純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80164,657追加型株式投資信託71514,961,679株式投資信託 合計79515,126,336単位型公社債投資信託30114,211追加型公社債投資信託141,402,192公社債投資信託 合計441,516,404総合計83916,642,740

2019/04/08 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.08%※(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.1%となります。

2019/04/08 9:15

#3 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/04/08 9:15

#4 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

2019/04/08 9:15

#5 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:33.3pt;border-collapse:collapse;border:none;">投資先ファンドの名称(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象ダイワSRIマザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の株式に投資します。委託会社の名称大和証券投資信託委託株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2019/04/08 9:15

#6 投資方針（連結）

(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)の受益証券
……信託財産の純資産総額の45%
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券………信託財産の純資産総額の40%

2019/04/08 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

4,596,7352.6962
4,780,2354.83e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券46.28%親投資信託受益証券52.74%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/04/08 9:15

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		973,923	0.98
純資産総額		98,991,785	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券45,814,48646.28内 日本45,814,48646.28親投資信託受益証券52,203,37652.74内 日本52,203,37652.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)973,9230.98純資産総額98,991,785100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/08 9:15

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/04/08 9:15

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293

	(単位:百万円)
負債合計		15,338
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部流動負債未払金7,165未払費用3,666未払法人税等859賞与引当金611その他※2552流動負債合計12,855固定負債退職給付引当金2,335役員退職慰労引当金144その他3固定負債合計2,483負債合計15,338純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,643利益剰余金合計8,017株主資本合計34,687評価・換算差額等その他有価証券評価差額金267評価・換算差額等合計267純資産合計34,955負債・純資産合計50,293(2)中間損益計算書

2019/04/08 9:15

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日平成30年7月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成30年7月17日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は188,022円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,575,148円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 平成30年7月17日現在当 期 平成31年1月15日現在1.※1期首元本額116,079,091円106,293,524円期中追加設定元本額156,896円154,413円期中一部解約元本額9,942,463円1,232,073円2.特定期間末日における受益権の総数106,293,524口105,215,864口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は188,022円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,575,148円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用26,973円25,218円2.※2分配金の計算過程(自平成30年1月16日 至平成30年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,511,607円)及び分配準備積立金(6,253,192円)より分配対象額は7,847,170円(1万口当たり696.73円)であり、うち225,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年7月18日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,430,682円)及び分配準備積立金(5,686,968円)より分配対象額は7,184,340円(1万口当たり677.88円)であり、うち211,964円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年3月16日 至平成30年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,470,127円)及び分配準備積立金(5,928,495円)より分配対象額は7,649,156円(1万口当たり699.65円)であり、うち218,656円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年9月19日 至平成30年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,422,348円)及び分配準備積立金(5,496,258円)より分配対象額は6,972,140円(1万口当たり662.97円)であり、うち210,329円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年5月16日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(126,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,432,085円)及び分配準備積立金(5,792,200円)より分配対象額は7,351,102円(1万口当たり691.59円)であり、うち212,587円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年11月16日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,425,670円)及び分配準備積立金(5,339,463円)より分配対象額は6,838,113円(1万口当たり649.91円)であり、うち210,431円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 平成31年1月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 平成30年7月17日現在当 期 平成31年1月15日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△1,413,967△3,841,458親投資信託受益証券1,689,319△1,283,826合計275,352△5,125,284e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 平成30年7月17日現在当 期 平成31年1月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 平成30年7月17日現在	当 期 平成31年1月15日現在
1口当たり純資産額	0.9982円	0.9185円
(1万口当たり純資産額)	(9,982円)	(9,185円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 平成30年7月17日現在当 期 平成31年1月15日現在1口当たり純資産額0.9982円0.9185円(1万口当たり純資産額)(9,982円)(9,185円)

2019/04/08 9:15

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6特定期間末 (2009年7月15日)527,342,643529,907,2490.61690.6199第7特定期間末 (2010年1月15日)495,920,918498,107,2550.68050.6835第8特定期間末 (2010年7月15日)423,499,174425,518,4220.62920.6322第9特定期間末 (2011年1月17日)375,000,976376,719,0300.65480.6578第10特定期間末 (2011年7月15日)324,615,470326,154,7680.63270.6357第11特定期間末 (2012年1月16日)242,704,479243,992,3970.56530.5683第12特定期間末 (2012年7月17日)220,887,840222,008,9680.59110.5941第13特定期間末 (2013年1月15日)229,696,095230,686,3240.69590.6989第14特定期間末 (2013年7月16日)253,074,244254,009,4520.81180.8148第15特定期間末 (2014年1月15日)229,419,669230,221,8030.85800.8610第16特定期間末 (2014年7月15日)219,048,037219,807,6720.86510.8681第17特定期間末 (2015年1月15日)190,367,012190,965,1340.95480.9578第18特定期間末 (2015年7月15日)160,666,940161,143,9001.01061.0136第19特定期間末 (2016年1月15日)137,131,073137,582,4630.91140.9144第20特定期間末 (2016年7月15日)126,011,752126,443,1780.87620.8792第21特定期間末 (2017年1月16日)130,573,394130,999,4020.91950.9225第22特定期間末 (2017年7月18日)124,436,479124,695,3300.96150.9635第23特定期間末 (2018年1月15日)121,716,054121,948,2121.04861.05062018年1月末日117,647,867-1.0325-2月末日111,795,166-0.9926-3月末日108,768,067-0.9691-4月末日109,671,792-0.9941-5月末日106,589,458-0.9745-6月末日106,090,345-0.9789-第24特定期間末 (2018年7月17日)106,105,502106,318,0890.99821.00027月末日106,429,927-1.0008-8月末日106,365,734-1.0002-9月末日107,815,201-1.0168-10月末日100,849,532-0.9565-11月末日103,137,533-0.9802-12月末日96,445,370-0.9166-第25特定期間末 (2019年1月15日)96,640,71696,851,1470.91850.92052019年1月末日98,991,785-0.9404-

