000	791,327,900
サンエー	266,500	2,961.000	789,106,500
エービーシー・マート	465,500	2,927.000	1,362,518,500
パルグループホールディングス	296,300	3,105.000	920,011,500
クリエイトSDホールディングス	103,700	2,816.000	292,019,200
ベルク	228,400	6,520.000	1,489,168,000
三井住友フィナンシャルグループ	895,300	3,869.000	3,463,915,700
武蔵野銀行	220,100	3,140.000	691,114,000
ふくおかフィナンシャルグループ	378,600	4,048.000	1,532,572,800
東京海上ホールディングス	321,400	5,144.000	1,653,281,600
T&Dホールディングス	1,136,200	3,218.000	3,656,291,600
全国保証	128,700	5,494.000	707,077,800
オリックス	643,600	3,064.000	1,971,990,400
イー・ギャランティ	50,300	1,755.000	88,276,500
オープンハウスグループ	32,600	5,280.000	172,128,000
パーク24	176,600	2,015.000	355,849,000
住友不動産	125,800	5,124.000	644,599,200
スターツコーポレーション	423,200	3,975.000	1,682,220,000
日神グループホールディングス	543,500	535.000	290,772,500
ツカダ・グローバルホールディング	155,700	557.000	86,724,900
リクルートホールディングス	13,600	9,112.000	123,923,200
リログループ	827,100	1,863.500	1,541,300,850
ニシオホールディングス	238,200	4,150.000	988,530,000
トーカイ	326,600	2,041.000	666,590,600
合 計	27,453,500		75,647,776,390

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。