有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 2月25日現在)	(2021年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,503,332,283	935,360,202
株式	116,661,633,240	116,085,897,300
派生商品評価勘定	-	1,389,544
未収入金	242,762,577	705,473,491
未収配当金	108,835,150	157,872,900
前払金	395,000	-
差入委託証拠金	480,000	960,000
流動資産合計	118,517,438,250	117,886,953,437
資産合計	118,517,438,250	117,886,953,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	870,463	-
前受金	-	1,765,000
未払金	288,376,816	70,176,496
未払解約金	209,918,701	673,330,626
未払利息	3,500	2,434
流動負債合計	499,169,480	745,274,556
負債合計	499,169,480	745,274,556
純資産の部
元本等
元本	40,639,666,529	34,118,023,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,378,602,241	83,023,655,430
元本等合計	118,018,268,770	117,141,678,881
純資産合計	118,018,268,770	117,141,678,881
負債純資産合計	118,517,438,250	117,886,953,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2020年 2月25日現在]	[2021年 2月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	49,597,293,823円	40,639,666,529円
	期中追加設定元本額	2,930,028,379円	3,734,909,044円
	期中解約元本額	11,887,655,673円	10,256,552,122円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	4,531,364,334円	3,612,267,622円
	シュローダー日本ファンド	1,369,836,947円	1,089,640,507円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	2,800,039,009円	2,010,349,696円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	10,421,402,917円	9,018,718,893円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,637,154,598円	4,101,688,123円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,952,575,078円	4,075,290,831円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	12,927,293,646円	10,210,067,779円
	計	40,639,666,529円	34,118,023,451円
2.	受益権の総数	40,639,666,529口	34,118,023,451口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 2月26日 至 2020年 2月25日	自 2020年 2月26日 至 2021年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2020年 2月25日現在]	[2021年 2月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 2月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,637,425,593円
合計	△3,637,425,593円

(2021年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,538,467,026円
合計	13,538,467,026円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2020年 2月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,095,463	-	16,225,000	△870,463
合計		17,095,463	-	16,225,000	△870,463

(2021年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,630,456	-	19,020,000	1,389,544
合計		17,630,456	-	19,020,000	1,389,544

