有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	302,234,399
コール・ローン	202,821,662
投資証券	32,416,454,383
未収入金	86,977,395
未収配当金	49,941,748
流動資産合計	33,058,429,587
資産合計	33,058,429,587
負債の部
流動負債
未払金	192,319,243
未払解約金	84,799,761
未払利息	287
流動負債合計	277,119,291
負債合計	277,119,291
純資産の部
元本等
元本	25,986,353,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,794,956,876
元本等合計	32,781,310,296
純資産合計	32,781,310,296
負債純資産合計	33,058,429,587

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2615円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,615円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月20日現在
期首	平成29年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	40,447,608,982円
同期中における追加設定元本額	9,508,067,093円
同期中における一部解約元本額	23,969,322,655円
期末元本額	25,986,353,420円
期末元本額の内訳*
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	5,508,690,881円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	14,914,283,251円
ノムラ・オールインワン・ファンド	729,267,098円
ノムラ-ラサール世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	1,284,456,579円
ノムラ-ラサール世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	3,549,655,611円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	133	43,491,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	161	91,448,000
		イオンリート投資法人 投資証券	448	54,700,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,150	193,200,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	497	64,709,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	372	86,750,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	282	32,176,200
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	477	279,522,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	710	151,443,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	2,756	449,228,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,148	153,143,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	231	86,740,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	420	248,220,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	339	184,755,000
	小計	銘柄数:14	9,124	2,119,527,500
		組入時価比率:6.5%		6.5%
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	117,222	5,714,572.50
		AMERICAN TOWER CORP	38,554	5,220,982.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,466	11,308,649.22
		BOSTON PROPERTIES	80,530	9,692,590.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	225,183	4,228,936.74
		CAMDEN PROPERTY TRUST	90,628	7,993,389.60
		CROWN CASTLE INTL CORP	41,372	4,081,761.52
		CUBESMART	261,622	6,412,355.22
		DUKE REALTY CORP	149,919	4,316,168.01
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	42,130	2,556,869.70
		EQUINIX INC	8,797	3,875,078.50
		EQUITY RESIDENTIAL	244,328	16,409,068.48
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,281	4,194,270.33
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	39,288	1,182,175.92
		GGP INC	267,790	6,341,267.20
		JBG SMITH PROPERTIES	55,544	1,999,028.56
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	149,113	4,585,224.75
		LIFE STORAGE INC	44,484	3,289,591.80
		PARAMOUNT GROUP INC	174,355	2,793,167.10
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,719	3,261,145.56
		PROLOGIS INC	62,102	3,733,572.24
		PUBLIC STORAGE	36,692	7,623,496.84
		REGENCY CENTERS CORP	61,141	3,942,371.68
		RLJ LODGING TRUST	183,134	3,757,909.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	140,736	22,555,758.72
		SL GREEN REALTY CORP	61,518	6,453,853.38
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	542,119	4,223,107.01
		TAUBMAN CENTERS INC	47,170	2,855,200.10
		VENTAS INC	76,671	5,254,263.63
		VEREIT INC	421,999	3,578,551.52
		VORNADO REALTY TRUST	111,088	8,949,249.28
		WELLTOWER INC	175,998	13,046,731.74
	小計	銘柄数:32	4,162,693	195,430,360.01
				(21,870,611,588)
		組入時価比率:66.7%		67.4%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	12,818	496,184.78
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,635	280,982.90
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,014	591,616.44
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	22,740	495,049.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20,548	498,083.52
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,595	271,344.15
	小計	銘柄数:6	86,350	2,633,261.59
				(233,859,961)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	66,481	814,059.84
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	31,225	468,062.75
		FONCIERE DES REGIONS	15,179	1,277,312.85
		GECINA SA	17,017	2,207,104.90
GECINA SA - RTS		17,017	46,966.92
HIBERNIA REIT PLC		264,318	364,758.84
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		139,465	189,672.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		52,257	433,733.10
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		169,487	1,950,795.37
NSI NV		13,130	432,633.50
UNIBAIL RODAMCO-NA		37,024	8,063,827.20
VASTNED RETAIL NV		17,052	646,185.54
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6,640	621,570.40
小計	銘柄数:13	846,292	17,516,683.61
			(2,258,776,351)
	組入時価比率:6.9%		7.0%
英ポンド	ASSURA PLC	1,037,399	648,374.37
	BIG YELLOW GROUP PLC	154,752	1,218,672.00
	DERWENT LONDON PLC	127,234	3,566,369.02
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	159,435	981,322.42
	HAMMERSON PLC	57,078	336,760.20
	INTU PROPERTIES PLC	291,076	806,862.67
	LAND SECURITIES GROUP PLC	614,587	6,311,808.49
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	244,292	412,853.48
	SHAFTESBURY PLC	141,772	1,399,998.50
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	347,360	510,271.84
小計	銘柄数:10	3,174,985	16,193,292.99
			(2,359,686,654)
	組入時価比率:7.2%		7.3%
豪ドル	GPT GROUP	984,238	4,783,396.68
	MIRVAC GROUP	2,090,640	4,453,063.20
	NATIONAL STORAGE REIT	389,352	593,761.80
	SCENTRE GROUP	2,287,274	9,469,314.36
	WESTFIELD CORP	1,210,241	9,512,494.26
小計	銘柄数:5	6,961,745	28,812,030.30
			(2,565,711,298)
	組入時価比率:7.8%		7.9%
香港ドル	LINK REIT	497,208	30,603,152.40
小計	銘柄数:1	497,208	30,603,152.40
			(438,543,173)
	組入時価比率:1.3%		1.4%
シンガポールドル	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,418,100	2,446,222.50
	CAPITALAND MALL TRUST	1,348,194	2,696,388.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,139,000	1,822,400.00
小計	銘柄数:3	3,905,294	6,965,010.50
			(569,737,858)
	組入時価比率:1.7%		1.8%
	合計			32,416,454,383
				(30,296,926,883)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。