純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月31日現在、DIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	392	5,889,391,856,643
単位型公社債投資信託	49	344,511,981,244
単位型株式投資信託	7	79,197,511,703
合計	448	6,313,101,349,590

(ご参考)
平成28年8月31日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/11/08 9:36

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)

2016/11/08 9:36

#3 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2016/11/08 9:36

#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2016/11/08 9:36

#5 投資制限（連結）

ザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2016/11/08 9:36

#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要

ファンド名	高金利ソブリン・マザーファンド
運用プロセス	①地域配分(通貨アロケーション)の決定各国の金利はその国の名目経済成長率と密接な関係があるため、経済分析を中心に、名目経済成長率のサイクルとリスク・プレミアムがピークに近いと判断される国に注目します。これらの国の実体経済、財政政策、金融政策等のファンダメンタルズ分析をもとに、為替リスク、金利リスク、信用リスクを判断し、リスクの相対的に小さな国に重点投資します。②投資銘柄の決定当該国のイールドカーブの形状や銘柄毎の流動性を勘案した上で銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築します。③リスク管理とモニタリング・日次で、保有債券のスプレッドや信用格付けをモニターすると同時に、保有国に関するニュースのフォロー、およびマクロ経済分析を実施いたします。(ファンドマネジャー)・週次で、ポートフォリオのリスク量や寄与度分析等を中心に、パフォーマンス評価を実施します。(ミドル・オフィサー)・月次で、コンプライアンス・オフィサーが運用ガイドライン等の契約項目をチェックします。※上記は、平成28年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。

e>ファンド名日経225インデックスファンド・マザーファンド基本方針この投資信託は、日経平均株価(日経225)(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

(注)日経平均株価日経平均株価(日経平均)は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。「日経」及び日経平均を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属します。当ファンドは、委託会社の責任のもとで組成・運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、当ファンドを保証するものではなく、当ファンドに関して一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他、日経平均の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
運用プロセス	①原則として、日経225採用銘柄の中から200銘柄以上※に等株数投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。②株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、高位を保ちます。③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コストの低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図ります。※当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格と理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価(日経225)との間に若干の乖離を生じることがあります。※上記は、平成28年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

主な投資対象わが国の株式を主要投資対象とします。投資態度■株式については、原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上※に等株数投資します。

2016/11/08 9:36

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2016/11/08 9:36

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,766,915	1.32
純資産総額		361,626,239	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2016/11/08 9:36

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	243,159	27,160,381
会計方針の変更による累積的影響額		131,037
会計方針の変更を反映した当期首残高	243,159	27,291,419
当期変動額
剰余金の配当		△2,328,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		5,126,003
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,746	9,746
当期変動額合計	9,746	2,807,749
当期末残高	252,905	30,099,168

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

2016/11/08 9:36

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2)損益計算書
(単位: 千円)

2016/11/08 9:36

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前 期平成28年2月8日現在	当 期平成28年8月8日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は131,288,477円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は155,666,378円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/08 9:36

#12 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2016/11/08 9:36

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成28年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2016/11/08 9:36

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成28年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	256,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,626,239円
Ⅳ 発行済数量	513,407,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7044円

(参考)

2016/11/08 9:36

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2016/11/08 9:36

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2016/11/08 9:36

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		22,209,424	10,959,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/08 9:36