その他有価証券評価2021/04/08 9:05 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025 (単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産 合計33,301 負債・純資産 合計 47,025 (2)中間損益計算書
2021/04/08 9:05 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,905,574円であります。 ――――――
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 1. ※1 期首元本額 94,077,750円 90,002,238円 期中追加設定元本額 158,308円 97,638円 期中一部解約元本額 4,233,820円 18,817,447円 2. 特定期間末日における受益権の総数 90,002,238口 71,282,429口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,905,574円であります。 ―――――― e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 22,000円 19,954円 2. ※2 分配金の計算過程 (自2020年1月16日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,280,465円)及び分配準備積立金(4,817,193円)より分配対象額は6,143,264円(1万口当たり658.37円)であり、うち186,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,114,872円)及び分配準備積立金(4,030,711円)より分配対象額は5,313,495円(1万口当たり658.25円)であり、うち161,443円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年3月17日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,250,696円)及び分配準備積立金(4,552,421円)より分配対象額は5,967,888円(1万口当たり656.50円)であり、うち181,808円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年9月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,050,079円)及び分配準備積立金(3,796,094円)より分配対象額は4,998,341円(1万口当たり658.29円)であり、うち151,857円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年5月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,240,749円)及び分配準備積立金(4,487,933円)より分配対象額は5,917,168円(1万口当たり657.45円)であり、うち180,004円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年11月17日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,672,408円)、投資信託約款に規定される収益調整金(986,892円)及び分配準備積立金(3,563,032円)より分配対象額は8,620,306円(1万口当たり1,209.32円)であり、うち2,851,297円(1万口当たり400円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年1月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 3,669,814 3,589,098 親投資信託受益証券 3,150,666 840,570 合計 6,820,480 4,429,668 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 1口当たり純資産 額 0.9677円 1.0599円 (1万口当たり純資産 額) (9,677円) (10,599円)
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(1口当たり情報) 前 期 2020年7月15日現在 当 期 2021年1月15日現在 1口当たり純資産 額 0.9677円 1.0599円 (1万口当たり純資産 額) (9,677円) (10,599円) 2021/04/08 9:05 #12 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第10特定期間末 (2011年7月15日) 324,615,470 326,154,768 0.6327 0.6357 第11特定期間末 (2012年1月16日) 242,704,479 243,992,397 0.5653 0.5683 第12特定期間末 (2012年7月17日) 220,887,840 222,008,968 0.5911 0.5941 第13特定期間末 (2013年1月15日) 229,696,095 230,686,324 0.6959 0.6989 第14特定期間末 (2013年7月16日) 253,074,244 254,009,452 0.8118 0.8148 第15特定期間末 (2014年1月15日) 229,419,669 230,221,803 0.8580 0.8610 第16特定期間末 (2014年7月15日) 219,048,037 219,807,672 0.8651 0.8681 第17特定期間末 (2015年1月15日) 190,367,012 190,965,134 0.9548 0.9578 第18特定期間末 (2015年7月15日) 160,666,940 161,143,900 1.0106 1.0136 第19特定期間末 (2016年1月15日) 137,131,073 137,582,463 0.9114 0.9144 第20特定期間末 (2016年7月15日) 126,011,752 126,443,178 0.8762 0.8792 第21特定期間末 (2017年1月16日) 130,573,394 130,999,402 0.9195 0.9225 第22特定期間末 (2017年7月18日) 124,436,479 124,695,330 0.9615 0.9635 第23特定期間末 (2018年1月15日) 121,716,054 121,948,212 1.0486 1.0506 第24特定期間末 (2018年7月17日) 106,105,502 106,318,089 0.9982 1.0002 第25特定期間末 (2019年1月15日) 96,640,716 96,851,147 0.9185 0.9205 第26特定期間末 (2019年7月16日) 98,125,568 98,329,910 0.9604 0.9624 第27特定期間末 (2020年1月15日) 95,950,888 96,139,043 1.0199 1.0219 2020年1月末日 94,480,021 - 1.0059 - 2月末日 90,041,483 - 0.9636 - 3月末日 81,208,086 - 0.8933 - 4月末日 82,149,325 - 0.9037 - 5月末日 85,964,206 - 0.9451 - 6月末日 86,260,118 - 0.9584 - 第28特定期間末 (2020年7月15日) 87,096,664 87,276,668 0.9677 0.9697 7月末日 87,540,993 - 0.9722 - 8月末日 79,998,418 - 0.9899 - 9月末日 81,251,033 - 1.0062 - 10月末日 75,104,422 - 0.9891 - 11月末日 80,820,360 - 1.0641 - 12月末日 77,361,983 - 1.0853 - 第29特定期間末 (2021年1月15日) 75,548,988 78,400,285 1.0599 1.0999 2021年1月末日 75,283,400 - 1.0508 - 2021/04/08 9:05 #13 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年1月29日 Ⅰ 資産総額 75,315,535円 Ⅱ 負債総額 32,135円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,283,400円 Ⅳ 発行済数量 71,641,648口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0508円
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Ⅰ 資産総額 75,315,535円 Ⅱ 負債総額 32,135円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,283,400円 Ⅳ 発行済数量 71,641,648口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0508円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年1月29日 Ⅰ 資産総額 33,022,271円 Ⅱ 負債総額 59,702円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,962,569円 Ⅳ 発行済数量 23,215,394口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4199円
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Ⅰ 資産総額 33,022,271円 Ⅱ 負債総額 59,702円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,962,569円 Ⅳ 発行済数量 23,215,394口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4199円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年1月29日 Ⅰ 資産総額 890,920,676円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 890,920,676円 Ⅳ 発行済数量 337,386,448口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6407円
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Ⅰ 資産総額 890,920,676円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 890,920,676円 Ⅳ 発行済数量 337,386,448口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6407円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年1月29日 Ⅰ 資産総額 21,335,171,685円 Ⅱ 負債総額 12,663,184円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,322,508,501円 Ⅳ 発行済数量 11,525,020,740口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8501円