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2020年 2月25日現在]	[2021年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	2.9040円	3.4334円
(1万口当たり純資産額)	(29,040円)	(34,334円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	960,400	1,360.000	1,306,144,000
五洋建設	743,300	782.000	581,260,600
住友林業	796,500	2,013.000	1,603,354,500
協和エクシオ	286,400	2,729.000	781,585,600
日揮ホールディングス	141,200	1,371.000	193,585,200
プリマハム	536,100	3,270.000	1,753,047,000
トーモク	231,900	1,824.000	422,985,600
エア・ウォーター	1,118,500	1,794.000	2,006,589,000
四国化成工業	827,000	1,225.000	1,013,075,000
JSR	465,600	3,160.000	1,471,296,000
エスケー化研	18,900	38,400.000	725,760,000
T&K TOKA	243,500	811.000	197,478,500
上村工業	439,600	7,610.000	3,345,356,000
JSP	319,100	1,792.000	571,827,200
武田薬品工業	771,700	3,605.000	2,781,978,500
アステラス製薬	1,268,800	1,762.000	2,235,625,600
ENEOSホールディングス	2,800,000	468.000	1,310,400,000
ブリヂストン	320,900	4,176.000	1,340,078,400
ニッタ	392,400	2,350.000	922,140,000
三ツ星ベルト	169,400	1,692.000	286,624,800
バンドー化学	316,700	735.000	232,774,500
黒崎播磨	63,400	4,720.000	299,248,000
ニチアス	371,200	2,480.000	920,576,000
東京製鐵	1,353,000	703.000	951,159,000
トーカロ	939,700	1,349.000	1,267,655,300
東プレ	539,000	1,517.000	817,663,000
FUJI	237,500	2,562.000	608,475,000
オプトラン	474,700	2,606.000	1,237,068,200
SMC	33,400	64,490.000	2,153,966,000
竹内製作所	330,700	2,767.000	915,046,900
TPR	375,000	1,476.000	553,500,000
イーグル工業	777,700	1,132.000	880,356,400
ブラザー工業	1,004,800	2,159.000	2,169,363,200
ミネベアミツミ	54,300	2,661.000	144,492,300
エレコム	82,000	4,880.000	400,160,000
TDK	242,700	15,680.000	3,805,536,000
アオイ電子	363,200	2,261.000	821,195,200
エスペック	63,600	1,811.000	115,179,600
OBARA GROUP	137,100	3,805.000	521,665,500
浜松ホトニクス	11,700	6,600.000	77,220,000
小糸製作所	77,700	7,290.000	566,433,000
東京エレクトロン	40,400	45,030.000	1,819,212,000
豊田自動織機	342,400	9,330.000	3,194,592,000
モリタホールディングス	32,900	1,783.000	58,660,700
トヨタ自動車	278,800	7,891.000	2,200,010,800
武蔵精密工業	360,000	1,810.000	651,600,000
アイシン精機	378,900	3,705.000	1,403,824,500
マツダ	189,100	867.000	163,949,700
ハイレックスコーポレーション	908,400	1,667.000	1,514,302,800
日本精機	312,900	1,255.000	392,689,500
ナカニシ	716,200	2,089.000	1,496,141,800
東京精密	303,000	4,845.000	1,468,035,000
東海旅客鉄道	115,900	17,820.000	2,065,338,000
山九	345,000	4,500.000	1,552,500,000
ネクソン	987,300	3,455.000	3,411,121,500
SRAホールディングス	108,200	2,585.000	279,697,000
インテージホールディングス	120,800	1,145.000	138,316,000
トレンドマイクロ	111,100	5,310.000	589,941,000
大塚商会	569,900	5,000.000	2,849,500,000
中部日本放送	577,000	556.000	320,812,000
KDDI	642,400	3,375.000	2,168,100,000
沖縄セルラー電話	585,300	4,885.000	2,859,190,500
DTS	805,600	2,328.000	1,875,436,800
ミロク情報サービス	110,200	2,152.000	237,150,400
シップヘルスケアホールディングス	59,400	5,890.000	349,866,000
伯東	358,700	1,256.000	450,527,200
伊藤忠商事	1,370,600	3,191.000	4,373,584,600
三井物産	442,000	2,255.000	996,710,000
阪和興業	221,800	2,778.000	616,160,400
稲畑産業	200,000	1,516.000	303,200,000
テクノアソシエ	134,000	1,061.000	142,174,000
因幡電機産業	451,500	2,607.000	1,177,060,500
サンエー	142,900	4,220.000	603,038,000
エービーシー・マート	116,300	6,050.000	703,615,000
パルグループホールディングス	590,200	1,644.000	970,288,800
ナフコ	891,600	2,058.000	1,834,912,800
マツモトキヨシホールディングス	104,700	4,260.000	446,022,000
クリエイトSDホールディングス	237,900	3,345.000	795,775,500
サンマルクホールディングス	53,000	1,670.000	88,510,000
良品計画	351,700	2,409.000	847,245,300
ATグループ	423,300	1,720.000	728,076,000
ベルク	306,500	5,640.000	1,728,660,000
三井住友フィナンシャルグループ	796,200	3,765.000	2,997,693,000
武蔵野銀行	230,400	1,618.000	372,787,200
ふくおかフィナンシャルグループ	308,200	1,965.000	605,613,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,503,700	374.000	562,383,800
東京海上ホールディングス	431,700	5,252.000	2,267,288,400
T&Dホールディングス	626,100	1,456.000	911,601,600
全国保証	243,100	5,070.000	1,232,517,000
オリックス	1,953,500	1,801.000	3,518,253,500
イー・ギャランティ	270,600	2,092.000	566,095,200
オープンハウス	94,400	4,080.000	385,152,000
パーク24	222,800	2,290.000	510,212,000
住友不動産	239,900	3,818.000	915,938,200
スターツコーポレーション	674,200	2,875.000	1,938,325,000
日神グループホールディングス	1,916,500	451.000	864,341,500
ツカダ・グローバルホールディング	588,300	357.000	210,023,100
アウトソーシング	303,000	1,521.000	460,863,000
リログループ	429,700	2,585.000	1,110,774,500
西尾レントオール	726,800	2,630.000	1,911,484,000
トーカイ	256,100	2,226.000	570,078,600
合 計	47,913,300		116,085,897,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。