有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/10 9:04
【資料】
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【項目】
52項目
ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金86,227,754
コール・ローン19,098,525
投資証券2,394,786,836
未収入金62,415,342
未収配当金2,178,593
流動資産合計2,564,707,050
資産合計2,564,707,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定309,400
未払解約金86,000,000
未払利息32
流動負債合計86,309,432
負債合計86,309,432
純資産の部
元本等
元本1,913,884,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)564,513,421
元本等合計2,478,397,618
純資産合計2,478,397,618
負債純資産合計2,564,707,050

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.2950円
(10,000口当たり純資産額)(12,950円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 1月22日
至 2019年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月22日現在
期首2019年 1月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額2,212,819,525円
同期中における追加設定元本額1,294,116円
同期中における一部解約元本額300,229,444円
期末元本額1,913,884,197円
期末元本額の内訳*
ノムラ・オールインワン・ファンド222,909,363円
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,690,974,834円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年7月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券日本円MCUBS MidCity投資法人 投資証券778,254,400
森ヒルズリート投資法人 投資証券18029,268,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券11228,716,800
イオンリート投資法人 投資証券12117,266,700
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券4612,033,600
ラサールロジポート投資法人 投資証券25733,795,500
三菱地所物流リート投資法人 投資証券5316,112,000
オリックス不動産投資法人 投資証券23448,274,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券34331,144,400
小計銘柄数:91,423224,865,600
組入時価比率:9.1%9.4%
米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT3,042430,686.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES7,369352,090.82
AMERICOLD REALTY TRUST7,511249,214.98
AVALONBAY COMMUNITIES INC1,487307,556.21
BRANDYWINE REALTY TRUST13,439192,849.65
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC18,623330,372.02
CAMDEN PROPERTY TRUST4,725501,322.50
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC12,838266,388.50
COUSINS PROPERTIES INC5,503200,859.50
CROWN CASTLE INTL CORP1,717215,449.16
CUBESMART12,911429,936.30
CYRUSONE INC2,820164,152.20
DOUGLAS EMMETT INC2,728108,438.00
DUKE REALTY CORP10,673351,782.08
EQUINIX INC708358,679.88
EQUITY RESIDENTIAL10,401802,437.15
EXTRA SPACE STORAGE INC5,546602,794.74
HCP INC19,664624,135.36
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA9,849268,779.21
HOST HOTELS & RESORTS INC17,229304,436.43
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN12,373422,661.68
INVITATION HOMES INC19,089515,975.67
LIBERTY PROPERTY TRUST4,207213,589.39
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A6,397188,839.44
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC3,026124,368.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST5,502147,343.56
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A13,875277,916.25
PROLOGIS INC12,8601,038,316.40
QTS REALTY TRUST INC CL A4,167185,889.87
REGENCY CENTERS CORP5,324346,113.24
RETAIL PROPERTIES OF AME-A11,514132,180.72
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES1,478111,367.30
SIMON PROPERTY GROUP INC2,536396,731.84
SPIRIT REALTY CAPITAL INC6,599287,716.40
STAG INDUSTRIAL INC8,715261,275.70
STORE CAPITAL CORP10,349347,726.40
SUN COMMUNITIES INC2,752361,585.28
TAUBMAN CENTERS INC7,737308,551.56
VEREIT INC34,672305,807.04
VICI PROPERTIES INC17,373375,951.72
VORNADO REALTY TRUST2,035130,077.20
WELLTOWER INC9,063752,682.15
小計銘柄数:42370,42614,295,028.46
(1,543,577,173)
組入時価比率:62.3%64.5%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT2,509120,432.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA5,151250,338.60
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE4,46586,799.60
小計銘柄数:312,125457,570.20
(37,809,025)
組入時価比率:1.5%1.6%
ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG9,654139,693.38
GECINA SA1,307178,144.10
GREEN REIT PLC65,958121,032.93
HIBERNIA REIT PLC126,708192,089.32
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA25,114247,498.47
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA16,009199,151.96
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD27935,712.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA1,373218,307.00
小計銘柄数:8246,4021,331,629.16
(161,220,342)
組入時価比率:6.5%6.7%
英ポンドBIG YELLOW GROUP PLC13,417135,377.53
SAFESTORE HOLDINGS PLC24,694157,300.78
SEGRO PLC41,906314,965.49
TRITAX BIG BOX REIT PLC107,552171,330.33
UNITE GROUP PLC22,005230,172.30
小計銘柄数:5209,5741,009,146.43
(136,244,859)
組入時価比率:5.5%5.7%
豪ドルDEXUS24,848338,181.28
GOODMAN GROUP59,137897,108.29
INGENIA COMMUNITIES GROUP38,033123,607.25
MIRVAC GROUP189,641608,747.61
小計銘柄数:4311,6591,967,644.43
(149,560,653)
組入時価比率:6.0%6.2%
香港ドルLINK REIT59,9145,823,640.80
小計銘柄数:159,9145,823,640.80
(80,599,188)
組入時価比率:3.3%3.4%
シンガポールドルMAPLETREE INDUSTRIAL TRUST87,430201,963.30
MAPLETREE LOGISTICS TRUST187,851302,440.11
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL182,918263,401.92
小計銘柄数:3458,199767,805.33
(60,909,996)
組入時価比率:2.5%2.5%
合計2,394,786,836
(2,169,921,236)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 7月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建75,269,600-75,579,000△309,400
米ドル75,269,600-75,579,000△309,400
合計75,269,600-75,579,000△309,400

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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