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Ⅰ 資産総額 21,335,171,685円 Ⅱ 負債総額 12,663,184円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,322,508,501円 Ⅳ 発行済数量 11,525,020,740口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8501円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年1月29日 Ⅰ 資産総額 75,718,867,608円 Ⅱ 負債総額 565,015,979円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,153,851,629円 Ⅳ 発行済数量 27,914,141,862口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6923円
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Ⅰ 資産総額 75,718,867,608円 Ⅱ 負債総額 565,015,979円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,153,851,629円 Ⅳ 発行済数量 27,914,141,862口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6923円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年1月29日 Ⅰ 資産総額 102,717,768,205円 Ⅱ 負債総額 976,936,002円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,740,832,203円 Ⅳ 発行済数量 33,264,387,383口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0586円
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Ⅰ 資産総額 102,717,768,205円 Ⅱ 負債総額 976,936,002円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,740,832,203円 Ⅳ 発行済数量 33,264,387,383口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0586円 2021/04/08 9:05 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/04/08 9:05 #15 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/04/08 9:05 #16 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/04/08 9:05 #17 附属明細表（連結） 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、第28期計算期間(2020年5月20日から2020年11月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
財務諸表 (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) 負債合計 173,089 432,643 純資産 の部元本等
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(1) 貸借対照表 第27期 2020年5月19日現在 第28期 2020年11月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 202,517 193,630 親投資信託受益証券 37,285,278 36,025,838 未収入金 7,200 - 流動資産合計 37,494,995 36,219,468 資産合計 37,494,995 36,219,468 負債の部 流動負債 未払収益分配金 - 268,859 未払受託者報酬 13,035 12,327 未払委託者報酬 159,051 150,522 その他未払費用 1,003 935 流動負債合計 173,089 432,643 負債合計 173,089 432,643 純資産 の部元本等 元本 ※1 34,257,812 26,885,905 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,064,094 8,900,920 (分配準備積立金) 10,592,397 10,001,291 元本等合計 37,321,906 35,786,825 純資産 合計37,321,906 35,786,825 負債純資産 合計 37,494,995 36,219,468 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 損益及び剰余金計算書 第27期 自 2019年11月20日 至 2020年5月19日 第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 金 額(円) 金 額(円) 営業収益 有価証券売買等損益 △4,381,947 7,697,560 営業収益合計 △4,381,947 7,697,560 営業費用 受託者報酬 13,035 12,327 委託者報酬 159,051 150,522 その他費用 1,004 935 営業費用合計 173,090 163,784 営業利益又は営業損失(△) △4,555,037 7,533,776 経常利益又は経常損失(△) △4,555,037 7,533,776 当期純利益又は当期純損失(△) △4,555,037 7,533,776 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △790,857 768,727 期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,067,656 3,064,094 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,239,382 659,364 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 1,236,820 659,364 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 2,562 - 分配金 ※1 - 268,859 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,064,094 8,900,920 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第27期 2020年5月19日現在 第28期 2020年11月19日現在 1. ※1 期首元本額 35,809,284円 34,257,812円 期中追加設定元本額 4,402,562円 -円 期中一部解約元本額 5,954,034円 7,371,907円 2. 計算期間末日における受益権の総数 34,257,812口 26,885,905口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第27期 自 2019年11月20日 至 2020年5月19日 第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,712,108円)及び分配準備積立金(10,321,297円)より分配対象額は14,304,505円(1万口当たり4,175.55円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,699,919円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,913,298円)及び分配準備積立金(8,313,016円)より分配対象額は13,183,448円(1万口当たり4,903.48円)であり、うち268,859円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第28期 2020年11月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第27期 2020年5月19日現在 第28期 2020年11月19日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △3,598,304 6,894,057 合計 △3,598,304 6,894,057 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第27期 2020年5月19日現在 第28期 2020年11月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第27期 2020年5月19日現在 第28期 2020年11月19日現在 1口当たり純資産 額 1.0894円 1.3311円 (1万口当たり純資産 額) (10,894円) (13,311円) (4) 附属明細表
2021/04/08 9:05 #18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年1月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,488 0.09 純資産 総額32,962,569 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 32,934,081 99.91 内 日本 32,934,081 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,488 0.09 純資産 総額32,962,569 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年1月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワSRIマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 12,471,724 2.4712 2.64072021/04/08 9:05 #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
〈参考情報〉マザーファンド ダイワSRIマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年1月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,206,026 5.19 純資産 総額890,920,676 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 844,714,650 94.81 内 日本 844,714,650 94.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,206,026 5.19 純資産 総額890,920,676 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年1月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 1,300 25,324.49 39,810.002021/04/08 9:05 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
