有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	460,758,235
コール・ローン	286,744,195
投資証券	46,128,668,254
未収入金	64,494,270
未収配当金	60,052,966
流動資産合計	47,000,717,920
資産合計	47,000,717,920
負債の部
流動負債
未払金	141,149,404
未払解約金	142,500,000
未払利息	382
流動負債合計	283,649,786
負債合計	283,649,786
純資産の部
元本等
元本	37,354,472,532
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,362,595,602
元本等合計	46,717,068,134
純資産合計	46,717,068,134
負債純資産合計	47,000,717,920

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2506円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,506円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 7月20日現在
期首	平成28年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	34,974,910,969円
同期中における追加設定元本額	6,140,184,511円
同期中における一部解約元本額	3,760,622,948円
期末元本額	37,354,472,532円
期末元本額の内訳*
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	8,047,701,509円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	28,480,161,481円
ノムラ・オールインワン・ファンド	826,609,542円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	195	70,200,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	254	136,398,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	405	100,723,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	90	112,410,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,602	289,321,200
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	526	73,061,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	263	38,739,900
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,134	718,956,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,037	734,330,300
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,762	270,643,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	337	135,305,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	703	455,544,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	498	310,752,000
	小計	銘柄数:13	11,806	3,446,385,000
		組入時価比率:7.4%		7.5%
	米ドル	AMERICAN ASSETS TRUST INC	23,192	1,032,739.76
		AMERICAN TOWER CORP	93,550	10,979,963.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	89,601	16,508,088.24
		BOSTON PROPERTIES	125,696	17,276,915.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	173,512	4,733,407.36
		CAMDEN PROPERTY TRUST	164,408	14,579,701.44
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	96,294	2,254,242.54
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	150,267	4,402,823.10
		COUSINS PROPERTIES INC	229,941	2,520,153.36
		CROWN CASTLE INTL CORP	27,166	2,707,363.56
		CUBESMART	276,599	8,538,611.13
		DDR CORP	230,516	4,462,789.76
		DUKE REALTY CORP	97,817	2,684,098.48
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	78,810	3,737,170.20
		EASTGROUP PROPERTIES	24,860	1,781,467.60
		EQUITY RESIDENTIAL	360,376	25,482,186.96
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	230,764	7,176,760.40
		HOST HOTELS & RESORTS INC	318,397	5,492,348.25
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	134,848	4,290,863.36
		KILROY REALTY CORP	51,244	3,565,045.08
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	210,541	5,436,168.62
		NEW YORK REIT INC	99,642	945,602.58
		PARAMOUNT GROUP INC	213,400	3,593,656.00
		PROLOGIS INC	286,820	14,831,462.20
		PUBLIC STORAGE	37,525	9,461,553.50
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	127,422	2,549,714.22
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	237,540	4,085,688.00
		RLJ LODGING TRUST	168,287	3,899,209.79
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	165,847	3,701,705.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	189,027	42,158,691.81
		SL GREEN REALTY CORP	57,647	6,391,899.36
		SOVRAN SELF STORAGE INC	52,279	5,528,504.25
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	449,412	5,905,273.68
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	327,262	4,391,856.04
		TAUBMAN CENTERS INC	93,179	7,221,372.50
		VENTAS INC	87,139	6,365,503.95
		VORNADO REALTY TRUST	121,044	12,279,913.80
		WELLTOWER INC	277,406	21,515,609.36
	小計	銘柄数:38	6,179,277	304,470,123.98
				(32,282,967,245)
		組入時価比率:69.1%		70.0%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,457	446,021.01
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	35,536	1,812,691.36
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	15,525	297,148.50
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	79,386	1,848,106.08
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	46,755	1,365,246.00
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,522	1,038,405.06
	小計	銘柄数:6	216,181	6,807,618.01
				(554,003,953)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	64,784	817,898.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	38,791	484,499.59
	BEFIMMO S.C.A.	2,875	171,608.75
	GECINA SA	16,402	2,129,799.70
	KLEPIERRE	8,414	331,175.04
	MERCIALYS	37,265	759,833.35
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	151,981	1,499,140.58
	UNIBAIL RODAMCO-NA	39,417	9,199,927.80
	VASTNED RETAIL NV	22,526	841,233.47
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,684	407,039.60
	WERELDHAVE NV	12,076	509,365.68
小計	銘柄数:11	399,215	17,151,521.56
			(2,003,297,718)
	組入時価比率:4.3%		4.3%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	138,520	1,008,425.60
	BRITISH LAND	113,245	724,768.00
	DERWENT LONDON PLC	112,114	3,077,529.30
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	213,400	1,418,043.00
	HAMMERSON PLC	552,362	2,982,754.80
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	392,375	406,892.87
	LAND SECURITIES GROUP PLC	668,997	7,185,027.78
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	497,191	767,662.90
	SHAFTESBURY PLC	126,051	1,123,744.66
小計	銘柄数:9	2,814,255	18,694,848.91
			(2,595,779,771)
	組入時価比率:5.6%		5.6%
豪ドル	GPT GROUP	957,154	5,360,062.40
	MIRVAC GROUP	3,423,632	7,429,281.44
	SCENTRE GROUP	2,934,761	15,260,757.20
	WESTFIELD CORP	1,571,562	17,145,741.42
小計	銘柄数:4	8,887,109	45,195,842.46
			(3,593,521,433)
	組入時価比率:7.7%		7.8%
香港ドル	LINK REIT	1,057,708	59,284,533.40
小計	銘柄数:1	1,057,708	59,284,533.40
			(810,419,571)
	組入時価比率:1.7%		1.8%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	565,000	1,406,850.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,468,600	3,875,702.00
	CAPITALAND MALL TRUST	1,923,794	4,174,632.98
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	871,000	1,315,210.00
小計	銘柄数:4	5,828,394	10,772,394.98
			(842,293,563)
	組入時価比率:1.8%		1.8%
	合計			46,128,668,254
				(42,682,283,254)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。