2019/04/08 9:15

#13 純資産額計算書（連結）

2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【ファンドの現況】【純資産額計算書】2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	99,038,495円
Ⅱ 負債総額	46,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,991,785円
Ⅳ 発行済数量	105,270,093口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額99,038,495円Ⅱ 負債総額46,710円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,991,785円Ⅳ 発行済数量105,270,093口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9404円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	46,583,435円
Ⅱ 負債総額	74,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,509,171円
Ⅳ 発行済数量	40,946,006口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1359円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額46,583,435円Ⅱ 負債総額74,264円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,509,171円Ⅳ 発行済数量40,946,006口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1359円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	704,204,181円
Ⅱ 負債総額	3,548,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,655,512円
Ⅳ 発行済数量	342,879,794口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0434円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額704,204,181円Ⅱ 負債総額3,548,669円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)700,655,512円Ⅳ 発行済数量342,879,794口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0434円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	28,034,355,248円
Ⅱ 負債総額	50,687,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,983,667,863円
Ⅳ 発行済数量	16,869,672,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6588円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,034,355,248円Ⅱ 負債総額50,687,385円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,983,667,863円Ⅳ 発行済数量16,869,672,984口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6588円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	96,893,576,128円
Ⅱ 負債総額	1,183,883,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,709,692,334円
Ⅳ 発行済数量	40,430,063,462口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3673円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額96,893,576,128円Ⅱ 負債総額1,183,883,794円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,709,692,334円Ⅳ 発行済数量40,430,063,462口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3673円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	108,369,147,686円
Ⅱ 負債総額	309,121,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,060,025,868円
Ⅳ 発行済数量	40,079,236,360口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6962円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額108,369,147,686円Ⅱ 負債総額309,121,818円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,060,025,868円Ⅳ 発行済数量40,079,236,360口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6962円

2019/04/08 9:15

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債合計

18,254

19,225

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/04/08 9:15

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/04/08 9:15

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート部分にかかる運用体制について (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにかかるものを含みます。)

2019/04/08 9:15

#17 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第24期計算期間(平成30年5月22日から平成30年11月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

負債合計		219,169	200,928
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第23期 平成30年5月21日現在第24期 平成30年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託436,804220,056コール・ローン-187,498親投資信託受益証券49,603,24644,286,676流動資産合計50,040,05044,694,230資産合計50,040,05044,694,230負債の部流動負債未払受託者報酬16,50915,126未払委託者報酬201,327184,626その他未払費用1,3331,176流動負債合計219,169200,928負債合計219,169200,928純資産の部元本等元本※138,395,61537,252,561剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,425,2667,240,741(分配準備積立金)13,689,71213,536,436元本等合計49,820,88144,493,302純資産合計49,820,88144,493,302負債純資産合計50,040,05044,694,230e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第23期 自 平成29年11月21日 至 平成30年5月21日第24期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月19日金 額(円)金 額(円)営業収益有価証券売買等損益1,168,010△3,726,570営業収益合計1,168,010△3,726,570営業費用支払利息210受託者報酬16,50915,126委託者報酬201,327184,626その他費用1,3411,249営業費用合計219,179201,011営業利益又は営業損失(△)948,831△3,927,581経常利益又は経常損失(△)948,831△3,927,581当期純利益又は当期純損失(△)948,831△3,927,581一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)209,845△83,191期首剰余金又は期首欠損金(△)12,774,29711,425,266剰余金減少額又は欠損金増加額2,088,017340,135当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額2,088,017340,135分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)11,425,2667,240,741e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第24期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日平成30年5月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を平成30年5月21日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第23期 平成30年5月21日現在第24期 平成30年11月19日現在1.※1期首元本額45,897,746円38,395,615円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額7,502,131円1,143,054円2.計算期間末日における受益権の総数38,395,615口37,252,561口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第23期 自 平成29年11月21日 至 平成30年5月21日第24期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(314,824円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(424,162円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,355,301円)及び分配準備積立金(12,950,726円)より分配対象額は15,045,013円(1万口当たり3,918.42円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,314,953円)及び分配準備積立金(13,282,164円)より分配対象額は14,851,389円(1万口当たり3,986.68円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第24期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第24期 平成30年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第23期 平成30年5月21日現在第24期 平成30年11月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券959,356△3,635,170合計959,356△3,635,170e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第23期 平成30年5月21日現在第24期 平成30年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第24期 自 平成30年5月22日 至 平成30年11月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第23期 平成30年5月21日現在第24期 平成30年11月19日現在1口当たり純資産額1.2976円1.1944円(1万口当たり純資産額)(12,976円)(11,944円)(4) 附属明細表

2019/04/08 9:15

#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,343	0.50
純資産総額		46,509,171	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券46,276,82899.50内 日本46,276,82899.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)232,3430.50純資産総額46,509,171100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワSRIマザーファンド日本親投資信託受益証券22,646,9752.1276
48,184,0822.0434

2019/04/08 9:15

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド ダイワSRIマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,634,762	4.37
純資産総額		700,655,512	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式670,020,75095.63内 日本670,020,75095.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,634,7624.37純資産総額700,655,512100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1小松製作所日本株式機械11,0003,693.35
40,626,9412,761.50

2019/04/08 9:15